паттерны

Дорогой читатель, сегодня я познакомлю тебя с довольно часто встречаемым на американских фондовых биржах феноменом под названием 'паттерн дрисня'. Это совершенно изнурительный, многочасовой, низковолатильный, низкообъемный и нудный ползунок наверх. Неподготовленных трейдеров он может свести с ума попытками шорта 534 раза на каждом задерге вниз.

Примеры реализации дрисни сегодня в акциях Nvidia:



Вчера дрисня была замечена в акциях Apple:



( Читать дальше )

Модель на вход для торговли — ложный пробой. Разделил на две модели: для часа и для 5 мин, т.к. точки входа различаются на этих таймфреймах.
Одинаково будет базовое ожидание: дойти от одной границы ренджа до другой (что на часе что на 5 мин).

1. Часовик

Использовал терминологию VSA: аптраст — ложный пробой сопротивления (для шорта), спринг — ложный пробой поддержки (для лонга).


Цена делает ложный пробой границы ренджа и стремится к противоположной границе. Сам ложный пробой м.б. однобарным, двубарным или многобарным. Я делаю вход на пробой экстремума ложного пробоя. Стоп за противоположный экстремум.
Этот вариант взят из курса «Базовый» А. Пурнова.



( Читать дальше )

Этот паттерн мне что-то напоминает


Тех картина

( Читать дальше )

1. Торговая стратегия

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В околоалготрейдинговых разговорах периодически всплывает одна и та же тема: какого типа системы торговать, чтобы стабильно быть в плюсе?
Про наш рынок на доступном для частного лица ТФ всё ясно. Рынок от полцпроцента или от получаса и выше трендов по сей день.
Но у трендовых систем есть неприятное свойство: как правило, прибыльные сделки идут реже убыточных и потому просадки могут затягиваться и вытрёпывать нервы.

Что периодически предлагается в дискуссиях как панацея? А то, что надо разбавлять трендовухи паттерновыми системами.
Когда такое говорится, не имеются в виду контртрендовые системы, а паттерновые как третий класс систем.

Попробуем разобраться, что же такое паттерновые системы. Тут всё просто. Это некие сложные комбинации (конфигураций) из множества приращений цены в прошлом или из самих свечей. Разобрались.

Интереснее другое. Возможны ли паттерновые системы как третий класс, т.е. паттерн это и не трендовая система и не контртрендовая? Любопытно.

( Читать дальше )