опционы

Автобиографическая книга Влада Горячева. Автор начал карьеру в Москве, но в конце 90-х уехал в США, где получил образование и стал работать в банке. Автор занимался тем, что придумывал новые деривативы, или если сказать просто, делал из г… конфетку для продажи инвесторам. Если хотите узнать что же такое CDS, CDO, EDS, ABS, MBS и многие другие трехбуквенные обозначения, как посчитать по ним доход, в чем тут подвох и кто на самом деле на этом зарабатывает, то эта книга обязательна к прочтению.

Всем привет! Случайно увидел свежие темы по опционным стратегиям. И решил добавиться)

Торгую меньше года. Но очень пристально слежу за фьючерсом РТС и его опционами. Осенью понравились скачки, но сейчас зимняя спячка, так что не торгую.

О стратегии. Она очень простая. Мной замечено, что ФРС и госдеп могут влиять на РТС.

Выступления ФРС в принципе заложены по календарю. Например, в конце января ФРС неплохо двинуло рынок из позиции в 120 по фьючерсу. Сам на тот момент был другим занят и упустил момент. А что можно было предпринять?
Примерно до начала выступления купить недельный стренгл на половину депо с экспирацией примерно за 10 дн… Подождать вечерки — продать всё. Таким образом, какой может быть риск просадки? Полагаю 5% от депо.

По госдепу сложнее, так как нужно владеть информацией, когда какие санкции будут вводить. Как было 13 февраля.

Особенности стратегии.
1. Сигналов входа очень мало. Примерно — 1 раз в месяц. Сильные новости обычно по средам.
2. В сделку входим в период низкой волатильности — это примерно в 14 — 16 часов.
3. Выходим после 23 часов того же дня. Или закрываем половину позиции, а остальную половину к 13 часам следующего дня.

Добрый день.

Прошел 320-й день.
Промежуточный результат — 30.3%.

Закрываю позиции:
1. Откупил опцион пут EW2H9, страйк 2200, 1 контракт, экспирация 8 марта (14 дней), стоимость 0.15.


Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW2H9, страйк 2405, 1 контракт, экспирация 8 марта (14 дней), стоимость 0.25.
2. Продал опцион пут EW4H9, страйк 2350, 1 контракт, экспирация 22 марта (28 дней), стоимость 0.90.






( Читать дальше )

     Появился кусочек времени — открою кусочек тайны.

     Вчерась я наваял стартовый пост с зачатками идеологии попытки взять своё в виде денех на продаже времени опционного:


Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1.



     В той моей лоховатенькой статейке было несколько пунктов, которые я как бы упустил в прояснении. Начинаю исправляться.


     Вернусь к первоисточнику идеи — я хочу продать временную стоимость, то есть пустой воздух. А дальше что? Правильно — защитить эту продажу (ну или хотя бы часть её). И всё. Игра будет сделана, выигрыш — получен.

     Придётся вносить небольшие уточнения и чуть подробней описывать подход к продаже «воздуха».


     Итак, я хочу продать два спреда — «бычачий» и «медвежачий».
     Почему два — уж один-то из них принесёт бабло! А то и оба!

     Почему именно спреды, в которых количество проданных опционов равно количеству купленных? Чем хуже голая продажа? Оно, казалось бы, вроде не хуже?

( Читать дальше )

Кто-то поставил эквивалент 700 лотов на рост евро выше 1450 до экспирации. 



Драги?

      Спешу расстроить любителей «клубнички», то есть сисек-пиписек… Сам не против, но в данном случае «ЭТО» — всего лишь «Экспериментальная Торговля Опционами».


     Чем, почему и как займусь на это раз?

     Отыграв две опционных серии (январскую и февральскую, вчерась закрытую на вечёрке), я получил текущий выигрыш за два месяца чуть больше 5 (Пяти) процентов. Если точно = 5,172% за две месячных серии. Нет-нет, я не жаден, но очень хотелось бы геометрически 4 (Четыре) процента в месяц. Стратегия на то заточена. Задача не выполнена.
     
     Хуже того, последние пару недель я наблюдал в себе то, что идёт в некоторый разрез с моими представлениями о торговле опционами. Да, прибыль ежедневно капала в виде теты, изредка перемежаясь со шлепками по морде (по моей, наглой, блондинистой, курьерской морде) от рывков дельты. Против меня, естественно, рывков… Я смотрел на всё это блядство и рожал, рожал, рожал… И защищался…

( Читать дальше )

Передача «Илья Коровин: Я буду переть до конца, до победы» на интерстриме YouTrade.TV 20 февраля 2019 г. 

Вчера на вечерней сессии продавал RIH9, но что-то пошло не так (цена видимо).

В планах было банально и просто — отработать откат от утреннего хая. После крутого падения 13-ого числа вроде боковик, так почему бы и нет…

Но банально и просто не получилось, и приходиться усложнять. Или упрощать? В общем, пока не попробуешь, не узнаешь.       

Доллар падающий, видимо, поднял оптимизм в RI и волатильность опционов заодно, что нам на руку должно быть.

Итак, в сложившейся ситуации вместо фиксации убытков было решено прикрыться опционной шапочкой, пока ветер её не снесёт не утихнет:

( Читать дальше )

Добрый день.

Прошел 317-й день.
Промежуточный результат — 30.5%.





Закрываю позиции:
1. Откупил опцион пут EW1H9, страйк 2200, 1 контракт, экспирация 1 марта (10 дней), стоимость 0.10.


Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW2H9, страйк 2305, 1 контракт, экспирация 8 марта (17 дней), стоимость 0.35.
2. Продал опцион пут EW4H9, страйк 2290, 1 контракт, экспирация 22 марта (31 день), стоимость 1.05.




( Читать дальше )