Постов с тегом " вероятность": 297

вероятность


Нефть - без лишних слов. Реперные даты ноября 2017. Бесплатно.

После того, как я расстался с 13-летней иллюзией о сказочных заработках по всему спектру российского и не только рынка. Перехожу к следующей программе передач. На завтра. И на ноябрь.

Кстати, было важно уходить из трейдинга ПОБЕДИТЕЛЕМ. Потому народ и возращается на старые грабли, что каждый в глубине души мечтает «отыграться». А если ты завершил карьеру трейдера победителем, то можно переходить в другие отрасли бизнеса.

Этот комментарий я опубликовал значительно позже, многие читатели пропустили, потому показываю здесь и сейчас.

Нефть - без лишних слов. Реперные даты ноября 2017. Бесплатно.

Так вот, забежав мимолетом на чужой топик — "Нефть — без лишних слов", тоже захотел публикнуться — без лишних слов. То есть, главную информацию затая. ))

Если помните, не так давно я публиковал реперные даты по индексам США, и они четко совпали — 14 и 18 октября. Ядерной зимы не случилось, но именно в эти даты миру сыпались угрозы от ядерной программы по Ирану (14.10) и инсинуации по С. Корее (18.10). Однако, пронесло.

( Читать дальше )

Отчет о прогнозе 95 % вероятности начала ядерной зимы.

Смотрю, не дремлет народ на смартлабе,
уже вопрошают публично — а не «ложанулся-ли» астролог со своим прогнозом о войне в октябре?

Рассслабьтесь парни, все путем. Но не надо подходить к астропрогнозу буквально. Расшифровку прилагаю.

Отчет о прогнозе 95 % вероятности начала ядерной зимы.

Эти технические параметры у меня были заранее, теория допускала любые инсинуации связанные с ЯДЕРНОЙ программой. Это же Плутон — другого эффекта кроме войн, насилия и немирного атома — от него не ждем.

Отчет о прогнозе 95 % вероятности начала ядерной зимы.

( Читать дальше )

RTS. RIU7 лонг от 99300 пока в силе...

    • 22 июля 2017, 17:41
    • |
    • MGM
  • Еще
В пятницу мы протестировали важный уровень 1022 и оттолкнулись выше.

Подтверждающими сигналами на продолжение роста, вероятность 80 — 85%, станут пробой снизу вверх ближайших двух уровней: 1035,5 и 1055.

Цели среднесрочного роста, до конца сентября, максимум середины октября, оцениваю на минимум 10% от текущих.

Это совсем не плохо, +10% за 2 — 2,5 месяца!

RTS. RIU7 лонг от 99300 пока в силе...

После сигнала на покупку в лонг на отметке 99300 не было сигнала на его фиксацию по фьючерсу RIU7.
Произошло касание 200-ой скользящей средней на отметке 104500, где и началась пока небольшая коррекция.
RTS. RIU7 лонг от 99300 пока в силе...

( Читать дальше )

Вероятность, страх и "Мортал комбат"

Стратегия большинства заключается в том, чтобы делать ставку на более вероятное событие. Для оценки этой вероятности используются разные методы: от анализа «международной обстановки» до «дивергенции MACD». Но суть от этого не меняется: покупка совершается, когда есть уверенность в росте, а продажа — когда есть уверенность в падении. Но вот какое дело. Как показывает практика, наша способность оценивать вероятность крайне далека от совершенства. И абсолютно не играет роли, кто является «оценщиком»: грамотный академик или «зелёный» новичок. Оба тычут пальцем в небо.

В своё время мне доводилось быть очевидцем того, как прогнозы профессионалов, чье мнение я уважал (например, Олега Богданова, которого знаю давно) разбивались в пух и прах. Я тогда подумал, что если такие титаны оказываются совершенно беспомощными перед рыночной стихией, то какой смысл мне «сушить мозги» и изучать фундаментал, при том что я всё равно никогда не достигну их уровня аналитики. Но даже если мне это удастся, я всё равно буду со своим прогнозом на равных с самым неопытным новичком! Ибо рынок может поломать любой, даже самый совершенный прогноз.

Одновременно с этим я понял и другое. Если моя способность прогнозировать цены оставляет  желать лучшего, то я с большей вероятностью ошибусь, чем угадаю. Следовательно, делая ставки на маловероятное у меня больше шансов выиграть! Это был бы грааль, если бы не одно «но». Делать то, что по твоему мнению обернётся убытком, невероятно тяжело. Ведь в дело вмешивается страх. Это как добровольно шагнуть из окна. Хочется убежать. И тогда страх расставляет коварную ловушку: он облекает трусость в обёртку смелости. И получается, что ты вроде поступаешь смело, но по факту — бежишь от страха. Например, покупка на лое. Всё летит вниз, а ты, как герой, покупаешь. Вроде смелый поступок, против большинства. Но на самом деле это ничто иное, как бегство от страха продать на дне и упустить разворот вверх.

В фильме «Мортал комбат» есть один момент, когда лорд Рейден говорит Джонни Кейджу о необходимости посмотреть в глаза своему настоящему страху. Тот накануне бросил вызов Горо. Но на самом деле такой отважный поступок, маскировал его настоящий страх показаться трусом в глазах своих зрителей (а он был актёром), которые могли подумать, что он крутой только на экране. Рейден это понял...

В заключение. Когда один местный учитель сказал мне о том, что я использую «чушь» в качестве точек входа и цена вероятнее всего пойдёт в другую сторону, а мой стоп — не жилец, я попытался объяснить, что готов к этому, но он посчитал меня дураком. Кстати, стоп тогда действительно сработал. Что наверняка укрепило веру гуру в себя и в то, что, в отличие от него, я «нихера не понимаю в рынке». Согласен, чо. Более того, моё преимущество как раз в том и заключается, что я это осознаю.


