опционы

Всем привет Друзья. ну что, надеюсь мои вчерашние срезы заставили вас хотябы на вечерке закрыть свои лонги и шорты СИ? 

так что еще не буря… еще только ее предвестники пролетели над головами..

писал я в понедельник утром… наверно бесполезно говорить — а я ведь предупреждал )) 

с 31 января картиночки грозные выставлял… да, на этом падении сиплого ничего не заработал, но и не слил )) 

а то опять вылезают троли с ехидцей пытаясь ткнуть меня носом — откуда у меня такие формации и где я их вычитал )) 

***********************

делать анализ российского рынка перед его открытием сегодня крайне глупо… СИПИ упал, что будет с нашим рынком — сложно представить… перед выборами не выгодно сильно опускать… а потому могут весь свой стаб фонд или как он там теперь называется, кинуть на поддержание штанов нашему рынку… (и об этом я тоже писал вчера или в пятницу )) )


( Читать дальше )

Речь пойдет о дельта нейтральных стратегиях. Если вы решили запустить такую стратегию, то можно смело закрывать график БА. Вас больше не интересует где там цена, куда она идет. Но задача при этом не упрощается. Вы открываете график волатильности опциона и начинаете торговать его. Как это делать, тема другая. А пока мы посмотрим, что значит дельта нейтральная стратегия и как эту дельту обнулить.

Вы продали два опциона на ЦС или рядом с волой 20. Дельта -1, если это колы. Автоматически вы покупаете один фьючерс и дельта становиться 0. Теперь возникает вопрос. Когда, снова ровнять дельту? Ну с двумя опционами все понятно. Там дельту ровняют на экспари. Поэтому надо брать 100 опционов, тогда мы возьмем 50 фьючей и будем их открывать закрывать через каждые сто рублей. При этом шаг цены на скорость пули влиять не будет. Что мы дельту от 1 к нулю приводить будем, что от 5, что от 10. Тут главное, что бы ваш ДХ не распилил наш временной распад (тету). Сам ДХ мы можем брать от волатильности опциона. Но я бы рекомендовал чуть выше. Это от стратегии зависит, и потом мы это разберем. Теперь цена у нас ходит туда и сюда, и вы помните, как это было в сетке. Купили, сработал стоп и т.д. Мы же ждем изменения волатильности. Как только вола падает на 19% мы откупаем свои опционы. Когда и как она упадет смотрим на графике волатильности опциона. И это способ номер один.

( Читать дальше )

Идем отрабатывать нижние цели в районе 1319-1325, как и писал ранее. Возможно через 1344. Потом вверх. Должок закрывать на 1372 тоже надо. А там посмотрим

В продолжение поста: https://smart-lab.ru/blog/449495.php

Доброго времени суток.

Сделал предложение в посте https://smart-lab.ru/blog/447138.php .

 

День 9-й. Стартовая сумма на счету в начале месяца была 35 000$.

В данный момент в просадке на $(-3 544) [ на -(10.12)% ].




Желаю всем успехов в торговле.

Всем привет Друзья.

Затишье может обернуться бурей.. 

писал я в пятницу утром.. 

НОНФАРМЫ сделали свое дело, и ожидаемая мной смена тренда происходит на глазах... 
не факт что смена продолжится.. 
сейчас после импульса на Сиплом — курс должен откатить обратно чтобы потом решить — что будет возобновление предыдущего тренда, или слом.. 

так что еще не буря… еще только ее предвестники пролетели над головами..
***********************


RI


( Читать дальше )

Возникла тут одна идея — как можно было бы добиваться дельта-нейтральности опционной позиции. Хотел бы поделиться, может, получится интересное обсуждение. Но сначала — предыстория вопроса.

Итак, допустим, мы торгуем какую-то дельта-нейтральную стратегию. Это может быть и покупка-продажа волатильности, и котирование ММ, и календарный арбитраж между разными сериями или еще какая. Главное, после открытия опционной позиции (по выгодным, как нам кажется, ценам), нужно добавить фьючерсов в позу (лонг или шорт), чтобы минимально зависеть от того, куда пойдет базовый актив (БА). Как это сделать? Самое простое — посчитать дельту по Блеку-Шоулзу (БШ) и выровнять эту дельту соответствующим количеством фьючерсов. Рассмотрим на примере покупки волатильности:


Здесь дельта БШ равна нулю и, по идее, нам все равно, куда пойдет БА. Правда будет сильная зависимость от веги, но этот риск здесь рассматривать не будем, только риск от движения БА. Судя по картинке и по тому, что дельта БШ = 0 — у нас нет такого риска. Но если мы в реале откроем эту позу, то обнаружим, что есть почти 100% корреляция эквити с БА. Если она положительная (растет БА — растет PnL, падает БА — падает PnL), то, значит, у позы фактически положительная дельта. Если корреляция отрицательная (растет БА — падает PnL, и наоборот), то фактически у нас отрицательная дельта. Несмотря на то, что БШ показывает нам нулевую дельту. Перефразируя известное выражение, можно было бы сказать так:

( Читать дальше )

 

С 17 января и до 31 января находился в Индии, в штате Гоа, на пляже Арамболь.
Путёвку покупал через сайт слетать.ру, точнее через их франшизу или филиал в Краснодаре. Обошлась в 56 тыс. на двоих + визы + билеты Краснодар-Москва-Краснодар около 70 тыс. И там потратили 650$=36000 руб. Итого около 110 тыс. на двоих за 2 недели, включая сувениры и подарки другим и себе.

Общее впечатление нейтральное. Были как положительные, так и отрицательные моменты:
+ комфортная температура
+ теплое море и чистые пляжи
+ значимое познавательное общение

— в первый день чуть не утонули (подводные течения)
— на 4ый день подхватил местный грипп или простуду, в итоге весь остальной отдых температура, насморк, кашель
— сервис низкого качества: проблемы с электричеством, интернетом, продукты низкого качества //кстати, когда два года назад жил в Гокарне, то там продукты были наивкуснейшие и по адекватным ценам, поговаривают, что на Арамболе какой-то раджа держит продуктовый рынок, поставляет шлак, а все ритейлеры вынуждены покупать только у него, коррупция и монополия в действии.

( Читать дальше )

Наш рынок уже несколько лет лежит в боковике.
Мы наплевали на санкции и производим перевооружение) супер!
Мы начали войну против боевиков в Сирии, это правильно!
Мы запустили ракеты Калибр и они точно поразили цели!
     на этом фоне наши ОФЗ снизили доходность на 1,5 пункта!
Мы победили боевиков в Сирии(по факту сделали Амеров), и это круто!
Схапиппередовна полностью вычистила бизнес в России через банки.
Мы выровняли ключевую процентную ставку и ставку ОФЗ, сейчас не инверсная кривая а такая какая и должна быть!



Но это не повод постить на смарте, что Продажа опционов — это и есть стабильный доход!

Пожалуйста!!! 

Если ты сейчас заработал — тебя могут вынести на раз!
те, кто только пришел в опционы — не ведитесь на это!
Торговля опционами — это многогранные позиции. и строятся они не на тупой продаже, а на комбинирование покупки и продажи опционов!
Продавая опционы — вы нагребаете на себя необоснованный риск, который рано или поздно приведет Вас к разочерованию торговли опционами!

Удачи в торговле!
(это просто был крик души)