вероятность

Все дело в ВЕРОЯТНОСТИ. Что такое вероятность? вероятность — это количественная оценка наступления тех или иных событий. Например, подкидывая монетку вероятность выпадения орла можно выразить таким  способам  как процентное соотношение 50% на 50% или 1к1.И наглядно все это  можно увидеть в  экселе условно подкинем монетку  1000 раз и выведем на график и так пару раз.

( Читать дальше )

Спасибо всем, кто поддержал плюсами моё творчество.
Продолжаю...
 
Краткое содержание предыдущих статей.
Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.
Пришли в казино. Узнали...
В казино вероятность выигрыш/проигрыш 48.64/51.36.

Ушли из казино в кухонный форекс. Узнали...
Кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.
Большие цели лучше, малых,  т.к. 49.0%<49.9%, но забыли про своп.
Большие цели хуже, малых,  т.к. 48.22%<49%, своп ухудшил результат.

( Читать дальше )

Новичкам и не только посвящается…

Почти 10 лет в трейдинге. Дорога вывела на тропку алготрейдинга. Мои разработки были интересны сотням клиентов. Появилось много знакомых. Но почти никто не отвечал правильно на вопрос: «почему я теряю деньги на бирже?». — Да всё очень просто, ребята и девчата, проблема не в том, что Вы или Ваша система не угадывает направление рынка, а в том, что трейдинг предполает издержки, которые, к сожалению, мало кто замечает и понимает их механизм.

Издержки в Казино. По классики жанра, начну с рулетки. Есть 18 «Красных», 18 «Чёрных» и есть 1 Зеро. Выпадение «Зеро», казалось бы, не существенно, но благодаря таким мало заметным издержкам, игровая индустрия одна из самых доходных в мире для казино. Посчитаем:

18/19=0.94 – прибыльность

18/(18+19)*100=48.64% — вероятность выигрыша

(48.64-51.36)/100*100=-2.7 – мат. ожидание в фишках (если рискуем 100 фишками)

( Читать дальше )

ВЕРОЯТНОСТЬ ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ:
«например, туда с вероятностью nn%»?!
Ведь спекули торгуют вероятности? 

Очевидно, что человек совершенно не умеет интуитивно оценивать вероятности.
Особенно это касается тебя, когда ты вовлечен в некий процесс.
Например, тот кто боится летать и летит в самолете, явно преувеличивает свои шансы погибнуть, ведь даже человек, который каждый день летает на расстояние 500 миль, имеет шансы погибнуть 1 к 85 тысячам))) 
  
Совершенно небезопасна статистика по мотоциклам… Если байкер ездиит 15 миль в день в течение года, то вероятность погибнуть составляет 1 к 860 (0,11%) в 29 раз больше чем у автомобилиста. Полагаю, что если взять статистику не по США, а по России, то судьба мотоциклиста становится еще более печальной.

В трейдинге, в отличие от самолетов, люди, напротив, склонны недооценивать вероятность невероятных событий, которые могут порвать их депозит в клочья:)

В проп компании 2 трейдера… 1 торгует в плюс,  какова вероятность того, что оба трейдера торгуют в плюс?

Как известно внутридневная торговля на фондовом и других рынках сопряжена с большим риском, вплоть до потери всего капитала. В связи с этим возникает вопрос, каков должен быть максимальный риск на сделку, а так же минимальное соотношение риск/прибыль за один трейд, что бы на «дистанции» всего дня оставаться в прибыли?

Предположим, есть стратегия торговли внутри дня на каком-либо рынке, которая дает сигналы к покупке/продаже в течение дня, стартовый капитал составляет 100000 рублей, и трейдер отводит 10% от этой суммы на месячный риск, то есть 10000 рублей. Таким образом, если число торговых дней составляет 22 ( за вычетом выходных) максимальный риск на один день будет равен:

10000 / 22 = 454,54 руб.

Что дальше? Закладывать этот риск в одну сделку? Или лучше совершить конечное количество сделок, но разбив внутридневной риск на части? Рассмотрим несколько вариантов:

1. Трейдер совершает в день 5 сделок
2. Трейдер совершает в день 10 сделок
3. Трейдер совершает в день 15 сделок

( Читать дальше )

Как известно, деревья не растут до небес. Индексы тем паче. Все мы в той или иной степени торгуем вероятности. Так что шорт(!) как ставка с большей вероятностью. 

шортить можно все, но лично я зашорчу покупкой пута 80 страйка.


присоединяйтесь!:)

Предположим, что единственное достоверное знание о цене это то, что вероятность следующего тика вверх / вниз — 50% на 50% и не зависит от ценовой истории. Можно ли создать систему СО СТОПАМИ(фиксацией убытков) с положительным мат. ожиданием ???
Или единственная прибыльная система при данных условиях(по крайней мере до маржин колла, который может и не настигнуть), это торговля БЕЗ СТОПОВ(фиксации убытков) как у SHCHUTUSHCHA.

Все ваши мысли по этому поводу пожалуйста пишите в комментариях.

Заранее благодарен!