вероятность

Сейчас филантропическое настроение, вино, хочется что-то написать...
Поэтому глоток грааля для любителей теории вероятностей.
Справедливо лишь для спекулятивных инструментов (собственно Раша),
где нет никакой другой ценности, кроме изменения цены.
Если у Вас есть распределение движения цены на 100 пунктов и др.,
то справедливо следующее:
— текущая локальная цена  7430;
— текущий локальный максимум 8277;
— текущий локальный минимум 7377;
(забавное совпадение хай/лоу… маркетмейкеры)
Для цены 7800 событие «движение 500 пунктов» ещё не совершилось,
хотя вероятность такого события уже весьма высокая.
Оно произойдёт либо вверх, либо вниз с равной вероятностью,
но по тренду сосвокупная вероятность выше.
Что случится вроятнее 7300 или 8300?..
А вообще грааль простой, если не случилось 8300, значит будет 7300,
поскольку инструмент спекулятивный.
Этот принцип справедлив и для движений в 20, 30, 40, 50 и тд. пунктов.
Если не сходили на столько вверх, значит сходим вниз. Или/или.
Вроде понятно изрек… Но вино... 

Банкротством считается именно процедура реализации активов с разделением остатков. Вхождение банков в уставной капитал по плану сбера/ВТБ — не считается.
В комментах желательно продублировать ваш выбор с указанием, держите ли вы лонг по Мечелу.

Поверить в Бога, писал Паскаль — это как сделать ставку на то, есть ли Бог или нет. В итоге каждый человек ставит либо на одно, либо на другое. Паскаль взвесил соотношение профит/лосс и справедливо рассудил:

«если окажется, что Бог есть и вы соответствующим образом проживете жизнь, и оказывается, что вы были правы, то вы обретете бессмертие в раю (профит). Если окажется, что вы не правы, то просто умрете и ничего не произойдет. Если вы поставите на то, что Бога нет, и проиграете, то будете осуждены на вечные муки (лосс)». Таким образом получается, что профит/лосс в вопросе веры ассиметричен в сторону веры.

Вроде Паскаль умный человек, но мне кажется в его логике присутствует эмоциональный изъян. (Хотя допускаю, что Паскаль мог говорить одно, а думать иначе, все-таки времена были непростые и еретиком прослыть никто не хотел)

Существует условность, что если ты будешь делать X, что будет Y, если не будешь, то будет -Z.  При этом Y/Z >> 1.
При этом невозможно проверить и подтвердить ни Y ни Z (потому что с того света пока еще никто не возвращался:) 
А если так, то утверждение Y/Z >> 1 является не информацией, а постулатом.
Постулат был придуман с целью внушения, и в этот постулат как раз была заложена идея о том, что Y/Z >> 1, которую нельзя ни доказать ни опровергнуть и которая должна стать мотивирующей и устрашающей силой веры.
С точки зрения эмоций и массового сознания кажется, что лучше принять этот постулат из-за ассиметрии выгоды, однако с точки зрения строгой логики этот постулат не значит абсолютно ничего.  
 

Имхо, у веры есть некоторые профиты, но они никак не связаны с загробной жизнью))
Какой может быть лосс  такого заблуждения? Если данное заблуждение заставит вас считать, что то, что после смерти куда важнее, чем то, что при жизни и вы решите обмотаться тротилом и взорвать какой-нибудь вражеский поезд для обретения бессмертия.

Надо также отметить, что чем старше человек (или ближе к смерти), тем сильнее у него ощущение что Y >>>> Z

Вероятность РИ завтра направлена на снижение к отметке 130 600
а вообще краткосрочная цель 129 500.

Реализовал вероятностный советник. Пока не очень ясна его
полезность. Посмотрю.
Статистический расчёт базовых распределений вероятностей
вёлся для 2-х условий:
1) сколько времени занимает движение цены на Х пунктов в любую сторону
2) на сколько пунктов максимально изменяется цена за время T
По статистическим данным соответственно выдаётся 2 вероятности:
1) с одной стороны какова вероятность через время T оказаться выше
или ниже текущей цены на Х пунктов
2) с другой стороны какова вероятность движения в Х пунктов за время T

Друзья!

Не для кого не секрет, что для 99% трейдеров залогом успеха на рынке является неукоснительное следование своим торговым правилам и методам. Максимально формализованный алгоритм — вот «настоящий грааль» любого трейдера, а в особенности управляющего.

Каждый прописывает для себя правила по разному: кто-то на бумаге, кто-то в Word'е, У кого-то, как у меня, например, правила, в том числе, прописаны макросами в экселе. Но рынок не предсказуем, в любой момент может случиться все, что угодно и зачастую формализовать в правилах все не выходит, иначе получатся уже не правила, а томик по техническому/фундаментальному/волновому и др. анализу.

Я считаю, что как и правила, т.к. и любая информация, касающаяся трейдинга должны быть прописана в максимально сжатом и простом варианте, чтобы когда мозг занят рынком, одного взгляда на лист хватило, чтобы понять, что делать в данной ситуации.


( Читать дальше )

Навеяло постом — http://smart-lab.ru/blog/128647.php.

Но интуитивно есть какое-то ощущение, что не так все просто. 
Вот есть одна последовательность — генератор случайных чисел: монетка там или черное и красное. Понятно, что в ней вероятность 0.5 и памяти о прошлых выпадениях она не имеет.

А есть другая последовательность — например, стратегия делания ставок вроде черное-красное-черное-черное-красное-черное-красное-красное и т.д. А эта последовательность имеет уже и память и продолжительную историю.

