трейдинг

Что ж. Все подводят итоги, и я подведу)

_____________________________

Ровно год назад, в январе 2024, я описал гипотезу контр-трендовой стратегии для фьючерсов на криптовалюту, которую имел наглость назвать «практически Граалем»: 

smart-lab.ru/blog/978522.php (там же описаны правила стратегии).

Стратегия называется Knife Catcher. Прошёл ещё один год реальных торгов, полёт нормальный. Мониторинг тут.
За 2024 стратегия заработала 90% (с пробуксовкой в середине года).

Кратко о принципах формирования 

В портфель отбираются компании, которые могут и, чаще, платят дивиденды (не берем форс-мажорные ситуации). В идеале — недооцененные рынком, но и по справедливой цене тоже могу добирать.
Сферы бизнесы — различные, но в основном те, бизнес которых так или иначе необходим человечеству для выживания, причем упор в большей степени на добывающую отрасль и первый этап переработки — в случае с металлургами я вполне допускаю, что возьму добытчика руды типа BHP или Vale, но не переработчиков оной типа Северстали.
Горизонт планирования — «на пенсию, а потом еще и детям пусть останется», все дивиденды на текущем этапе — реинвестируются. Компания/бумага может быть исключена из портфеля, если изменились вводные, благодаря которым она в портфель попала, а не из-за того или иного изменения цены. За год было всего 2 случая спекулятивной торговли — одна бумага была куплена под потенциальную продажу в 2026-м году (и она присутствует в портфеле, но в небольшой объеме), вторая — спекулятивно же продана на фоне объявленного выкупа мажоритарием с целью последующего выкупа бумаги ниже. В данный момент обратно бумага еще не выкуплена (цена все еще держится высоко).

 Конечно вру ). Недосчитался целых 5%. Но если округлить. Чем я хуже 80% не потерявших, согласно опросу Олега Дубинского своих канальных посетителей. Вот ведь канальи… Всю статистику гробят. О том, что за год в среднем при своих остается только 40%. На следующий год не проигравших — только 40% из 40% те 16%. В третий год от них остается 6.4%. Но если их результаты объединить за все 3 года. Это примерно 20% не обделенных судьбой..

 Ну а что мне остается? Похвастаться предыдущим годом. Почему нет? На ЛЧИ 2023 вошел в топ 5% участников. А если объединить за все последние 3 года (с 2022) результат получается +20%. Вот и утешил себя. Поздравляйте. Ставьте лайки. Вас тоже всех С НОВЫМ ГОДОМ! )

Добрый день, Инвестсообщество!

Вот и закончился очередной год на рынке — уже шестой для моего портфеля. Год был насыщенный на события: мы видели пик индекса в мае и снижение восемь месяцев подряд.

Знаете, раньше было намного проще управлять портфелем. Когда он был маленьким и складывался почти в двое (ковид 2020 года) — это абсолютно не волновало. Да и главный аспект управления инвестициями был в упоре на дополнительное внесение денежных средств.

Тогда не было смысла особо «перетряхивать» портфель и снижать потенциальный риск уменьшением доли в конкретной акции. Портфель в ковид упал со 110К до 60К, но разве это имеет значение, если тогда я начал пополнять по в 8-9К в месяц.

Я всего одним пополнением мог изменить развесовку в портфеле и причём легко. Даже перед падением в 2020 году, моё пополнение было около 8-9% от портфеля.

Теперь такое управление портфелем не работает. Моё ежемесячное пополнение составляет 0.8-0.9% от портфеля и за 2-3 месяца при падении я не сильно влияю на общую доходность и ребалансировку.

Ну вот и закончилась торговля в этом году. Можно уже и годовые итоги подвести: +51% по самому популярному у автоследователей счету "Обгоним совершенно всех". 

Общий график со старта стратегии:

Ну что-ж торги все, говорят индекс потерял 7% примерно.

Т.е. те кто в него инвестировал — таки номинально в прибыли, но думаю каплю проиграли инфляции. Но ясно что есть эффект сжатости пружины.

У меня в профессиональном плане год был хорошим, доходность основного счета БЕЗ учета дивидендов превысила 25% номинально в рублях.

Особенно много дали БСП, Роснефть, Яндекс, Сбер, и Индекс(по большей части шорты канеш).

Больше всего забрали — плечи, более 10% текущей стоимости счета за год выплачено процентами за плечи, число восьмизначное. Хоть и с небольшой цифрой вначале. Так же значительный убыток принесла БашнефтьП. Еще Аэрофлот и ТранснефтьП.

Будь вместо них другие бумаги — убыток да был бы меньше(хотя не на всю величину, были проданы по большей части на низах рынка, и отрабатывались убытки другими бумагами).

Но выходит что плечо в этом году я держал выгодно. Даже с текущей ставокй(!).

Итак, главная подстава — я больше не совсем «лонг онли», что открывает двери для огромных убытков при измерении портфеля «числом акций».