статистика

Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/

Число выданных разрешений на строительство в октябре составило 866 тысяч (прогноз 865 тысяч)

ЧИСЛО НОВОСТРОЕК В США ВЫРОСЛО В ОКТЯБРЕ  НА  3,6%  -  ДО  894  ТЫС.,  ОЖИДАЛОСЬ
ПАДЕНИЕ НА 3,7% — ДО 840 ТЫС.

Спасибо Тимофею за введение выборки.

Так вот о статистике. Для меня СЛ это РФР в масштабе 1: 10 (по ощущениям).

Так вот, о роботах: участники у которых есть по их представлению торговый робот, составляют всего 12% от общего числа зарегистрировавшихся.

Вывода никакого, так информация к размышлению про РФР.

Все аналитики в своих обззорах российского рынка используют различную статистику. Но вся эта статистика зарубежная.

Почему в России нет такой структирированной еженельной информации по пособиям по безработице, закладкам новых фундаментов, индикаторам PMI?

Или чтоб гонять вверх вниз акции двух госкомпаний российская статистика не нужна?

Как считаете, уважаемые форекс скальперы, ивесторы в ВТБ поневоле и прочие управляющие фондов? Нужна ли статистика с российскими показателями и существует ли она вообще?

Практически каждый активно торгующий трейдер подмечал, что наши рынки зачастую ходят нога в ногу с базовыми мировыми биржевыми инструментами- американскими индексами акций, евродолларом, за котировками нефти и золота. Но такая зависимость не носит устойчивого характера. Она может меняться во времени. Иногда усиливаясь, а иногда совсем сходя на ноль.
 
Можно предположить, что такая зависимость циклична и может поддаваться анализу. Хорошим примером такой цикличности может служить график помесячной корреляции индексов ММВБ и S&P500. Корреляция между двумя инструментами измеряется в отдельный календарный месяц, а результат наносится на график. Из которого выходит, что пики зависимости происходят примерно через три месяца. Следующий такой пик состоится в конце года. Этот факт стоит взять на заметку отечественным спекулянтам.
 
Зависимость нашего рынка от поведения нефтяных котировок присутствовала всегда. Но такая зависимость никогда не была запредельно или стабильно высокой. Судя по графику помесячной корреляции в этом году, она вообще стремится к нулю. Особенно в конце и начале года. Поэтому нефть нам сейчас не помощник в определении направления движения. За нефтяными котировками наш рынок хорошо ходит только весной.

( Читать дальше )

При прочтении поста «Заблуждения ТА» заметил что большинство из участиников не знакомо с книгой Томаса Булковского (точнее Булковски) «Полная энциклопедия графических моделей».
В наибольшей степени она скорее полезна А.Г. в силу того что Булковски дает полный статистический материал по моделям.
Почти на 700 страницах самым подробным образом рассматривается самые разнообразные графические модели, вплоть до придуманных автором.
Приводится подробная статистика по каждой модели.

Коллеги, добрый день!

Кто-нибудь знает источник, где можно увидеть статистику по количеству физ лиц держателей ценных бумаг в России, Китае, Бразилии, Евросоюзе, США, Японии?
Можно не в количестве, а в процентах к населению страны.

Очень нужно для научного исследования.

Обязательно поделюсь результатом, как закончу! 

Заранее благодарю за помощь!

Рецензия автора: на данный момент хорошим индикатором для нас является евро/доллар, который показывает силу доллара и его привлекательность для укрытия от рисков возможных рыночных шоков.

Валютный рынок: у доллара есть стратегическое преимущество, поэтому крайне аккуратно надо относиться к продажам доллара.


( Читать дальше )

Если оценить волатильность индекса ММВБ по месяцам за всего годы существования этого индекса, то можно заметить, что ноябрь исторически является одним из самых волатильных месяцев в году. Если точнее, то он занимает третье место в рейтинге самых активных месяцев, после сентября и октября.
 
Но в текущем году происходит аномальное отклонение осенней активности на биржах и сентябрь с октябрем уже не являются лидерами по этому показателю. Волатильность ноября за первую декаду месяца уже превысила всю октябрьскую. Но пока еще далека от своей исторической нормы.

( Читать дальше )