Системы торговли.
Интересно узнать кто какую ситему торговли использует.
Для затравки расскажу про свою.
В основе системы несколько установок:
— История прошедших торгов никак не влияет на поведение рынка в будущем
— Будущие котировки и движения непредсказуемы, но ожидаемы
Это значит, что мне важно узнать только одно, в какой фазе рынок находится в текущем моменте: растём, пилим, падаем, движемся в канале, бъёмся об поддержку/сопротивление, сужаемся в клину/вымпеле или наоборот диапазон пилы расширяется. Ещё смотрю ликвидность (через ОИ и ATR), но это уже скорее доп. информация и к решению на сделки почти не влияет.
По класике смотрим это всё на разных периодах и если где то видим начало роста, встаём в лонг. Рост может и не состояться и рынок может запилить, но всё равно, встаём, а когда станет понятно, что не растём а пилим, вот тогда и режем лося или микропрофит, это уже как получится. Аналогично с шортом.
Если начало тренда заметно на разных периодах, ещё лучше.
Никаких целей по уровням и ценам. стоим в позиции, пока движение не застопорилось.
Стоп ордеров тоже не ставим, стоп касанием цены практически обречён на съедение)) только стоп по условию.
Всё это я закладываю в ТЗ бота(ов) и вот так торгую.
Старательно диверсифицирую торговлю разными стратегиями на разных периодах.
Кумиров и всяческих гуру не слушаем. Т.е. почитать конечно интересно, но чисто для информации. В этом особенно хороши боты. они не реагирую ни на какие подсказки со стороны))))
Самое сложное для меня это описать боту поддержки/сопротивления/экстремумы. здесь я не сильно преуспел. Что неудивительно, я скорее любитель, чем профи в ботах.
Индикаторы старательно избегаю как класс, особенно интервальные. Почему? в самом начале написал. Но совсем избежать индикаторов не удаётся. Например смотрю максимум и минимум сессии, волатильность ну и простую SMAшку. Но они вспомогательную функцию выполняют. Например по волатильности ставлю порог, за которым торговля неуместна.
Интересно послушать и других трейдеров. Граалей не надо, а вот подход к торговле в общих чертах очень любопытен.
Вот в профиле эквити. Период с конца января по март (слив)- это несистемные сделки и отсутствие стопов. И если эквити бы можно было продолжить в прошлое, то все просадки и сливы — это отход от системы и «стоп не поставлю, все равно слижут, лучше руками закроюсь»
Замысловато сказал, но как лаконичнее не знаю))) в общем условные стоп заявки вместо стоп ордеров.
Но я могу смотреть совпадение любых условий в любом количестве. Например, касание цены, но на растущем объёме при волатильности в заданных рамках. Реклама программы, которой я пользуюсь не уместна. но такие условия можно задать любому боту в любой программе.
2. «НовостнОй» трейдинг;
3. Соотношение стоп-лосс/тейк-профит 1:1,75; трейлинг-стоп;
4. Оценка возможности «прорыва волатильности» на дневках по соотношению ДТД предыдущего дня к ATR (10) на дневках;
5. Использование «индикаторов сантимента»:
заявки на покупку/заявки на продажу; совокупный спрос/совокупное предложение;
6. Анализ «святой» троицы": Объёмы + A/D + ОИ…
7. Ишимоку — для моментальной оценки рынка инструмента «вбыструю» на разных ТФ.
Как-то так — если вкратце…
:)))…
Да, правы. «Рыночный тайминг» — да, разумеется.
Просто не хотелось полностью раскрываться…
:)))…
Ещё — и — определённые методики «пирамидинга»…
(«каяться так каяться»)…
насчёт полностью раскрываться — никакой опасности. неопытный игрок, если и поймёт о чём речь, то всё равно использовать не сможет. А опытный и так всё это, плюс ещё сто способов знает. Америцу трудно открыть в трейдинге.
Поверьте, «пирамидингом» пользоваться умею…
:)))…
А насчёт «полностью раскрываться» — эт я шуткую так…
:)
Удачи Вам! Временно отбыл в лабаз за пивом и сигаретами…
Взамно, Дэн, с праздником!
Охотно.
«Пирамидинг» — это контртрендовое усреднение позы
не «плоскими» (одинаковыми) ступеньками — а — «пирамидальными» — с определённым «коэффициентом пирамидизации», отличным от единицы — и — как правило, СЕПАРАТНЫМ профитным фиксом ступенек-«пирамидалок»…
Как-то так…
:)
Зона поддержки 152800 по 150800
Вниз пробивать не видно, Выход в верх хотят, но пока юоковик.
как только получится точно описать можно будет «хай продать» и «лой купить».
можно пробовать ловить экстремумы перезаходами с коротким стопом, но будет проблема в ударные дни — только стопы насобираешь.
сам тоже над этим бьюсь, пока решил только частично запретом на контртренд при значительном отклонении от средневзвешенной по дню, но условие запаздывающее.
2) отрицательное матожидание тоже торгуется в профит, т.е. не обязательно уметь торговать, все решает ММ
3) тестил условные стопы… имеет смысл входить-выходить если цена 12-15минут выше-ниже уровня
4) не обязательно считать уровни автоматически их можно задать с утра вручную
"— История прошедших торгов никак не влияет на поведение рынка в будущем"
хотелось бы Вашего комментария исходя из вышеуказанного Вами условия- имеет ли смысл тестить торговую систему на эффективность используя историю прошлых торгов (как обычно принято делать)
Поэтому всегда ставлю ограничение для торговли при превышении волатильности заданного порога.
Вообще предпочитаю анализ только текущей ситуации. без предположений на будущее. т.е. покупаю когда уже растём, а не когда можем вырасти в будущем.
Так?
Получается как бы дополнительный фильтр на вход, когда волатиль переходит заданную планку?
можно ещё анализировать объём «за» и «против» на свече www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=37508#Post37508
1. расколбас на рынке, неопределённость на фоне низкой ликвидности и пустого стакана по спросу и предложению
2. сильный тренд на фоне огромных объёмов.
И как от этого выбирать количество контрактов, ума не приложу)))))) может подскажете?
мне действительно интересно. может это можно формализовать.
и как быть с гэпом? он берётся в расчёт?
Если интересно, можете сами поисследовать