Постов с тегом " вероятность": 282

вероятность


Формула для расчета вероятности выхода опциона в деньги

    • 25 февраля 2018, 18:50
    • |
    • bstone
  • Еще
Чтобы окончательно поставить точку в вопросе о том, почему дельта опциона не равна вероятности выхода опциона в деньги, давайте просто посчитаем эту вероятность.

Для экономии места и времени я буду использовать кое-какие обозначения и преобразования, которыми я пользовался в посте "Функция нормального распределения в формулах стоимости опционов".

Рассмотрим логнормальное случайное блуждание:

Формула для расчета вероятности выхода опциона в деньги

где dX — Винеровский процесс.

Определим вероятность того, что цена из начальной точки S во время t окажется в диапазоне от a до b во время t':

Формула для расчета вероятности выхода опциона в деньги

( Читать дальше )

Вероятность

    • 02 декабря 2017, 15:42
    • |
    • Dim
  • Еще

Вероятность

1/3
1/4
2/3
3/4
3/8
3/16
Всего проголосовало: 17
В случайном эксперименте монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что орел выпадет ровно два раза





Кол Шредингера.

По мотивам комментариев. 
Берем среднестатистического трейдера, торгующего без стопов, отвергающего математику и контроль рисков. Садим его в коробку из под холодильника и даем терминал. 
Смотрим, куда пойдет цена, находящиеся в состоянии непроделенности. Если цена идет против него, что через некоторое время его отмарджинколит. Говоря научным языком, с этого момента с точки зрения квантовой механики наш мальчик находится в состоянии неопределенности — он слился с вероятностью 50% и не слился с вероятностью 50%. До того, как мы откроем коробку и заглянем туда (произведем наблюдение), он будет находиться в обоих состояниях сразу, а держащая мышку рука — сильно потеть. Данный период можно назвать периодом полураспада трейдера.  Поскольку его судьба напрямую зависит от состояния депозита, выходит, что он тоже буквально жив и мертв одновременно («… размазывая живого и мёртвого кота (простите за выражение) в равных долях...» — пишет автор эксперимента). Именно так эту ситуацию описала бы квантовая теория.

Смещение вероятности

Смещение вероятности
Мой путь в трейдинг начался с того, что я где-то услышал, о системе мартингейл. Суть ее в том, что при проигрыше ставка удваивается. Т.е. выстраивается пирамида из ставок. Например: поставили 1 — выиграли. Поставили опять 1 — проиграли. Поставили 2 -проиграли поставили 4 — выиграли. Получилось проиграли 1+2=3, но выиграли 4 и результат по 3-м последним сделкам 1. Т.е. в итоге мы совершили 4 сделки, 2 проигрыша и 2 выигрыша — но магическим образом у нас получилось прибыль 2. 
Смещение вероятности


( Читать дальше )

Прогноз по нефти 100 %. Отзыв Т. Мартынова + А. Мурманска.

И снова здравствуйте.

Удивительно лицезреть, что за мой прошлый выпуск Интервью А. Мурманска + подробности, поставили плюсики целых 2 человека. Один из которых Тимофей Мартынов, несмотря на то, что топик полу_рекламного типа… так как призываю народ покупать астро прогнозы по нефти аж за 50 рублей/сутки.

Я понимаю Тимофея.
Он поддерживает мой астро-проект чисто по человечески — за что ему отдельный звездный респект. Но как модератор, не имеет права вытаскивать не оплаченную рекламу на главную страницу — и это правильно. Полностью солидарен.

Но все это приводит к тому, что те 5 человек, которые рискнули внести свой инвестиционный вклад по 50 рублей * 10 суток вперед = 500 рублей, все они уже в шоколаде, но ПРОЕКТ при таком количестве подписчиков — будет закрыт. Секрет в том, что его рентабельность начинается от 33 подписчиков. Вариантов три.

1) или мне кто-то поможет набрать от 33 подписок (ядро постоянной аудитории) и тогда я оставлю смешные цены для народного пользования.
2)

( Читать дальше )

Нефть - без лишних слов. Реперные даты ноября 2017. Бесплатно.

После того, как я расстался с 13-летней иллюзией о сказочных заработках по всему спектру российского и не только рынка. Перехожу к следующей программе передач. На завтра. И на ноябрь.

Кстати, было важно уходить из трейдинга ПОБЕДИТЕЛЕМ. Потому народ и возращается на старые грабли, что каждый в глубине души мечтает «отыграться». А если ты завершил карьеру трейдера победителем, то можно переходить в другие отрасли бизнеса.

Этот комментарий я опубликовал значительно позже, многие читатели пропустили, потому показываю здесь и сейчас.

Нефть - без лишних слов. Реперные даты ноября 2017. Бесплатно.

Так вот, забежав мимолетом на чужой топик — "Нефть — без лишних слов", тоже захотел публикнуться — без лишних слов. То есть, главную информацию затая. ))

Если помните, не так давно я публиковал реперные даты по индексам США, и они четко совпали — 14 и 18 октября. Ядерной зимы не случилось, но именно в эти даты миру сыпались угрозы от ядерной программы по Ирану (14.10) и инсинуации по С. Корее (18.10). Однако, пронесло.

( Читать дальше )

Отчет о прогнозе 95 % вероятности начала ядерной зимы.

