опционы

Привет всем!

Начался кризис и это отличная возможность заработать на хороших компаниях, которые падают в цене! Лучшими долгосрочными инвестициями я считаю инвестиции в Сбербанк. Покупаться будут акции через фьючерс (контракт на будущее, в нашем случае- это контракт, который истекает 18.06.20-го года). В одном фьючерсе 100 акций.

Еще недавно фьючерс стоил 26000 рублей, а теперь стоит 16160.

Именно по этой цене мы в первый раз купили один фьючерс и потратили на это 16160 рублей.

Но это первый способ инвестирования.

Есть более существенный способ увеличить свой капитал- это продавать страховки на падение Сбербанка.

В первом способе мы купили один фьючерс 18.03.20-го по 16160 рублей и продали его 19.03.29-го по 17011 рублей.

Во втором случае, мы продали две страховки, что фьючерс на Сбербанк упадет и получили за это премию в 1849 рублей за каждую страховку. Сегодня мы с прибылью откупили две страховки и продали новые страховки до 15.04.20-го.

( Читать дальше )

Здравствуйте, люди добрые и не очень)Подскажите немного, знающие, по опционам… Буду вам благодарен… Вопрос заключается собственно вот в чём… Ну к примеру мы ждём движение в какую-то сторону и хотим совершить однонаправленную сделку, не важно ЦС или через страйк… Но случается неприятная вещь и цена сразу же от точки входа разворачивается и проходит тысячу или две  против нашего входа… Вопрос состоит в том, какие меры бы предприняли знающие люди?? Сразу же продали страйк перед нашим страйком или может закрыться, взяв убыток по рынку… Какой манёвр будет идеален в таком варианте?

После удачного завершения вчерашней эпопеи и хорошей прибавки к пенсии -
smart-lab.ru/blog/604271.php

-решено немного еще полудоманить-поиграть в лотерейку...
Теперь на опциках РИ(экспира сегодня)
Взято на авось(под экспиру)  40 шт. опционов КОЛЛ стр. 90000  около 50-60 р шт на сумму около 3000 р.(немного рановато к сожалению)
Надежда на вытаскивание Куклом к экспире РИХа  на уровень выше 90000...



ЖДЕМССС… развязки.

В общем вчера под вечер открыл позицию в опционах пут 80000 колл 85000. Это моя первая экспирация)))
Ожидал движение в сторону 90000 по рих 
smart-lab.ru/blog/tradesignals/604613.php

  Профиль позиции 


  Был вопрос не ужеле к завтрашнему утру будет -45000 по счету))) Вообщем почти так и получилось (по факту было -30000), хз почему опционы примерно на уровне открытия были. Я так до конца и не понял почему. Вообщем при формировании опционной позиции лучше обращать внимание на тетту(временное снижение стоимости опциона-распад). Чем ближе к экспирации тем она больше. Еще момент — более правильно открывать позицию опцион колл — фьюч шорт, или опцион пут фьюч лонг. Так и распада меньше будет, и ликвидности на одной ноге больше. Это очень выручает, фьюч сгоняет попырому вверх, а мы пока закроем не сильно упавший опцион пут, в результате получим больше прибыли.

  По позиции я закрыл колл по 3200, а пут по 150 в общем норм, но рисково))) ожидаю в целом по рих 90000, но так понимаю желающих ближе к экспирации брать опцион 85000 выше 4000 (90000 по фьюч) будет не много. Как то так. Соответственно если фьюч будет ниже картина будет еще хуже.

Прошу подсказать:

Дата исполнения опционов BR 4.20 26.03.2020

Дата экспирации фьючерса BR 4.20 01.04.2020 

Вопросы:
1. 26.03.2020, к примеру, наливают фьючи и цена может меняться как угодно до 01.04.2020?

2. В америке так же экпирация опцинов на Brent 26.03.2020?

3. Фьючерс BR 4.20 расчетный, а не поставочный?

4. Если сравнивать фьючерс на S&P и фьючерс на Brent (Американские и Европейские фондовые площадки), то какой фьючерс, на данный момент, больше по объемам торгов?

Не могу понять вот что, если к примеру предполагаю, что цена нефти на экспирацию будет 20$, то необходимо прогнозировать цену Brent именно на 26.03.2020? А если прогнозирую, что в итоге поставки фьючерса будут по 20$, то необходимо прогнозировать на 01.04.2020, но уже без опционов с разницей от 26.03.2020 по 01.04.2020 ?

Ох уж этот Рей Далио...



Публикую скрин из телеграм, моя переписка с другом.
От 24-25 ноября 2019 г.



( Читать дальше )

Вообще-то я направленно не торгую, только волатильность. Но сейчас, кажется настал момент стать инвестором. Что-то подсказывает, что тема вируса подходит к концу. В общем, вчера начал продавать голые майские нефтяные путы. Исполнятся — х с ними, буду сидеть во фьючах полгода, но это маловероятно: средняя мировая себестоимость добычи около 30 + транспорт = 40, правительство верно считало. Да ещё банки баблишка подпечатали некисло. Ну и хуситов разных никто не отменял. Ответочка саудитам так или иначе прилетит.
Главное, чтобы счёт не порвало. Коля Лосепас, я с тобой.

После частично закрытой опционной позы сегодня осталась некоторая конструкция.
(сама поза была не ушами кота)

Вроде рынок сильно просел, дальше некуда.
А если рост, то я как минимум не потеряю.
Если далеко не упадем, то можно и заработать.

Но риск-менеджмент — это наше все. Я и решил остаток этой позы прикрыть незадолго до вечернего клиринга.
И рынок таки начал падать. А у меня нервная система в покое. Авось — не наш метод!

Не рискуйте, просчитывайте риски и хеджируйтесь, товарищи!

Завтра может быть все что угодно. А я пока подожду пока расторгуют опционы следующего контракта...

А почему опционы си 19.03.2020
которые выше 85 страйка ещё чего то стоят, ведь
они истекают завтра до клиринга и верхний лимит 84322 уже не поменяют?

P.S. Жаль нет ГО чтобы их продавать