отчёт

 Ну что это попытка №2. 
  

Так как я девочка упорная, попробую во второй раз доказать что я это Я, ;-)   конечно же не надеюсь что до «анифамилиинебудет» — дойдет, но буду крайне рада если ошибаюсь. ;-) 

Итак как Вы знаете реальный счет отрывают на реальные документы. Ниже скрин счета, со сделками и т.д.

 

( Читать дальше )

Группа «Аэрофлот» по итогам 2014 года получила чистый убыток в размере 17,1 млрд рублей против прибыли 7,3 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности группы по МСФО.

Выручка группы увеличилась на 9,9 проц, до 319,771 млрд рублей. Выручка от пассажирских перевозок составила 253,613 млрд рублей, из которых более 149 млрд рублей — от международных перевозок. «Выручка от чартерных перевозок снизилась на 12,5 проц до 15,023 млрд рублей, что связано с общей рыночной динамикой в данном сегменте», — пояснили в компании.
Операционные расходы компании выросли на 13,8 проц до 308,5 млрд рублей. В частности, расходы на авиационное топливо увеличились на 10,2 проц, до 87,199 млрд рублей. Остальные операционные расходы — на 15,2 проц, до 221,3 млрд рублей.
В результате влияния вышеуказанных факторов операционная прибыль группы за 2014 год составила 11,268 млрд рублей /3,5 проц от выручки/. Показатель EBITDAR составил 48,673 млрд рублей /15,2 проц от выручки/.
«Группа показала положительную операционную прибыль, несмотря на действие внешнеэкономических факторов, что связано с нашим фокусом на эффективности и контроле над расходами, — прокомментировал журналистам итоги года финдиректор «Аэрофлота» Шамиль Курмашов. — Неденежная переоценка обязательств по финансовому лизингу и прочие единоразовые «бумажные» корректировки, в том числе связанные с курсовыми разницами, привели к чистому убытку группы по МСФО в размере 17,1 млрд рублей».
По словам топ-менеджера, скорректированная на влияние указанных факторов чистая прибыль группы по МСФО составила 10,8 млрд рублей, операционная прибыль в 2014 году составила 11,3 млрд рублей.
Общий долг группы «Аэрофлот» из-за девальвации рубля вырос более чем в 2 раза. «Рост общего долга на 101,3 проц за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2014 года, до 174,309 млрд рублей связан преимущественно с увеличением обязательств по контрактам финансовой аренды, номинированным в иностранной валюте, вследствие изменения курса рубля по отношению к доллару и евро», — говорится в сообщении «Аэрофлота». В частности, долговая нагрузка по финансовой аренде выросла с 72,036 млрд рублей до 149,278 млрд рублей.

( Читать дальше )

В среду, 25 февраля, за 1 квартал 2015 финансового года отчиталась крупнейшая компания по добыче сланцевого газа в США – Chesapeake Energy. Отчетность вышла неожиданная позитивная – выручка увеличилась на 11.2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 5.05 млрд. долларов, чистая прибыль подскочила более чем в 3.5 раза и составила чуть меньше 590 млн. долларов. Эти результаты оказались значительно лучше прогнозов аналитиков.

И это несмотря на то, что цены на нефть рухнули практически в 2 раза. Вероятнее всего, положительно на прибыль сказалось увеличение добычи и то, что компания главным образом добывает...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6602-chesapeake-energy-chk-poluchila-pribyl-nesmotrya-na-obval-nefti

  В начале месяца уезжал на недельку по делам в ЕС… По приезду первая неделя показала, что перерыв особо никак не сказался на результатах.  В психологическом плане торговать стало скучно, что оказалось полезным вдвойне т.к. эмоциональная заинтересованность в каких-либо результатах падает до 0. Благо есть хобби и другие направления, чтобы занять мозг чем-то новым и увлекательным. По итогам прошлой недели почти наскреб 3000 зеленых (понедельника нет т.к. был «День президентов» в США). Ну и сегодня еще 779…  До 10 тыс. уже наверное не дойду в этом мес как в январе, но особо не парюсь...


Рынок вернулся к хаям. Волатильность сливают, поэтому сейчас больше трейдов по акциям, чем по хэджевым инстурментам, отчего объемы торгов по отношению к профиту немного выросли ( можете сравнить с моим отчетом за январь в прошлом посте)… Главное иметь портфель стратегий на каждую фазу рынка и будет вам счастье…  

( Читать дальше )

Tesla Motors (#TSLA) - американская компания, которая занимается выпуском автмоилей а электрической тяге и названа в честь известного электротехника и физика Николы Теслы.Ключевой фигурой в компании является Илон Маск, который является основателем платежной системы PayPal и был основным инвестором в компанию...

Чиать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6468-otchet-tesla-itogi-2014-goda-

Финрез = -$720
Комиссия = $680
Всего акций = 78800
Сумм. комиссия 100 акций = $0.86 
Мат.ожидание на 100 акций = -$0.91
Т.е. отрицательное матожидание моей торговли составляет примерно 1 цент на акцию.