Так вот в чем задумчивость — какова вероятность того, что две этих последовательности строго совпадут и будут совпадать достаточно продолжительное количество времени? Разве их несовпадение не более вероятно, чем совпадение? Какова эта вероятность? Сколько в цифрах? Есть специалисты по вероятностям?

Когда ты давно в рынке, и уже не скальпишь в стакане по 10 часов в день, появляется время делать прогнозы. Попробую и я (дебют, не судите строго):

На данной картинке наглядно видна область в которой нахождение фуча RIU3 наименее вероятна. Синия линия — это величина, обратно пропорциональная вероятности нахождения в этой зоне фьючерса, то есть приблизительно равная доходу на 15 июля некоего гипотетического трейдера с тем не менее реальной опционной позицией. Как мы видим наиболе верояно прохождение отметки 110тыс вниз или уход вверх к 135тыс. Зона 118-110 огромное сопротивление, от которого цена будет отбиваться. Но если пробьёт.......
Если кому-то поможет, поставьте плюсик ))

ТРЕЙДИНГ.
Некоторые понятия, на которых базируются мои принципы трейдинга.
 
Понимание вероятности в торговле.    
            Не секрет, что одни и те же события происходят с какой либо вероятностью во времени. Постоянно наблюдая за рынком, со временем трейдер начинает замечать, что при наступлении определенных условий, происходят строго определенные  этим условиям события. Например, при дивергенции индикатора RSI  цена корректируется. Разумеется вероятность коррекции при этом условии не 100%. Но она явно больше 50%. Совершая сделки в эти моменты, можно сделать прибыльных сделок больше чем убыточных.
 
Соотношения убытков к прибыли в каждой сделке.
            Нужно ввести для себя еще такое понятие как соотношение убыток: прибыль в каждой сделке. Это соотношение показывает, сколькими пунктами трейдер жертвует, чтобы получить определенное количество пунктов в прибыль. Среди гуру устоялось соотношение 1:3. Например, если я вижу, что можно заработать 300 пунктов, то мой стоп должен стоять не далее 100 пунктов. Или я не войду в рынок, если при стопе 100 пунктов, в прибыли будет менее 300 пунктов. Это утверждение правильное, но не обязательное, т.к. можно стабильно зарабатывать и при меньшем и даже обратном соотношении. Допустим, трейдер совершил 800 сделок, 600 прибыльных и 200 убыточных. Т.е. он распознает повторяющиеся события с вероятностью прибыли 75%. Это вероятность только поведения рынка в принципе, еще нельзя сказать, что на этом можно заработать. Теперь предположим, что он выполняет условие каждой сделки убыток: прибыль = 1:3. Совершив 600 прибыльных сделок, трейдер заработал 1800 пунктов. Но он совершил еще 200 убыточных сделок, которые принесли ему убытки равные 200 пунктам. Итого прибыль составила 1600 пунктов, при потере 200. Т. е. соотношение убыток: прибыль его торговли в целом 200:1600 или 1:8. Принятые нами соотношения убытков к прибыли в каждой сделке и вероятность распознавания прибыльных сделок дают возможность зарабатывать в принципе. Посмотрим, в каких случаях становится невозможно заработать, чтобы иметь возможность анализировать и вовремя отказаться от неработающей стратегии. Допустим мы видим, что трейдер способен совершить 800 сделок, 200 из которых убыточны. При таком соотношении сделок отношение убыток: прибыль в каждой конкретной сделке может быть отрицательной и при этом торговля в целом будет прибыльной. Допустим что убыток: прибыль в сделке 2:1. Т.е. ради заработка 100 пунктов трейдер каждый раз рискует потерять 200. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов прибыли и 200х2=400 убытка. Т.е. его торговля остается прибыльной. А вот если он будет жертвовать каждый раз 300 пунктов ради заработка 100, то такая торговля ничего не принесет. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов в прибыль и 200х3=600 пунктов убытка. То же самое можно увидеть и в первом параметре. Можно получать прибыль, совершая меньше прибыльных сделок чем убыточных при определенном соотношении убыток: прибыль в каждой сделке. Здесь важно понять значимость двух этих параметров характеризующих работу трейдера в целом. Эти параметры следует разделять и строго контролировать их выполнение.


( Читать дальше )

Трейдер, ответь сам на этот вопрос (гуглом пользоваться нельзя!)

Кто-то скажет, мол, за счет своей железной психологии, за счет роста экономики, за счет правильных входов/выходов и т.д.
По факту это самый важный вопрос, на который должна отвечать любая торговая система: за счет чего твоя система в долгосрочной перспективе будет успешной? Не имея четкого ответа на этот вопрос преуспеть не просто трудно, а невозможно.
Я клоню к тому, что важнО не столько понимание технических моментов вроде входов/выходов, сколько осознание того, на чем именно мы собираемся делать деньги в долгосрочном плане. 

Как вообще можно делать деньги на бирже? Что тут есть такого, на чем можно основывать свою торговлю годами? Какие-такие фундаментальные аспекты этому могут способствовать? Каким образом мне выстроить систему в соответствии с разумными и адекватными принципами?

Рынок все время меняется, это понятно, но он не меняется принципиально — меняются фазы и технические моменты вроде волатильности и ликвидности. Фундаментальные основы рынка всегда одинаковые — движение и покой, тренд и консолидация. Стали бы вы заниматься рынком, если бы на нем были только консолидации? А если только тренды?

( Читать дальше )