система

скучно сегодня было сидеть) поэтому полез в тухляк и соответственно был изрядно потрепан) когда же тухляк кончился удалось перекрыть минуса и заработать 1 % 

 

На сегодня усе! хватит! не люблю экспирации, может быть что угодно тем более что план сделан.
2 сделки + 5,75% 

у кого как дела на таков вот рынке, расказываем, хвастаемся, жалемся))
у меня сегодня три сделки все закрыты в БУ
на сегодня для меня хватит))

 
системка пока показывает себя не плохо))
сегодня 3 сделки + 1700
 

А ХТО этот смелый и добрый дядя шо выкупил весь СБЕР  сегодня аж до 9100 и главное зачем ему это было нужно?)
Вопрос знатокам ибо сам я затрудняюсь на него ответить… неужели это прицел на 9250 где 2500 шт колов стоит?? дык в другой стороне путов в разы больше...
система -500 р  10 сделок
(если бы не нарушил систему был бы тот же результат но с одной сделкой))
 

Добрый день! Наконец закончил тест долгосрочной системы для управления капиталом (ДУ) на которым трудился 3 месяца. Для наглядности в сравнении с результатами доходности и просадки системы использовал значение индекса РТС, ММВБ и значение цен на золото. 

Торговая система основана на следовании за трендом. Для открытия позиций используется, только значение цены, в системе нет новомодных и популярных индикаторов ТА.  Опираясь на статистику, рынок находиться в движении всего 20-30% своего времени, остальные 70-80% рынок прибывает в боковом движении. Система использует именно 20-30% времени для получения прибыли.

Благодаря грамотному расчету риска на каждую сделку, даже в случае если рынок будет прибывать более 80-90% времени в боковом движении, общей % кол-ва убыточных сделок не превысит просадки в 15-20% по счету за календарный год.  
Для совершения операций используются наиболее ликвидные фьючерсные контракты срочной секции FORTS.
Далее я привел все расчеты за период с 2002 по 2012 год. Начнем.


( Читать дальше )

 

15 сделок с 2007 года. Миллион %% годовых с реинвестированием.
Стоп 5000-10000п в зависимости от волатильности. 

Результаты на споте без плечей. Учтена комиссия 0.02% в одну сторону. Прскальзывание не учитывались, тк не импульсная система.



( Читать дальше )

Лонг: RSI(7)<30, тейк 10%, стоп 3%, вход close.
Шорт: RSI(7)>70, тейк 3%, стоп 1%, вход close.
Дневки.
Просто мини грааль для инвесторов, не использующих плечи. 2008-й естестенно убыточный.