анализ

На рынке ждут триггеров, завтра и в четверг как дети отчитаются Америка и Евро зона, именно на этих показателях алчные спекулянты специалисты будут решать какого цвета нажимать кнопку. Но пока анализируем то, что имеем.



РТС:
Вторая сессия аукциона наверно многим уже надоела. Первый слайд — на нем рост индекса с 29-го числа. Сразу обратите внимание на показатель ОИ. Да он снижается и для баеров — это плохой знак, но как уже было сказано — это может быть сезонный факто, то есть конец контракта и новогодние праздники. На слайде также указаны уровни сопротивления и поддержки- исходя из объемного анализа рынка.

Еще стоит обратить внимание на треугольник — если вечернее движение из него будет лишь выбросов духов перед снижением, то готовится к продажам и размещению ордеров безопаснее будет только тогда, когда мы увидим уверенное побитие 143.200.

( Читать дальше )

Добрый вечер.
По факту, под закрытие дня, все мировые рынки в минусе, в минусе нефть.
Ага, тока наш фондовый и срочный рынок держутся и кочегарят, особенно Сбер (он вообще не откатывает!!!).

Вы спросите почему?

А все просто, завтра утром Банк Австралии в 7:30 публикует  Ставку.
Текущая ставка 3,25%. Прогноз…
Прогноз уже как ВТОРОЙ месяц понижение на 0,25% до 3,00%.

Мне кажется это и есть интрига, которую намечает наш FORTS:
1. в 7:30 ставку снижают
2. в 10:00 РТС открывается на 145.000 и идет выше (147.000)

Сам буду покупать, тока при движении выше 145.000 :))

////// П.С. Обновленно 04.12.12 10.:01
1. Ставку снизили
2. но РТС тоже снижается…

Ликвидным фьючерсный контракт на индекс РТС останется еще до следующей недели, а с 17 декабря начнем торговать уже мартовский. 
Позиционно заходить смысла нет и остается только спекуляция.  



Индекс РТС:

Судя по индексам, а именно dj euro stoxx 50, который пока отклонил 2600, да и барометр Америки пока не стремится выше, ожидается коррекция на этой неделе, если посмотреть открытый интерес за сегодня, то видно, что слепые, наивные, доверчивые спекулянты, которые еще пока остались на этом контракте, покупали индекс до начала торгов CME. Как только Чикаго начало торги — РТС начали скидывать, баеры ушли. 

Исходя из профильного анализа рынка, закрылся индекс выше сегодняшнего аукциона но нужно проследить за вечерней сессией. Третья сессия подряд торгуется выше зоны стоимости, а это показатель спроса, но объем торгов за торговую сессию постепенно снижается. Если это сезонный фактор — то тенденция продолжится, а если это страх покупать выше 143 — 144, то покупки скоро замедлятся. 

( Читать дальше )

Сегодня вроде обещался неплохой денек. Но сейчас: 1. Америка, вся Европа, Нефть - все растет и обновляет Хаи. 2. Наш FORTS на все это забил и уныло болтается на лоях. Что это??? За что??? Почему??? Что, опять??? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Всем спасибо! Это был Лонг с низкого СТАРТА!!!

Всем привет
К своей пока окончательной версии МТС я шел чуть больше года. Подробности описывать не буду: слишком долго и нудно. Выложу тезисно основные моменты:
*- Всего использую одновременно 8 МТС с таймфреймами 5, 10, 15 мин 
*- Индикатор слепил из пяти — шести стандартных
      От использования стандартных отказался ввиду очевидности + хотелось чего своего
*- Все расчеты индикатора, сигналы, их ведение и реализация в excel через DDE из QUIK
     Здесь «минус» в том, что идет запаздывание на 10-12 сек из-за DDE и большой обработки в excel
*- Оптимизация сигналов до вероятности исполнения > 95% для каждой МТС
      Для каждого шага при обработке данных за год в excel уходило ~ 1-2 мин
    Самое интересное дальше:
*-Переоптимизация систем для равного количества сигналов LONG и SHORТ   
     Произошло незначительное понижение вероятности исполнения сигналов

( Читать дальше )

Проанализируем визуально дневной график индекса ММВБ.
На графике отмечены точки поддержки и сопротивления.

Максимальное скопление точек поддержки/сопротивления, отмечены зонами.

Постараемся, ответить на вопрос, что будет дальше, исходя из прошлой динамики цен.

Можно заметить, что глобальный бычий тренд, начатый в 2009г., замедлил свой ход. Кроме того, пошел на попятную. Быкам стоит над этим задуматься.

Из графика видно, что  с апреля 2011г. рынок находится в лапах медведей. Теперь лишь стоит усилить  и закрепить это преимущество.

Ниже, лишь одни поддержки. Одно лишь это, уже беспокоит, т.к.  прицел на поддержку только у медведей (как и у быков на сопротивление).

Быки, всегда целятся/пробивают сопротивление, медведи — целятся/пробивают поддержки. Это основа их жизни.

Будем смотреть развитие ситуации, но ситуация сейчас никак не в пользу быков.

И так что же сегодня произошло??

Кто читал прошлый обзор, тот помнит, что наиболее подходящий вариант на сегодня — это проболтаться в рейнже 27 числа и подождать рыночного триггера в облике ВВП Америки, а процент  составляет 2.7%. 
Это ниже ожидания но учитывая ураган Сенди и выборы — это еще неплохой показатель.  Заявки на пособие еще в плохом виде. Вчерашние продажи жилья так же негатив. 

Что мывидим сегодня. S&P 500 расширил начальный баланс после открытия с 1411 по 1418 — это плохо для интрадейщиков. Пока барометр Америки не ушел ниже европейского аукциона — возможно проболтается у 18-ой или 20-й. Но если пойдет ниже аукциона Европы — бегите из покупок. И ждите пятницы. 

Ну теперь про РТС.

( Читать дальше )

Давайте посмотрим суммарный объем торгов за торговую сессию последнее время. На первом слайде, который Вы увидели в начале поста, заметно, что рост не пользовался вниманием у трейдеров, а вот снижение последние 4 торговые показывают увеличение объема торгов при снижении нашего индекса. 

Текущая торг.сессия хоть и закрылась неплохо, но объем торгов повышался во время снижения индекса — это нужно взять на заметку и следить за дальнейшим ростом объема торгов. 

Если завтра быкам не удастся убедить рынок, что вокруг один позитив и отчеты настоящие, то возможно мы будем торговаться в районе вчерашней торговой сессии в ожидании ВВП Америки, в другом случае, а он именно и подходит, выгоднее будет искать продажи. 

( Читать дальше )