опционы

Торгую опционами не более 6-и месяцев, хотел поделиться наблюдениями.
Раньше ненавидел опционы из-за всяких греков, математических формул, стреддлов, спредов, бабочек, нарисованных сисек без сосок и т.д., мне всегда казалось, а сейчас и уверен что можно обойтись без них.
Уверен прибыльные системы это самые простые системы.
Я по жизни эссенциалист, стремлюсь к упрошении, выбрасываю все что не нужно и все что не важно.

И так, Call опцион это право купит актив по заранее определенной цене до определенного дня (американский).
А Put опцион это право продать актив по заранее определенной цене до определенного дня (американский).

За такое право мы безвозвратно платим малую сумму называемой премией.

Заранее определенную цену называем страйком, а заранее определенный день — днем экспирации.
Один день экспирации может иметь множество страйков.

Ниже скрин так называемого Option Chain для акции MSFT.
Тут хорошо видны разные дни экспирации и показаны страйки (голубые) с датами экспирации 1, 29 и 645 дней.
Там по 30 страйков на каждую дату, я обычно смотрю не более 8-и.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, Уважаемые Смартлабовцы !

Пришла в голову идея торгануть майскую серию опционов публично. Думаю это будет полезно как начинающим опционщикам, так и опытным. Может они найдут что-то новое для себя. Может в комментариях выскажут свои предложения. 

Я всегда открыт новым идеям!

С картинками, моим анализом рынка и видением ситуации. Каждое действие с опционной позицией — пост. В посте будет соответственно картинка, сама позиция, риск-параметры и план действий на разные варианты развития рыночной ситуации. Также будут публиковаться промежуточные результаты.

Цель данной акции — через публичность повысить уровень дисциплины, и получше разобраться в нюансах. Ибо совершенству нет предела. 



( Читать дальше )

Как много в нем отозвалось…
Ну, как много? Люди теряют на опционах прилично, особенно в начале становления этого бурного пути.

Я встрял в комментах кое-где по смартлабу.
Опционы в Штатах. ВЕРА РУХНУЛА! => smart-lab.ru/blog/533525.php
Не смог пройти мимо живо_трепещущей темы, о которой давно пишу талмуды учений и своды правил.

Это про поиск лебедей (он же песец) по мотивам Талеба Иваныча: astro777.com/taleb.htm



Тем временем, готовлю потенциальных подписчиков, что с 1 мая прогнозов в обычном для них понимании, не будет.

А что же тогда? А вот такое НОУ-ХАУ.



( Читать дальше )

Давненько я ничего не писал однако.

Стоит напомнить, что осенью перевел я маленько денежек на штатовский рынок. Причины побудившие меня это сделать — большое количество базовых активов с ликвидными опционами, куда можно без зазрения совести запихивать десятки тысяч баксов. При этом еще и сами базовые активы летают как угорелые.

Зачем мне нужны опционы? Опционы — это в первую очередь нелинейное ценообразование. Конкретный ограниченный риск при неограниченной потенциальной прибыли. Мечта поэта. А учитывая, что инструментарий для анализа у меня также нелинейный, то нелинейность на нелинейность должна давать мощный результат.

Более-менее торговать я начал лишь в январе. Но это «более-менее» — очень редкие сделки. Думал, буду сидеть просматривать десятки инструментов, искать нужные ситуации, отслеживать. Но нет. То одно, то другое… моря, пьянки одноклассников, дела в реале и т.д. +4МСК — уащпе засада! Как оказалось, сидеть до 4-х утра — такое себе занятие. Короче, при редкости сделок результативность их оказалась не та, которая ожидалась. Как оказалось по разбору бОльшую их часть я мог смело закрывать в профите, а у читывая, что профиты нелинейные, то депо бы уже удвоил, но… Сидишь, ждешь… БА выходит на поставленную цель, но ты думаешь, посидим еще, вдруг рванет...

Вот пример подобной патологической жадности. За 5 дней до экспиры опционы на SPY куплены по шикарной цене — 0,02. И на следующий день БА выходит на цель — вставка в правом верхнем углу. Я должен был продавать. Опционы в моменте давали 400% чистого профита. Но жадность… я подумал, за день так скакнули, а вдруг двинут дальше — а я ведь купил всего по 0,02. Еще пару процентов вверх по БА и я получу десятки тысяч процентов на свою позу. Результат — круглый, плять, ноль!

( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 369-й день.
Промежуточный результат  -27.7%.

Закрываю позиции:
1. Откупил опцион пут EW3J9, страйк 2375, 1 контракт, экспирация 18 апреля (6 дней), стоимость 0.05.
1. Откупил опцион пут EW4J9, страйк 2425, 1 контракт, экспирация 26 апреля (14 дней), стоимость 0.15.

Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EWJ9, страйк 2555, 1 контракт, экспирация 26 апреля (18 дней), стоимость 0.45.
2. Продал опцион пут EW2K9, страйк 2500, 1 контракт, экспирация 10 мая (28 дней), стоимость 1.00.







Портфель 2.

Прошел 11-й день.
Промежуточный результат  + 1%.



( Читать дальше )

Начну с текущих экспираций.
Пятница — хлебный день для многих опционщиков на рынке США.



А вы говорите, нет ликвидности в стакане (РФ), а тут такое каждую пятницу.
Я денег пригнал маленько на IB (6000 usd), буду отстреливать коллами/путами лебедей, на следующей неделе.

А сегодня, у нас дайджест комментарии сбывшихся, а может и не сбывшихся прогнозов. В прошлый раз нормально совпало: smart-lab.ru/blog/532105.php

* ОБЩИЙ МИРОВОЙ ПРОФИЛЬ:
   базовые композиции, так называемый АЛЛЮР. 



( Читать дальше )

Подведу итоги за последние пару дней. Я по-прежнему торгую мало и выборочно. Вчера купил опционы пут на ФРТС со страйком 122500, купил в целом очень удачно, за 3 часа они давали доходность порядка 25%, если бы не одно НО. Я перепутал дату экспирации, и вместо экспирации на 18 апреля купил с экспирацией 11 апреля (т.е. день в день). Причем настолько торопился, что даже не увидел ничего подозрительного в цене опциона всего 70 пунктов, хотя обычно в таких раскладах он должен стоить 700 – 1000. Так что вместо прибыли пришлось фиксировать убыток, потому что в деньги опционы к моменту закрытия основной сессии не вышли и экспирировались. Так что учитесь на чужих ошибках, и всегда перепроверяйте таблицу сделок и заявок. Я причём об этом уже неоднократно говорил, и даже 10-летний опыт торговли не защищает нас от ошибок по невнимательности. 

Сегодня тоже была всего одна сделка, тоже шорт, но только уже фьючерса на ММВБ. Я кстати, если кто помнит, в понедельник и

( Читать дальше )

Опционы подождут, а весна нет, подумала я и оставила вчера колы без присмотра -занялась земельными работами. Как итог-потеряла на каждом коле столько, что год бы могла оплачивать мобильный терминал. Благо сейчас чуть больше выбор, чем ещё года три-четыре назад.  Подключилась к Квик вебу-якобы с полным набором инструментов, включая опционы.

Ребята, с таким терминалом опционами вживую не поторгуешь, так что не тешьте себя надеждой, что вебквик вам поможет вдали от цивилизации

Пощупаем путы сегодня. Закрытие в 18.40 либо хедж лонгом фРТС, погасив дельту

Урок1: 

Настройка ПО option workshop, подключение к терминалу quik.

 

( Читать дальше )