волатильность

Описал в 2-х предложениях успех в торговле.
Смотрите с 11,30.

Анализируя движение цены акции «Газпрома» за последние 10 лет, я выявил интересную закономерность, заключающуюся в том, что после «взрыва» волатильности следует минимум волатильности, который, в свою очередь, указывает на будущий значимый максимум или минимум цены акции. Наблюдения проводил по индикатору ATR с параметром 3 на недельном графике. Так, за период с 22.05.06 по 03.09.07 вола упала с 54,552 до 9,105, а затем акции достигли отметки 365,64. В период кризиса 2008 года волатильность 15.09.08 была 55,210, снизившись к 05.01.09 до 9,422 — после этого цена за акцию взлетела до 204,17. Во время боковика 2010 года волатильность падала с 24,527 11.05.09 до 4,351 01.11.10 — затем взлёт котировок до 247,47. Все случаи перечислять не буду, но 29.08.16 акции «Газпрома» достигли минимума волатильности за 10 лет -3,283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Вывод: начинается «раскачка» бумаги до достижения очередного значимого максимума или минимума цены. Удачи!

Крупнейший банк Норвегии, DNB, делает ставку на обвал рынка акций США и на растущую волатильность в мировой финансовой системе. Инвестиционный фонд банка, размером 56 миллиарда евро, впервые купил контракты VIX-Index, который показывает ожидаемые турбуленции американского индекса S&P 500. Размер активов в акциях и облигациях был уменьшен.

Блумберг приводит цитату начальника инвестиционного фонда DNB.
Банк считает что рынок слишком уязвим, и что становится все меньше позитивных сигналов.

Также фонд увеличил долю наличных денег в своем портфолио, и теперь держит порядка 8% капитала в наличности. Таким образом, вместе со ставкой на возможные турбуленции на рынке банк занимает оборонительную позицию. Обоснованием служит то, что экспансивная денежная политика центральных банков привела к раздутию курсов акций и снижению процентов по облигациям.

Особенно скептически DNB смотрит на американский рынок акций, и в особенности электроэнергетические компании, телекомы, фирмы выпускающие продукты питания.

Выяснилось, что некоторые компании влезли в долги, чтобы выплачивать высокие дивиденды. Сейчас выплата высоких дивидендов заложена в цене акций, и если фирмы будут вынуждены сменить свою дивидендную политику — это повлечет за собой последствия.

Обещал больше вас анализами сценариев не утомлять — и не буду. Лето, нужно больше отдыхать. Рынок с большего отдыхает тоже. Все стоит-колотится, золото и евро лишь немного ходят. Евро торгует робот, золото немного торгую руками. Дакс руками но идет паршевато, неликвидный рынок, спреды расширены, постоянно гоняют стопы, минимальный лот, просто чтобы не сбился прицел.

Трейдинг в августе такой — стопы нужны широкие, а тейки узкие. Иначе будете только платить. А можно просто забить.
Последние две сделки по золоту.




( Читать дальше )

Пару заметок назад, 13 июля я писал о том что волатильность в SI упала до минимума за последние пару лет. Что может быть скоро начнётся тренд.
Потом и вправду был отскок по волатильности, удалось подзаработать роботами. Но дальше кривая волатильности опять пошла на спад.
Клёва нет, роботы сливают, в голове тоже ни одной смутной идеи. Зарабатывать на рынке не получается. Ищу причины. К сожалению это не просто, т.к. экономического образования нет. Фундаментал в голове отсуствует напрочь. Поход за прибылью — как бег по полю в темноте с большой острой шашкой в руке — опасно и результат не очевиден. Т.е. не разоряюсь, при своих. Но взрывного профита нет. Хотя в планах было чуть ли не по 20% в месяц. Но чего-то не хватает. По-моему чего-то совсем крошечного.

Читаю Finding Alpha Эрика Фалькенштейна. Очень забавный мужик! Чего стоит его пост про разоблачение надутых физиков?
falkenblog.blogspot.ru/2009/03/economists-arent-more-stupid-than-other_11.html

И очень очень умный. (умный это тот, кто думает похожим с вами образом, да-да) Он был аспирантом у Хаймана Минского. Спорит с нобелевскими лауреатами в своей книге. Книга идёт тяжело. Английский же. Даже не дошел до середины. Раз-два-три за страницу лажу в словарь, хотя английский знаю хорошо. Но надо изучать что думают по настоящему умные люди.

( Читать дальше )

уважаемые трейдеры как посмотреть график волатильности на си в седьмом квике?

Как всегда 2 варианта — либо вверх, либо вниз.
Кто-то тарит $ — они с каждым днем все дешевле :), кто посмелее шортит SP500.
Ждать не долго осталось!