доллар

За месяц цена портфеля изменилась на -5,34% (или на 1,0 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 111% до 134% средств, размещённых на рынке в начале года (в связи с повышение гарантийного обеспечения МосБиржой).

При этом зафиксирована прибыль:

Важные нюансы при торговле на следующей неделе, что нужно знать и учитывать. Инсайд дельта в Долларе и РТС на разворот? Разбираем закрытие месяца.
Рекомендую запись смотреть на скорости 1.25
Подписка, лайк, комментарий, вам не сложно — мне приятно.

Своп по сути то же, что репо, но с другими активами вместо ценных бумаг. Бывают валютные и процентные свопы. Еще по опыту знаю свопы с драгоценными металлами. Если проще, то SWAP – это сделка обмена активами. С английского так и переводится: обмен.

Смотрим на примере валютной секции Московской Биржи. Есть свопы RUB и USD, EUR, CNY, BYN, HKD, GBP, CHF, JPY, TRY. Есть пары без рубля в свопе (EURUSD, GBPUSD). По срокам от TODTOM до TOM1Y. Наибольшие вариации по срокам на USD, EUR, CNY. Для большинства доступен только TODTOM – то есть первая сделка сегодня, обратная завтра. Все можно посмотреть здесь https://www.moex.com/ru/markets/currency/

Зачем нужен SWAP

Например, открыта длинная позиция по доллару (плечо на валютной секции до 1:10). Что получаем, имея на счету 800 тыс. RUB можно купить 100 тыс. USD. Далее применяем своп. По первой половине свопа отдаем валюту, получаем рубли для закрытия позиции, далее по второй половине свопа получаем обратно валюту в том же объеме, а рубли отдаем больше, чем получали. Сегодня ставка (0,0225 / 79,0957 * 365 * 100%) / 3 = 3,46% годовых. 0,0225 – ставка свопа с сайта МБ, 79,0957 – центральный курс с сайта НКЦ. Делим на 3, потому что сегодня пятница, и эта ставка переноса на выходные, а не на один день.

Объем средств на валютных счетах физических лиц в сентябре 2020 года продолжил снижаться, падение в прошлом месяце достигло 1 млрд долларов, что стало максимумом с марта. Об этом в среду сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Банка России.

Объем розничных депозитов вырос на 1,6%, до 32,17 трлн рублей, но во многом за счет валютной переоценки, следует из отчетности банков на 1 октября, опубликованной на сайте регулятора. Несмотря на сентябрьский рост курса доллара почти на 7% (до 79,68 руб.), объем валютных вкладов сократился более чем на 1 млрд долларов (или на 1,3%), до 86,7 млрд долларов.

Лидерами по оттоку валютных вкладов в сентябре стали Сбербанк — 380 млн долларов, ВТБ — 275 млн долларов, Альфа-банк — 90 млн долларов и Райффайзенбанк — 54 млн долларов.

Все мои реальные сделки и сигналы для торгов я публикую тут: https://t.me/BurtsevTrade — подписывайтесь.

Хоть есть общее правило — покупать дорого, продавать дешево, я вижу, что более безопасно в данном случае купить Si нежели ее продать. Предоставлю свою идею Вам на оценку. 

За шорты то, что мы наверху (покупать дорого), ЦБ на таких уровнях, естественно, тарит рубль (фундаментальное сопротивление). Стрелками подсвечены формации поглощений. Медвежье поглощение перебило бычье, и это так же за шорт. 

С другой стороны у нас растущий DXY, а медвежье поглощение неэффективно, ведь посмотрите, объема больше процентов на 20, а результат не очень. Тем не менее, опыт говорит мне, что массу плохих поглощений давали потом движение.

И именно тактический опыт помогает сделать выбор за лонг потому что, если мы и пойдем в шорт, мы знаем, что шортовые движения по Si не такие судорожные, как лонги. Если будет уход вниз, пробой голубой линии, то скорее всего, мы вернемся ее протестировать и на этом движении сможем закрыть убыточную позу. Уход вверх же, скорее всего не даст подобных возможностей.