Шансы биржевого игрока

Сегодня коллега околорыночник, неудачливый биржевой игрок Сергей Хведченя (traderkhved) шокировал меня своей фразой
smart-lab.ru/blog/397040.php
трейдинг — это серьезный труд с мизерными шансами на успех

Хочу возразить и высказать свою точку зрения
Шансы биржевого игрока при случайном входе = 50\50
Это уже намного выше, чем шансы игрока в казИно
Более того, учитывая, что рынки в долгосроке растут изза инфляции и\или технического прогресса — то шансы успешного результата лонговой позиции уже выше 50%
Игроку остаётся только выбрать подходящие рынки, внутри рынков выбрать подходящие инструменты, и выбрать такие точки входа, которые увеличат вероятность положительного результата сделок

Вероятность победить, оценить свои шансы...

Добрый день! Проводим небольшое исследования о рынке Деривативов, отсюда пара вопросов.
1) Какова вероятность, что начинающий трейдер, увеличит свой депозит на 100%? 
2) Возьмем группу, из 100 начинающих трейдеров, сколько из них покажут положительный результат через месяц, ежедневной, активной торговли фьючерсами?

Пожалуйста аргументируйте свой ответ. Заранее спасибо!

P/s: поддержите + для большего охвата и полноты исследования.

Совершение сделок последовательно.

    • 13 января 2017, 20:54
    • |
    • Maksim
  • Еще
Бизнес, основанный на стремлении зарабатывать, самый не надежный. Это рискованное предприятие, крайне не стабильное и как правило не долговечное...

Аксиома раз. Рынок совершенно не страшное существо, пока ты не совершаешь сделки, пока ты смотришь на него со стороны.
Аксиома два. Рынок всегда двигается, не зависимо от того, открыта у тебя позиция или нет. Он всегда выполняет свою работу, ищет справедливую стоимость...

1. Перед открытием позиции находим конкурентное преимущество.
Конкурентное преимущество есть не что иное, как выражение более высокой вероятности развития хода событий в определенном ключе. Тут же прикидываем запас хода цены к стопу и делаем вывод, наше или нет.
2. Для выяснения сработает или нет, надо рискнуть определенным количеством денег.
Для каждого данного набора переменных, который определяет конкурентное преимущество, характерно случайное распределение неудач и успехов. Т. е. понимаем, что денюжки могут и тю тю…

( Читать дальше )

Парадоксы теории вероятностей и рынок

    • 30 декабря 2016, 00:17
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Навеяно вот этим постом smart-lab.ru/blog/371867.php

Представим себе ситуацию. Вы приходите в казино и крупье предлагает Вам сыграть в игру. Перед ним в случайном и равновероятном порядке стоят n-1 зеленая баночка и 1 красная. Он говорит, что между двумя баночками лежит цветной шарик, если он лежит между разноцветными баночками, то он красный, а если между одноцветными, то зеленый. И крупье предлагает Вам поставить на один из цветов. На какой поставить?

Парадокс заключается в том, что все зависит от алгоритма, каким образом шарик обрел цвет.

Если крупье взял бесцветный шарик, случайно и равновероятно бросил его между баночками. Если шарик попал между баночками с разной краской, то стал красным, а если между баночками с одинаковой краской, то зеленым. В этом случае вероятность красного шарика равна 2/n и при больших n логично поставить на зеленый шарик.

НО, если у крупье есть мешочек с m шариками, из которых 0<s<m - зеленые и он просто достал случайный шарик из мешочка и если он был красный, то положил случайным и равновероятным образом его между разноцветными баночками, а если зеленый, то тоже случайным и равновероятным образом между зелеными. В этом случае вероятность зеленого шарика не зависит от числа баночек и равна s/m (т. е. при s<m/2. вероятность зеленого шарика меньше 1/2).

( Читать дальше )

О прогнозах

Поводом к посту послужил топик Ванюты. И дело тут не в том, кто прав, а кто — виноват. А в том, сколько людей считает, будто профессионализм трейдера определяется тем, как часто его прогнозы попадают в цель. И что поразительно, люди эти — далеко не новички в трейдинге. В связи с этим захотелось вставить свои «пять копеек».

Я думаю, никто не станет спорить с тем фактом, что рынок на 100% предсказать нельзя. Всегда есть вероятность «нелогичного» поведения или форс-мажора. Поэтому речь может идти только о той или иной вероятности. А раз нет гарантии, а есть только вероятность, значит результат ЕДИНИЧНОГО прогноза — чистой воды СЛУЧАЙНОСТЬ! И кто приписывает положительный исход ОДНОЙ сделки своему профессионализму, как минимум ошибается, а как максимум — лжет. Справедливости ради надо отметить, что и тот, кто гнобит себя за неудачную сделку, бросаясь делать работу над ошибками, тоже занимается ерундой. Помню один топик, где автор на полном серьёзе интересовался, что он сделал не так, что сделка не сработала. Я попытался ему объяснить, что просто не повезло, но он мне не поверил)) Такое отношение к торговле создает благодатную почву для псевдоэкспертов, которые с радостью берутся разбирать чужие сделки постфактум, выявляя «ошибки».

( Читать дальше )

Вопрос

Всем привет, мы все знаем что при подбрасывание монетки шанс 50 на 50 что выпадет орел или решка, у меня такой вопрос если было 50 попыток и все пришлись на орел какой процент что выпадет решка на 51 попытке, опять 50 на 50?


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн