При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .
Допустим есть спекулянт, у которого есть
система торговли, некий паттерн, имеющая перевес вероятности.
И трейдер торгует с риском на сделку 2% от счета.
На длительном периоде времени возникнет ситуация при которой
будет серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.
Чем больший перевес вероятности имеет система торговли,
тем может дольше длится жизнь счета.
Но сам большой перевес вероятности долго не живет, когда многие трейдеры его
начинают использовать.
Update:
Для определенности риск будем считать в процентах от исторического максимума счета.
Чем больший риск — тем нужно меньше серии проигрышных сделок для слива.
' 0.bas OPEN "0.txt" FOR OUTPUT AS #1 FOR s = 1 TO 50000: PRINT #1, (INT(RND * 1000) MOD 2): NEXT CLOSE
' 1.bas OPEN "1.txt" FOR OUTPUT AS #1 FOR d = 1 TO 5: FOR s = 1 TO 100 FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 1: NEXT FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 0: NEXT NEXT: NEXT: CLOSE
' 2.bas OPEN "2.txt" FOR OUTPUT AS #1 FOR k = 1 TO 100: FOR s = 1 TO 7 FOR d = 1 TO 2 ^ (7 - s) FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 1: NEXT FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 0: NEXT NEXT: NEXT: NEXT: CLOSE