Смотрю, не дремлет народ на смартлабе,
уже вопрошают публично — а не «ложанулся-ли» астролог со своим прогнозом о войне в октябре?

Рассслабьтесь парни, все путем. Но не надо подходить к астропрогнозу буквально. Расшифровку прилагаю.

Отчет о прогнозе 95 % вероятности начала ядерной зимы.

Эти технические параметры у меня были заранее, теория допускала любые инсинуации связанные с ЯДЕРНОЙ программой. Это же Плутон — другого эффекта кроме войн, насилия и немирного атома — от него не ждем.

Отчет о прогнозе 95 % вероятности начала ядерной зимы.

( Читать дальше )

RTS. RIU7 лонг от 99300 пока в силе...

    • 22 июля 2017, 17:41
    • |
    • MGM
  • Еще
В пятницу мы протестировали важный уровень 1022 и оттолкнулись выше.

Подтверждающими сигналами на продолжение роста, вероятность 80 — 85%, станут пробой снизу вверх ближайших двух уровней: 1035,5 и 1055.

Цели среднесрочного роста, до конца сентября, максимум середины октября, оцениваю на минимум 10% от текущих.

Это совсем не плохо, +10% за 2 — 2,5 месяца!

RTS. RIU7 лонг от 99300 пока в силе...

После сигнала на покупку в лонг на отметке 99300 не было сигнала на его фиксацию по фьючерсу RIU7.
Произошло касание 200-ой скользящей средней на отметке 104500, где и началась пока небольшая коррекция.
RTS. RIU7 лонг от 99300 пока в силе...

( Читать дальше )

Вероятность, страх и "Мортал комбат"

Стратегия большинства заключается в том, чтобы делать ставку на более вероятное событие. Для оценки этой вероятности используются разные методы: от анализа «международной обстановки» до «дивергенции MACD». Но суть от этого не меняется: покупка совершается, когда есть уверенность в росте, а продажа — когда есть уверенность в падении. Но вот какое дело. Как показывает практика, наша способность оценивать вероятность крайне далека от совершенства. И абсолютно не играет роли, кто является «оценщиком»: грамотный академик или «зелёный» новичок. Оба тычут пальцем в небо.

В своё время мне доводилось быть очевидцем того, как прогнозы профессионалов, чье мнение я уважал (например, Олега Богданова, которого знаю давно) разбивались в пух и прах. Я тогда подумал, что если такие титаны оказываются совершенно беспомощными перед рыночной стихией, то какой смысл мне «сушить мозги» и изучать фундаментал, при том что я всё равно никогда не достигну их уровня аналитики. Но даже если мне это удастся, я всё равно буду со своим прогнозом на равных с самым неопытным новичком! Ибо рынок может поломать любой, даже самый совершенный прогноз.

Одновременно с этим я понял и другое. Если моя способность прогнозировать цены оставляет  желать лучшего, то я с большей вероятностью ошибусь, чем угадаю. Следовательно, делая ставки на маловероятное у меня больше шансов выиграть! Это был бы грааль, если бы не одно «но». Делать то, что по твоему мнению обернётся убытком, невероятно тяжело. Ведь в дело вмешивается страх. Это как добровольно шагнуть из окна. Хочется убежать. И тогда страх расставляет коварную ловушку: он облекает трусость в обёртку смелости. И получается, что ты вроде поступаешь смело, но по факту — бежишь от страха. Например, покупка на лое. Всё летит вниз, а ты, как герой, покупаешь. Вроде смелый поступок, против большинства. Но на самом деле это ничто иное, как бегство от страха продать на дне и упустить разворот вверх.

В фильме «Мортал комбат» есть один момент, когда лорд Рейден говорит Джонни Кейджу о необходимости посмотреть в глаза своему настоящему страху. Тот накануне бросил вызов Горо. Но на самом деле такой отважный поступок, маскировал его настоящий страх показаться трусом в глазах своих зрителей (а он был актёром), которые могли подумать, что он крутой только на экране. Рейден это понял...

В заключение. Когда один местный учитель сказал мне о том, что я использую «чушь» в качестве точек входа и цена вероятнее всего пойдёт в другую сторону, а мой стоп — не жилец, я попытался объяснить, что готов к этому, но он посчитал меня дураком. Кстати, стоп тогда действительно сработал. Что наверняка укрепило веру гуру в себя и в то, что, в отличие от него, я «нихера не понимаю в рынке». Согласен, чо. Более того, моё преимущество как раз в том и заключается, что я это осознаю.


Шансы биржевого игрока

Сегодня коллега околорыночник, неудачливый биржевой игрок Сергей Хведченя (traderkhved) шокировал меня своей фразой
smart-lab.ru/blog/397040.php
трейдинг — это серьезный труд с мизерными шансами на успех

Хочу возразить и высказать свою точку зрения
Шансы биржевого игрока при случайном входе = 50\50
Это уже намного выше, чем шансы игрока в казИно
Более того, учитывая, что рынки в долгосроке растут изза инфляции и\или технического прогресса — то шансы успешного результата лонговой позиции уже выше 50%
Игроку остаётся только выбрать подходящие рынки, внутри рынков выбрать подходящие инструменты, и выбрать такие точки входа, которые увеличат вероятность положительного результата сделок

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн