Постов с тегом " вероятность": 282

вероятность


Орлянка в трейдинге или вероятности в сделках.


Многие играли в Орлянку или хотя-бы слышали об этой игре.
Орел или решка, что выпадет?

Орлянка в трейдинге

Можно ли выиграть на бирже играя в подобную игру? Почему новички проигрывают?
Помогает ли математика и теория вероятности в трейдинге? 

Суть игры Орлянка, простая: подкидываем обычную монетку и смотрим какой стороной она упала. Если орлом, то выигрывает первый игрок, если решкой, то второй. 

Орел, решка, ребро, гурт, орлянка
Вероятность того, что монетка упадет на любую сторону (либо орел, либо решка) равна практически 100% (99.999...%). Есть еще совсем небольшая вероятность, что монетка встанет на гурт (на ребро). В этом случае исход броска можно рассматривать как ничья. Вероятность того, что выпадет какая либо конкретная сторона, очень близка к 50%. Обычно её и принимают за 50%, пренебрегая исходом выпадения гурта.

Итак, если два игрока будут спорить на 1 рубль при каждом броске монетки и будут играть очень долго (несколько часов, а лучше дней или недель), то в результате, вероятнее всего, они останутся при своих деньгах. Либо у одного игрока окажется совсем незначительный перевес. Это нормальное вероятностное распределение. 



( Читать дальше )

Актуальные вероятности по фьючу Сбера

Консолидируемся долго, посему уже есть
интересные вероятности.
Локальный максимум: 7830
локальный минимум: 7177
Для цены 7500 вероятность движения в 350 пунктов
до 7150 или 7850 превышает 99,99%
Т.е. одна из этих цен может быть достигнута в любой момент.
Для цены 7465 вероятность движения в 400 пунктов
до 7065 или 7865 превышает 99,95%
Т.е. тоже в любой момент.
Понятно, что сейчас ликвидности мало и консолидации
затягиваются, распределения расползаются вправо.
Но тем не менее шансы уже чрезмерно высоки
достигнуть указанных ценовых уровней.

Какова вероятность планки в ближайшие две сессии, включая текущую?

Какова вероятность планки в ближайшие две сессии, включая текущую?

Верхняя планка - вероятность до 5%
Верхняя планка - вероятность до 15%
Верхняя планка - вероятность до 25%
Верхняя планка - вероятность до 35%
Нижняя планка - вероятность до 5%
Нижняя планка - вероятность до 15%
Нижняя планка - вероятность до 25%
Нижняя планка - вероятность до 35%
Нижняя планка - вероятность до 45%
Нижняя планка - вероятность до 55%
Нижняя планка - вероятность до 65%
Нижняя планка - вероятность до 75%
Нижняя планка - вероятность до 85%
Нижняя планка - вероятность до 95%
Верхняя планка по "Сишке"- вероятность до 95%
Нижняя планка по "Сишке"- вероятность до 5%
О чём ты? лучше пойду кину какахой в Василия
Всего проголосовало: 38
Истерика. Никак по другому, действо, происходящее на рынке сейчас не назовёшь. Истерика -это практически пограничное состояние психики человека. Злорадство над ошибками публичных трейдеров, гипетрофирование собственных трейдерских качеств, типа смотрите как я успешен два дня в прибыли, сублимация своих собственных проблем через гомнополив другого.… но в прочем всё это людям свойственно, это как удивляться, что вода мокрая

Вот интересно посмотреть распределение мнений о возможности пограничного состояния рынка (условно планка). Итак, голосуем:
  • Кто как оценивает возможность планки по фъючерсу РТС сегодня-завтра 

Психология сделки

В продолжение темы о вероятностях но с точки зрения психологии.

После того как мы открываем позицию, мы автоматически воспринимаем этот момент как точку осчета и начинаем вести статистику именно от нее — правильно ли это?.. и получается, что с каждым новым движением у нас идет переоценка вероятностей, то есть мы начинаем устанавливать новые точки отсчета — опять таки, правильно ли это или нет, но мы, наверное почти все именно так и делаем. (в определенном виде трейдинга)

Например мы открываем позицию 0 с равноудаленными стопом-тейком -3п +3п. — с гордо поднятой головой заявляем что вероятность получения профита 50%, но поскольку мы очень  умные)) то конечно же гораздо выше, ведь мы так правильно вошли и точно знаем где непробиваемый уровень за которым поставили стоп и тейк просчитан на 100% и т.д.

Но затем цена начинает бегать в диапазоне 0 -2п. какое то время и тут нас начинают терзать смутные сомнения, ведь от данной точки вероятность срабатывания стопа гораздо выше чем тейка и как только она выходит в +1 тут же закрываем позицию с облегченным вздохом — фухххххххх)) и радуемся, что чуть не понесли крупные убытки)) но цена идет дальше и доходит до +3п. но мы уже не в рынке: «блиннннннн, надо было держать… ну ниче, в следующий раз я огого!»"))

( Читать дальше )

Вероятности

Популярная щас тема)))
Вероятности

Трейдеры очень часто говорят о вероятностях, но на самом деле еще чаще ошибаются при этом)) Возьмем такой пример: начальная точка открытия позиции 0, стоп на -1, тейк на 3 — какова вероятность достижения тейка? многие сразу скажут, что это соотношение 1 к 3 поэтому 33%, ктото подумав, заметит что вариантов 4, поэтому только 25%, но какова вероятность на самом деле?
Прежде всего, нужно учитывать, что  цена может колыхаться между 0 и 2 очень долго, поэтому там  вариантов развития ситуации много! и вероятность 25% имеем только  в варианте, когда цена одним движением доходит либо до стопа либо до тейка, но как только она начиает колебаться то вероятности изменяются!


( Читать дальше )

Капелька грааля.

Сейчас филантропическое настроение, вино, хочется что-то написать...
Поэтому глоток грааля для любителей теории вероятностей.
Справедливо лишь для спекулятивных инструментов (собственно Раша),
где нет никакой другой ценности, кроме изменения цены.
Если у Вас есть распределение движения цены на 100 пунктов и др.,
то справедливо следующее:
— текущая локальная цена  7430;
— текущий локальный максимум 8277;
— текущий локальный минимум 7377;
(забавное совпадение хай/лоу… маркетмейкеры)
Для цены 7800 событие «движение 500 пунктов» ещё не совершилось,
хотя вероятность такого события уже весьма высокая.
Оно произойдёт либо вверх, либо вниз с равной вероятностью,
но по тренду сосвокупная вероятность выше.
Что случится вроятнее 7300 или 8300?..
А вообще грааль простой, если не случилось 8300, значит будет 7300,
поскольку инструмент спекулятивный.
Этот принцип справедлив и для движений в 20, 30, 40, 50 и тд. пунктов.
Если не сходили на столько вверх, значит сходим вниз. Или/или.
Вроде понятно изрек… Но вино... 

Какова вероятность банкротства Мечела?

Какова вероятность банкротства Мечела?

0%
10%
25%
40%
50%
60%
75%
90%
100%
Всего проголосовало: 183
Банкротством считается именно процедура реализации активов с разделением остатков. Вхождение банков в уставной капитал по плану сбера/ВТБ — не считается.
В комментах желательно продублировать ваш выбор с указанием, держите ли вы лонг по Мечелу.

Верить или не верить в Бога с точки зрения теории вероятностей

Поверить в Бога, писал Паскаль — это как сделать ставку на то, есть ли Бог или нет. В итоге каждый человек ставит либо на одно, либо на другое. Паскаль взвесил соотношение профит/лосс и справедливо рассудил:

«если окажется, что Бог есть и вы соответствующим образом проживете жизнь, и оказывается, что вы были правы, то вы обретете бессмертие в раю (профит). Если окажется, что вы не правы, то просто умрете и ничего не произойдет. Если вы поставите на то, что Бога нет, и проиграете, то будете осуждены на вечные муки (лосс)». Таким образом получается, что профит/лосс в вопросе веры ассиметричен в сторону веры.

Вроде Паскаль умный человек, но мне кажется в его логике присутствует эмоциональный изъян. (Хотя допускаю, что Паскаль мог говорить одно, а думать иначе, все-таки времена были непростые и еретиком прослыть никто не хотел)

Существует условность, что если ты будешь делать X, что будет Y, если не будешь, то будет -Z.  При этом Y/Z >> 1.
При этом невозможно проверить и подтвердить ни Y ни Z (потому что с того света пока еще никто не возвращался:) 
А если так, то утверждение Y/Z >> 1 является не информацией, а постулатом.
Постулат был придуман с целью внушения, и в этот постулат как раз была заложена идея о том, что Y/Z >> 1, которую нельзя ни доказать ни опровергнуть и которая должна стать мотивирующей и устрашающей силой веры.
С точки зрения эмоций и массового сознания кажется, что лучше принять этот постулат из-за ассиметрии выгоды, однако с точки зрения строгой логики этот постулат не значит абсолютно ничего.  
Верить или не верить в Бога с точки зрения теории вероятностей 

Имхо, у веры есть некоторые профиты, но они никак не связаны с загробной жизнью))
Какой может быть лосс  такого заблуждения? Если данное заблуждение заставит вас считать, что то, что после смерти куда важнее, чем то, что при жизни и вы решите обмотаться тротилом и взорвать какой-нибудь вражеский поезд для обретения бессмертия.

Надо также отметить, что чем старше человек (или ближе к смерти), тем сильнее у него ощущение что Y >>>> Z

RIU3 вероятность на завтра.

    • 26 августа 2013, 21:36
    • |
    • Gerasim
  • Еще
Вероятность РИ завтра направлена на снижение к отметке 130 600
а вообще краткосрочная цель 129 500.

Пробный вариант вероятностной модели

Реализовал вероятностный советник. Пока не очень ясна его
полезность. Посмотрю.
Статистический расчёт базовых распределений вероятностей
вёлся для 2-х условий:
1) сколько времени занимает движение цены на Х пунктов в любую сторону
2) на сколько пунктов максимально изменяется цена за время T
По статистическим данным соответственно выдаётся 2 вероятности:
1) с одной стороны какова вероятность через время T оказаться выше
или ниже текущей цены на Х пунктов
2) с другой стороны какова вероятность движения в Х пунктов за время T
Пробный вариант вероятностной модели

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн