трейдинг

Ведь если вдуматься, то процессы совершенно одинаковые. Балансировка между спросом и предложением, будь то рынок либо политика. В первом торгуют активы, деривативы, сырье, во втором — интересы лоббируемых групп, популистские лозунги, умело создаваемый ажиотаж. Результат первого — деньги, результат второго — власть, кресло, победа на выборах.

В политике как и в трейдинге есть разные стили торговли. Есть трендовая политика — продолжать курс, орать что все хорошо и будет еще лучше. Характерны большие коррекции, медленное но в целом менее рисковое в моменте движение в выбранном направлении. Есть так же контр-трендовый стиль — ловить ножи, в надежде быстро запрыгнуть на коня и получить результаты в одночасье. Возможен быстрый результат, но множество поражений до его получения. Есть так же свинговый стиль — дожидаться сильной коррекции тренда существующего строя/системы, и, предлагая косметические изменения, запрыгивать с целью продолжать движение в сторону основной политики. Есть и арбитражисты — используя неразбериху в конкретной ситуации урвать себе небольшой кус, кресло, известность, пользуясь замешательством основных игроков. И конечно есть кукл который выносит стопы участников, не верящих что такой ход событий возможен впринципе, собирает жатву с недальновидных противников.

( Читать дальше )

Черканите плиз в комментах или в личку в каком городе живете (если не секрет конечно), хотел задать несколько профильных вопросов в связи с желанием переезда туда.
Что особо интересует:
— интернет в пригородах Барселоны и Валенсии (скорость и стабильность)  - ответ получил, всем спасибо
— перевозка животного (кота) — как избежать длительного карантина — спасибо, тоже ответ уже получил
— легализация поступающих средств (в личку только плиз)

Ты принимаешь тот факт, что ты лудоман и не хочешь с этим бороться или у тебя есть цель жить за счёт торговли или ты торгуешь для того что бы не потерять аудиторию? Интересно твоё отношение к торговле на бирже.

Отвечаю:
Я определенно лудоман. Почему? Потому что рынок контролирует меня, а не я сам.
Да, у меня есть цель, мечта, если хотите, если и не жить за счет торговли, то стабильно зарабатывать на бирже.
С лудоманией я конечно пытаюсь бороться, но не такими же способами, как это делают алгоголики или наркоманы.
Приходится мало-помалу эволюционировать, меняться, вытеснять плохие привычки правильными. Постепенно меняется сознание, постепенно меняются и привычки. Многие вещи в ручном трейдинге делаете рефлекторно. Чтобы избавиться от нажитых за прежние годы рефлексов, которые и есть отчасти причина лудомании, требуется немалая работа над собой + над системой торговли.
Отвечая на последний вопрос скажу так: если бы я не торговал, то не было бы смартлаба; а если бы не было смартлаба, я бы все равно торговал.
например, если бы я был богаче, и у меня не было совсем никакой материальной нужды до конца жизни, я бы все равно торговал, но по-другому.
Более долгосрочно, более инвестиционно, но все равно бы оставался в рынке.

Потихоньку начал восстанавливаться:
  

Статистику счета каждый член смартлаба может вести у себя, и выводить (по желанию ее в свой профиль)

http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/

2 недели назад я убирал статистику из профиля, потому что слишком многие начали обращать внимание на мою убыточную серию и начали меня тыкать носом в мои результаты. Когда у вас 10 убыточных дней подряд, вам не очень это понравится. Например, вот кейс от 21 августа:
  
Я конечно из-за самих убытков внутренне был спокоен (с начала это года мой убыток составляет около 200 тыщ, в то время как за прошлый год я потерял несколько миллионов рублей), но когда все начинают ржать над тобой, это дополнительное давление… Потому что тебе надо сосредоточиться и делать то, что правильно, не обращая внимания на внешние обстоятельства. Кстати людям нравилось смотреть на мои убытки — я заметил как в августе выросло число посещений моей анкеты)))

Если же говорить про мои ошибки, то могу сказать следущее: 6-21 августа был рост, очень медленный и нудный. Как я уже говорил, я немного short-biased, поэтому на таком рынке я больше теряю. Кроме того, я пытался больше реализовывать контртрендовый алгоритм… Правда есть еще одна большая проблема: это зависимость моих сделок.

Сделка N(t) никак не должна влиять на сделку N(t+1).
У меня это не так.

• После серии отрицательных ∑N(i) iЄ(t;t+n), то следующая сделка N(t+n+1) имеет больший тейкпрофит, чем системно, т.к. психологически я пытаюсь ликвидировать лосс одной сделкой.
• Если N(t) была сильно-положительной, то в N(t+1) я могу неоправданно увеличить стоп-лосс
• Если N(t) была отрицательной, то время между N и N(t+1) уменьшается (отыгрыш)
• Если серия ∑N(i) положительна, то желание совершать сделки падает.

Вывод? Убирать short-bias, повышать независимость сделок, тщательнее контролировать наличие стат. преимущества в каждой сделке

     Просто рассужения и мысли вслух.    
     Последние шаги главы ЕЦБ М.Драги, которые он озвучил на вчерашнем заседании регулятора для большинства участников рынка стали полный сюрпризом.  Не успел рынок ещё оценить запуск программы TLTRO, как были озвучены новые шаги по смягчению монетарной политики и был объявлен запуск выкупа активов. Возникает главный вопрос – для чего Драги пошёл на подобные шаги, ведь он уже почти год уверял, что экономика Еврозоны идёт на поправку и медленно, но уверенно восстанавливается? Получается, последние шаги регулятора явно противоречат его словам.
     Долговые рынки по ликвидности намного превосходят фондовые рынки акций и именно там сосредоточены огромные денежные потоки в триллионы долларов.  Все мы помним, что творилось с долговыми рынками южных стран Еврозоны и какие цены на гособлигации там были в 2009-2012 годах. Ещё буквально три года назад доходность 10-летних облигаций Испании и Италии была на отметке 7%, а что мы видим сейчас? А сейчас доходности находятся на своих исторических минимумах, причём упали они до этих отметок, ещё до последнего заседания ЕЦБ. Возникает вопрос – куда ещё больше стабилизировать долговой рынок и зачем нужны все эти новые вливания? Главным мотивом для подобных шагов послужила якобы дефляция, но неужели не понятно, глядя на ФРС, что накачка ликвидностью и низкие ставки никак не влияют на инфляцию, так как деньги  в реальную экономику всё равно не идут.  Разве не видно что SP500 последние годы растёт тупо вслед за балансом ФРС, на котором долгов уже более 4.5 трлн? Так для чего же М.Драги  достал последний козырь из рукава и пошёл на подобный шаг?


( Читать дальше )

Дисциплина постфактум — специальный браслет, запрет на работу в финансовом секторе: 

------
 МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший трейдер французского банка Societe Generale Жером Кервьель, который в мае был арестован и доставлен в тюрьму во Франции за крупномасштабные спекулятивные махинации, в понедельник 8 сентября будет отпущен на свободу по условно-досрочному освобождению, пишет издание Wall Street Journal.
Как сообщает издание, суд в четверг гарантировал экс-трейдеру условно-досрочное освобождение. Адвокат Кервьеля сообщил, что его подзащитный после выхода на свободу будет обязан носить специальный электронный браслет и соблюдать комендантский час. Представитель Societe Generale сказал, что банк не собирается давать комментарии.
«Он посвятит свое свободное время общественной деятельности», — заявил адвокат Кервьеля и добавил, что экс-трейдеру запретили работать в финансовом секторе.

( Читать дальше )

 Начало статьи: http://smart-lab.ru/blog/202392.php
 
5 Роботостроение
 
    Инструмент, при помощи которого алготрейдер создаёт своих роботов.
 
 
 
    Рис.12 Способы создания МТС
 
 


( Читать дальше )

     Этот пост написан в попытке систематизировать области знания необходимые к изучению трейдеру, алготрейдеру и для того, чтобы люди понимали масштаб задачи, прежде чем решат вступить на этот путь.
 
    Это пост является органичным развитием и эволюцией  идей описанных в этой (http://smart-lab.ru/blog/155908.php) и этой(http://smart-lab.ru/blog/159151.php) статьях, хоть и несёт в себе законченную мысль.
   
    Все области знаний описанные ниже не обязательны к изучению. Из комбинации этих знаний и их качества и складывается успешный трейдер, а потом и алготрейдер. И, конечно же, количество знаний влияет на итоговую equityтрейдера, но, к сожалению, зависимость эта вовсе не линейна.
   
    Структура статьи:


( Читать дальше )