Матожидание без учета издержек = почти случайно, во всяком случае явно недостаточно чтобы бить такие издержки как:

• комиссия
• спред
• проскальзывание на рыночных ордерах и стопах

Плюс в начале месяца еще была проблема когда я путал клавиши, которую все таки удалось победить в последние 2 недели. Это дело требует некоторой привычки. Но все-таки надо отдать должное, что причина слива основная — это все-таки торговля без систематического преимущества над рынком.

 

всего 5 дней в плюс, 2/3 дней в минус.
средний дневной результат -$40 

Еще чуть мотивации для пытливых и стремящихся к высокому, и на злобу всем кто трындит, что более 85% времени быть в профите при соотношении риск: профит более 1:2 нереально…  
 
С роботом почти на пополам закрыл январь чуть больше чем в $10К  Net`ом…
Много ли- мало ли, не важно. Для меня не много (и за день могу столько закрыть), а для кого-то год вкалывать… Суть в динамике... 



gyazo.com/09b5fce44c15d807e16eadbbfff0e438 

Из 14 торговых дней было всего 2 дня в убыток… Один из которых можно сказать что в 0… Т.е. более 85% времени в +… Тот день в -1200 тоже был в профите более 1К, который я зафиксил. Но потом тильтанул (начал левые идеи проверять) и решил до дневного убытка дотрейдить и вообще перетрейдил… короче глупасть ( если б не она, почти 100% профитных дней бы вышло ) ...


Много на курсах всяких рассказывают о статистике недо-трейдеров у которых чтобы быть в +, трейды должны быть с риск/профит 1:2 и больше, при этом количество профитных дней может быть менее 50% (это часто низкочастотный трейдинг), либо риск/профит хуже чем 1:1, но количество профитных трейдов и дней тогда должно быть больше (это часто высокочастотный скальпинг)… И собственно все ищут так называемый «грааль», в котором и профитных трейдов более 50% и соотношение риска к профиту более 1/2. И среди этих правил бытует мнение, что только мега профики и звезды могут делать более 70% профитов с хорошим соотношением…  
 Об этом знают так же все роботостроители. Т.е. вы можете потестить любую стратегию на истории и в среднем это соотношение всегда будет выдержано. Если у вас риск в сделках больше чем профит, то профит вы будете ловить статистически чаще. Все тоже самое работает и наоборот. Если цели далеки, а стопы коротки, то вы будете в большинстве случаев ловить именно стопы…  

Отчасти все это так и работает, когда вы используете стратегию «плюнь в монитор». Она заключается в том, что в любом момент времени вы плюете на график своего инструмента и вот там куда попали, проводите уровень и от него торгуете…  Т.е. совершая случайные трейды.
 Я думаю что хрень все это. Я не считаю себя мега крутым трейдером и всего-то чутка зарабатываю на хлеб с маслом и тем не менее могу крыть более 80% профитов при соблюдении всех правил и положительном соотношении риск/профит… К чему и приложил скрин за январь...
  Дела обстоят совсем иначе, когда вы знаете, что такое профессиональный трейдинг и знаете структуру рынка, и вообще этого бизнеса.
Поэтому поменьше слушайте всяких недо-гуру-трейдеров наших СНГшных и учитесь думать своей головой. Начните хотя бы с поиска профессиональной западной литературы (книг и статей, по которым учатся студенты в том же Оксфорде или Йеле,  видео записи лекций для fund-managers и т.д.). Благо их в интернете валом.  И ваши результаты будут куда лучше, чем от прослушивания рассказов и легенд о чтении ленты в 2000-х годах, о профилях объема, о полках, базах линиях тренда и прочей древней х… не. Важно понимать не как линию тренда строить, а как хэдж-фонды к примеру формируют свой портфель и какие инструменты для этого юзают…  

 Всем успехов и профитов!

P.S. плюсуйте на благо всем.  ))) 

во сколько ждать ? 

Мы славно потрудились и славно отдохнем.

Я решил, что пора закончить торговлю в этом году, и не гнаться за последними движениями, которых может и не быть. Это год был самым сложным в моей практике: было 5 просадок капитала в район максимальной исторической просадки. При том, что ранее было не более 2-3 в год. Так что волатильность заставила ладошки по потеть, но я был стойким и выполнял все сигналы, поэтому от идеальной системы почти не отстал, а вернее чуть перегнал.

Из 4-х кварталов один убыточный — третий, тем не менее, в 4 м квартале я закрыл позицию на максимумах капитала за год, кстати, пока и на максимумах систем, потому что после моего выхода из рынка, системы подверглись среднему распилу. Основная прибыль за год была получена в 1 и 2 кварталы.

Итоговый результат за 2014 год: 110,72% (делим конечную стоимость на начальную, вводы/выводы отсутствовали)

А по месяцам это выглядело так:

( Читать дальше )