опционы

Всем доброй ночи. 
Стою в лонгах по нефти, очень тяжело из-за волатильности, а тут (как мне кажется) маркетмейкеры еще мешают. 
Правильно ли я понимаю, что соточками они стоят? И почему они не по краям?

Сегодня закрыл все шорты по опционам в золоте.  

Вход был кривоват, после первого импульса 28 февраля решил не выходить., там закрыл только часть и  на появившийся профит зашортил по хаям уже 6 марта. 

В стаканах по золоту перекати поле — никого нет. Выходить иногда мучительно.

Чувствуешь себя маркет мейкером :))

Некоторые сделки: 

Купил по 9,5.  сдал по 60, 85, 130

( Читать дальше )

Пессимист говорит — Все, хуже быть не может.
Оптимист — Может, может!

Я оптимист.

Прогноз по рынку — будет падать или расти, имхо, бесперспективное занятие. Понятно, что он будет. Будут падения и взлеты, но, главное, высокая волатильность будет сохраняться еще продолжительное время. И, пожалуй, что касается рынков, это оч. оптимистичный прогноз для спекулянта.
Хотя, да, для экономики все неважно, но деньги пока никто не отменял и зарабатывать их все равно надо. Тем более, все будет только дорожать — вот автомобили уже с понедельника, говорят, и существенно. Для меня это, кстати, неплохая новость — машина уже куплена, и даже не вчера. Я как бы в лонге.)

Теперь о том что делать спекулянту в периоды высокой волатильности и непредсказуемого поведения рынка.
Для таких случаев есть хороший инструмент — опционы. Покупка опционов — это ограниченные риски и прибыль примерно аналогичная прибыли фьючерсов. При покупке опционов Коля вам уже изначально не грозит.
А если вы покупаете хотя-бы стренглы, то вам уже все равно куда пойдет актив, важна только высокая волатильность.

( Читать дальше )

Чуть подсократил шорт по фьючам и продал дорогущих путов до конца недели..
Закроемся ниже 72, будет небольшой лонг… на пол дня, до экспирации..
Сделки:

Общие позиции:


( Читать дальше )

После вчерашнего «coming out» Каленкович Алексей (enki) (в котором он показывает свою позицию и жалуется на кретинизм новых правил начисления ГО) всем остальным участникам (кроме kozmonavt ) писать про опционы уже несерьёзно. Но рука тянется к перу, прошу извинить. Кому не нравится могут идти в Гавань.

 

Хотел бы подчеркнуть отличие данного полноценного (надеюсь) кризиса от чиха 9 апреля 2018 года. Оно состоит в том, что «всех предупредили заранее». В апреле 2018 фактически не было никаких признаков назревающей коррекции. В пятницу 6 числа с большим натягом можно было углядеть какие-то признаки движения на юг, но серьёзно отнестись к ним мог бы только параноик или опытный опционщик, проживший с большой позицией и НамКрыш 2014 и ИмКрыш 2008. После чего случился понедельник и веселье при котором у продавцов опционов было примерно 2-3 часа времени, чтобы довнести, всё выкупить по любым ценам и покаяться.

( Читать дальше )

Дорогие коллеги!
Решил поделиться своими успехами операциями которые провел вчера.
Как мы знаем нефть опускалась до 9% и это дало мне шанс зашортить компанию ФСК и Сбера. Со сбера я слетел по стопу сразу, и дальше я туда не лез. Что нельзя сказать про ФСК. На уровне 15500 я продал фьючерсы, после клиринга набрал еще, и скинул их за 14800.


Да, конечно немного, но я брал большим количеством контрактов. Поэтому получилась хорошая доходность. 
После чего я закрыл сделку и отправился на закупки дешевых опционов Колл на падающем рынке (с дальней экспирацией).
Интересно то, что когда я шортил, то было очень мало покупателей и я сам сбил цену, если бы их было много- то цена так бы не дернулась (как это было со сбером). 
Это не рекомендация!!!
Поделитесь коллеги как Вы вчера и на чем смогли заработать, думаю таких нас много, т.к. рынок вчера позволял это сделать! Спасибо!

Как торговать опционами не зная греков?
И при этом не направленно? Вот хочу чтоб было пофиг куда рынок пойдёт и все равно зарабатывать! А еще хочу не смотреть безотрывно в терминал, а спать спокойно. Есть одна старая стратегия. Проста, легка, но правда нужен простенький робот.
Решил я ее затестировать на истории — и был приятно удивлён!
Ну в общем, палю грааль!
Берём простого робота по скользящей средней. Ставим его на часовике. Период 14. Типа 14 часов в торговом дне — вот и вся логика.
Если цена закрывается выше машки — покупаем, если закрылась ниже — продаём. Ничего особенного и прибыльного.
Но! Сначала мы продаём месячные опционы пут и колл на расстоянии два страйка от текущей цены. Как только опционы проданы, включаем нашего робота на машке. Что у нас происходит? Мы продали стренгл и ждём с него тетту, т.е. временную стоимость. А фьючерсный робот нас хеджирует. Если цена вдруг соберется вверх, он купит фьючерс и прикроет нам колл. Если цена развернётся вниз, робот закроет бай и продаст в селл. Тем самым прикроет нам пут.
Проданный стренгл:


Купили к стренглу фьючерс:

( Читать дальше )

Набирал шорты, купил опционов на след квартал. 10штук… купил колы по нефти 41 страйка..
сделки:

Общие позы и результат:


( Читать дальше )

Портфель сегодня серьезно просел… СИшка летит в космос… Го огромное… набирались шорты фьючами через 50коп. буквально по единичке… — на текущий квартал и следующий… так же набрал недорогих путов 70 на след. квартал… 100штук… Если СИшка немного откатит, будет хорошая компенсация..
Очень много купилось акций на фондовой секции и залез мощно в плечи… особенно сбера взял ниже 180 на отскок… спекулятивно..
Сделки:

Сбербанк:


( Читать дальше )

Только по трем позициям —   7 508 человека принудительно закрыли по маржин колу   10 марта на срочном рынке 


Никому не завидуй: у каждого своя порция горя



4720 — 2887 = - 1 833 человека закрыли по Фьючерс доллар США — российский рубль
 



( Читать дальше )