Ни кто не задумывался над контролем подобранных параметров оптимизации по распределению цен закрытия например? Те берем какой то период, на нем оптимизируем, выбираем лучшие параметры, а так же строим график распределения вероятности цен закрытия. В процессе торгов если текущее распределение стало отличаться например на 20% от построенного по оптимизированному периоду то останавливаем торговлю и заново проводим оптимизацию. По идее такой способ будет точнее и быстрее (возможно даже кривая доходности не начнет загибаться) показывать что параметры оптимизации «уплыли». Кроме того, быстроту можно достичь за счет построения гистограммы распределения на меньшем ТФ чем торгуемый. (Те АТС торгует на часе а график распределения вообще может быть на минутках).
Какие подводные камни могут быть? Или есть что-то аналогичное интересное показывающее что параметры оптимизации уплыли быстрее чем это станет очевидно по кривой доходности?
ЗЫ Или ятормоз и все именно так и делают, а до меня только это дошло?
Согласно приведенной в комментариях к посту smart-lab.ru/blog/319672.php формуле (0.5)^n (спасибо Versum)
Допустим n= 3;
Мы ставим ставку на то, что монетка не выпадет орлом 3 раза подряд.
Вероятность этого события =(0.5)^3=0.125 или одна восьмая.
При этом мы имеем еще 7 событий имеющих такую же вероятность.
(1)р-р-р (2)р-р-о (3)р-о-о (4)р-о-р (5)о-о-р (6)о-р-р (7)о-р-о
При первом подбрасывании выпадает орел, что автоматически присваивает первым 4 событиям статус «невозможные», а это в свою очередь в 2 раза увеличивает вероятность выпадения 3 орлов к ряду. До 0,250 т.к. остается 4 равновероятных события, одно из которых выпадение 3 орлов.
При втором подбрасывании опять выпадает орел, и шансы на то, что мы проиграем увеличиваются опять же в 2 раза. Уже до 0,5 так как осталось лишь 2 варианта либо о-о-о либо о-о-р
В итоге: Рассуждать так –«Если уже выпало 4 орла подряд то при следующем подбрасывании выпадение решки более вероятно чем выпадение орла »