Согласно приведенной в комментариях к посту smart-lab.ru/blog/319672.php формуле (0.5)^n (спасибо Versum)
Допустим n= 3;
Мы ставим ставку на то, что монетка не выпадет орлом 3 раза подряд.
Вероятность этого события =(0.5)^3=0.125 или одна восьмая.
При этом мы имеем еще 7 событий имеющих такую же вероятность.
(1)р-р-р (2)р-р-о (3)р-о-о (4)р-о-р (5)о-о-р (6)о-р-р (7)о-р-о
При первом подбрасывании выпадает орел, что автоматически присваивает первым 4 событиям статус «невозможные», а это в свою очередь в 2 раза увеличивает вероятность выпадения 3 орлов к ряду. До 0,250 т.к. остается 4 равновероятных события, одно из которых выпадение 3 орлов.
При втором подбрасывании опять выпадает орел, и шансы на то, что мы проиграем увеличиваются опять же в 2 раза. Уже до 0,5 так как осталось лишь 2 варианта либо о-о-о либо о-о-р
В итоге: Рассуждать так –«Если уже выпало 4 орла подряд то при следующем подбрасывании выпадение решки более вероятно чем выпадение орла »
Сейчас я попробую разложить торговлю по полочкам, вычленить независимые составляющие и их проанализировать.
Пусть у нас есть торговый алгоритм, который выдает приказ на покупку или продажу. Для выхода используем тупой алгоритм типа таймаут, случайный выход, выхода по стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп и т.п. Комиссию не учитываем.
Обозначим рекомендацию алгоритма O[i] = -1, 0, 1, где i — номер потенциальной сделки. -1 соответствует рекомендации продать, 1 — купить, 0 — ничего не делать. Объем сделки обозначим V[i] >= 0.
Результат сделки и при единичном объеме и при условии что только покупаем обозначим R[i]. Будем считать что на рынке на всем периоде торговли нет устойчивого тренда вверх т.е. стратегия “купил и держи” в среднем прибыли/убытка не приносит. Тогда матожидание (M) от произвольной сделки на покупку равно нулю M(R[i])=0.
Итого, мы разделили торговлю на три независимые составляющие:
Я думаю многие, особенно кто не первый год на рынке считают, что торговать на рынке прибыльно не просто. И уж точно торговать убыточно гораздо проще, чем прибыльно. Но вся ирония в том, что торговать убыточно (со стат. значимостью) также сложно, как и прибыльно. И здесь для чистоты примера мы не берем риск-менеджмент.
Ведь если вы можете с легкостью торговать в убыток, то просто перевернув свои входы вы начнете торговать в плюс. Но этого не происходит.
Если провести конкурс (с учетом жесткого ММ, кол-во сделок и вход лимитами), где победитель будет тот, кто сольет больше всего, счастливчиков будет не больше, чем если бы побеждали те, кто зарабатывал.
Может ли внутридневной трейдинг быть прибыльным и для того, чтобы быть прибыльным каким должно быть смещение стат. преимущества? Какой таймфрейм интереснее всего торговать с точки зрения вероятностей?
Это базовые вопросы, которые, к сожалению, мало кто себе задает. Я ниже представлю свое понимание ситуации и было бы особенно интересно узнать аргументы скальперов (М1, М5, М15, М30, Н1) на низковолатильных инструментах (валюта, индексы).
Ниже базовая математика. Расходы трейдера состоят из спреда и комиссии (проскальзывания условно включим в спред). Рассмотрим на примере EURUSD (любимая пара для скальперов на валюте).
В качестве данных по волатильности возьмем данные с сайта myfxbook и составим следующую табличку:
Получается, что для того, чтобы статистически вероятность каждой сделки после комиссии и спреда была 50% при торговле на 5 минутах стат. преимущество должно быть 57.7%! Отсюда вопрос кому может быть интересен скальпинг кроме брокера становится риторическим.