Постов с тегом " вероятность": 282

вероятность


Почему 95% сливают?

    • 08 сентября 2015, 15:48
    • |
    • Ragnar
  • Еще

Все дело в ВЕРОЯТНОСТИ. Что такое вероятность? вероятность — это количественная оценка наступления тех или иных событий. Например, подкидывая монетку вероятность выпадения орла можно выразить таким  способам  как процентное соотношение 50% на 50% или 1к1.И наглядно все это  можно увидеть в  экселе условно подкинем монетку  1000 раз и выведем на график и так пару раз.
Почему 95% сливают?



( Читать дальше )

Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ. Часть 2.

Спасибо всем, кто поддержал плюсами моё творчество.
Продолжаю...
 
Краткое содержание предыдущих статей.
Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.
Пришли в казино. Узнали...
В казино вероятность выигрыш/проигрыш 48.64/51.36.

Ушли из казино в кухонный форекс. Узнали...

Кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.
Большие цели лучше, малых,  т.к. 49.0%<49.9%, но забыли про своп.
Большие цели хуже, малых,  т.к. 48.22%<49%, своп ухудшил результат.

( Читать дальше )

Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.

Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.

Новичкам и не только посвящается…

Почти 10 лет в трейдинге. Дорога вывела на тропку алготрейдинга. Мои разработки были интересны сотням клиентов. Появилось много знакомых. Но почти никто не отвечал правильно на вопрос: «почему я теряю деньги на бирже?». — Да всё очень просто, ребята и девчата, проблема не в том, что Вы или Ваша система не угадывает направление рынка, а в том, что трейдинг предполает издержки, которые, к сожалению, мало кто замечает и понимает их механизм.

Издержки в Казино. По классики жанра, начну с рулетки. Есть 18 «Красных», 18 «Чёрных» и есть 1 Зеро. Выпадение «Зеро», казалось бы, не существенно, но благодаря таким мало заметным издержкам, игровая индустрия одна из самых доходных в мире для казино. Посчитаем:

18/19=0.94 – прибыльность

18/(18+19)*100=48.64% — вероятность выигрыша

(48.64-51.36)/100*100=-2.7 – мат. ожидание в фишках (если рискуем 100 фишками)



( Читать дальше )

Почему все лепят предполагаемую движуху, И ПОЧТИ НИКТО НЕ УКАЗЫВАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ?

Почему все лепят предполагаемую движуху, И ПОЧТИ НИКТО НЕ УКАЗЫВАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ?

хз, даже не думал об этом
не умеют её рассчитывать, всё умеют - а это не умеют
а потому что вероятность ... маловата
Всего проголосовало: 18
ВЕРОЯТНОСТЬ ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ:
«например, туда с вероятностью nn%»?!
Ведь спекули торгуют вероятности? 

Прикольная статистика

Очевидно, что человек совершенно не умеет интуитивно оценивать вероятности.
Особенно это касается тебя, когда ты вовлечен в некий процесс.
Например, тот кто боится летать и летит в самолете, явно преувеличивает свои шансы погибнуть, ведь даже человек, который каждый день летает на расстояние 500 миль, имеет шансы погибнуть 1 к 85 тысячам))) 
Прикольная статистика  
Совершенно небезопасна статистика по мотоциклам… Если байкер ездиит 15 миль в день в течение года, то вероятность погибнуть составляет 1 к 860 (0,11%) в 29 раз больше чем у автомобилиста. Полагаю, что если взять статистику не по США, а по России, то судьба мотоциклиста становится еще более печальной.

В трейдинге, в отличие от самолетов, люди, напротив, склонны недооценивать вероятность невероятных событий, которые могут порвать их депозит в клочья:)

В проп компании 2 трейдера... опрос

В проп компании 2 трейдера... опрос

1/2
1/3
1/4
Всего проголосовало: 20
В проп компании 2 трейдера… 1 торгует в плюс,  какова вероятность того, что оба трейдера торгуют в плюс?

Эффект увеличения количества сделок и соотношения риск/прибыль на сделку для внутридневной торговли.

Как известно внутридневная торговля на фондовом и других рынках сопряжена с большим риском, вплоть до потери всего капитала. В связи с этим возникает вопрос, каков должен быть максимальный риск на сделку, а так же минимальное соотношение риск/прибыль за один трейд, что бы на «дистанции» всего дня оставаться в прибыли?

Предположим, есть стратегия торговли внутри дня на каком-либо рынке, которая дает сигналы к покупке/продаже в течение дня, стартовый капитал составляет 100000 рублей, и трейдер отводит 10% от этой суммы на месячный риск, то есть 10000 рублей. Таким образом, если число торговых дней составляет 22 ( за вычетом выходных) максимальный риск на один день будет равен:

10000 / 22 = 454,54 руб.

Что дальше? Закладывать этот риск в одну сделку? Или лучше совершить конечное количество сделок, но разбив внутридневной риск на части? Рассмотрим несколько вариантов:

  1. Трейдер совершает в день 5 сделок
  2. Трейдер совершает в день 10 сделок
  3. Трейдер совершает в день 15 сделок


( Читать дальше )

Пора шортить

    • 17 февраля 2015, 22:11
    • |
    • Glen G.
  • Еще
Как известно, деревья не растут до небес. Индексы тем паче. Все мы в той или иной степени торгуем вероятности. Так что шорт(!) как ставка с большей вероятностью. 

шортить можно все, но лично я зашорчу покупкой пута 80 страйка.


присоединяйтесь!:)

Предположим движения цены случайны, можно ли на этом заработать?

Предположим движения цены случайны, можно ли на этом заработать?

На случайном рынке можно зарабатывать СО СТОПАМИ
На случайном рынке можно зарабатывать только БЕЗ СТОПОВ
Всего проголосовало: 40
Предположим, что единственное достоверное знание о цене это то, что вероятность следующего тика вверх / вниз — 50% на 50% и не зависит от ценовой истории. Можно ли создать систему СО СТОПАМИ(фиксацией убытков) с положительным мат. ожиданием ???
Или единственная прибыльная система при данных условиях(по крайней мере до маржин колла, который может и не настигнуть), это торговля БЕЗ СТОПОВ(фиксации убытков) как у SHCHUTUSHCHA.

Все ваши мысли по этому поводу пожалуйста пишите в комментариях.

Заранее благодарен!

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн