Блог им. Captian

Системы торговли.

Интересно узнать кто какую ситему торговли использует.
Для затравки расскажу про свою.
В основе системы несколько установок:
— История прошедших торгов никак не влияет на поведение рынка в будущем
— Будущие котировки и движения непредсказуемы, но ожидаемы
Это значит, что мне важно узнать только одно, в какой фазе рынок находится в текущем моменте: растём, пилим, падаем, движемся в канале, бъёмся об поддержку/сопротивление, сужаемся в клину/вымпеле или наоборот диапазон пилы расширяется. Ещё смотрю ликвидность (через ОИ и ATR), но это уже скорее доп. информация и к решению на сделки почти не влияет.
По класике смотрим это всё на разных периодах и если где то видим начало роста, встаём в лонг. Рост может и не состояться и рынок может запилить, но всё равно, встаём, а когда станет понятно, что не растём а пилим, вот тогда и режем лося или микропрофит, это уже как получится. Аналогично с шортом.
Если начало тренда заметно на разных периодах, ещё лучше.

Никаких целей по уровням и ценам. стоим в позиции, пока движение не застопорилось.
Стоп ордеров тоже не ставим, стоп касанием цены практически обречён на съедение)) только стоп по условию.
Всё это я закладываю в ТЗ бота(ов) и вот так торгую.
Старательно диверсифицирую торговлю разными стратегиями на разных периодах.
Кумиров и всяческих гуру не слушаем. Т.е. почитать конечно интересно, но чисто для информации. В этом особенно хороши боты. они не реагирую ни на какие подсказки со стороны))))
Самое сложное для меня это описать боту поддержки/сопротивления/экстремумы. здесь я не сильно преуспел. Что неудивительно, я скорее любитель, чем профи в ботах.
Индикаторы старательно избегаю как класс, особенно интервальные. Почему? в самом начале написал. Но совсем избежать индикаторов не удаётся. Например смотрю максимум и минимум сессии, волатильность ну и простую SMAшку. Но они вспомогательную функцию выполняют. Например по волатильности ставлю порог, за которым торговля неуместна.
Интересно послушать и других трейдеров. Граалей не надо, а вот подход к торговле в общих чертах очень любопытен.
★9
38 комментариев
А я использую классический ТА (тренд, каналы, уровни диагональные и горизонтальные) и СА впридачу. А индикаторы тоже не люблю. А насчет стопов не согласна. Когда ставлю стопы, эквити растет. Не ставлю — сначала может и порастет, но в результате слив.
Вот в профиле эквити. Период с конца января по март (слив)- это несистемные сделки и отсутствие стопов. И если эквити бы можно было продолжить в прошлое, то все просадки и сливы — это отход от системы и «стоп не поставлю, все равно слижут, лучше руками закроюсь»
avatar
Oksana, Стопы и у меня конечно же присутствуют. Но поскольку я торгую ботами, то имею возможность ставить «скрытые» стопы по условию. Не выводя на брокера стоп ордеров касанием цены уровня.
Замысловато сказал, но как лаконичнее не знаю))) в общем условные стоп заявки вместо стоп ордеров.
Николай Лазарев, Это в квике, я так понимаю, называется «условная заявка по цене другого интсрумента», а вместо другого инструмента выбираешь этот же. Так?
avatar
Oksana, И в квике и в некоторых других программах такое возможно, как вариант.
Но я могу смотреть совпадение любых условий в любом количестве. Например, касание цены, но на растущем объёме при волатильности в заданных рамках. Реклама программы, которой я пользуюсь не уместна. но такие условия можно задать любому боту в любой программе.
1. Внутридневной трейдинг с преимущественным использованием внутридневных горизонтальных уровней (Camarilla);
2. «НовостнОй» трейдинг;
3. Соотношение стоп-лосс/тейк-профит 1:1,75; трейлинг-стоп;
4. Оценка возможности «прорыва волатильности» на дневках по соотношению ДТД предыдущего дня к ATR (10) на дневках;
5. Использование «индикаторов сантимента»:
заявки на покупку/заявки на продажу; совокупный спрос/совокупное предложение;
6. Анализ «святой» троицы": Объёмы + A/D + ОИ…
7. Ишимоку — для моментальной оценки рынка инструмента «вбыструю» на разных ТФ.
Как-то так — если вкратце…
:)))…
avatar
Gugenot, Сильный набор интуитивного трейдинга. Я прав? ещё наверняка в учёт берёте время, когда сделки более уместны?
Николай Лазарев,
Да, правы. «Рыночный тайминг» — да, разумеется.
Просто не хотелось полностью раскрываться…
:)))…
Ещё — и — определённые методики «пирамидинга»…
(«каяться так каяться»)…
avatar
Gugenot, «Пирамидинг» опасная штука. Только для умеющих обращаться со сложным «оружием»)))
насчёт полностью раскрываться — никакой опасности. неопытный игрок, если и поймёт о чём речь, то всё равно использовать не сможет. А опытный и так всё это, плюс ещё сто способов знает. Америцу трудно открыть в трейдинге.
Николай Лазарев,
Поверьте, «пирамидингом» пользоваться умею…
:)))…
А насчёт «полностью раскрываться» — эт я шуткую так…
:)
Удачи Вам! Временно отбыл в лабаз за пивом и сигаретами…
avatar
Gugenot, с праздником Док!
avatar
Brahman,
Взамно, Дэн, с праздником!
avatar
Gugenot, не расшифруете ". Пирамидинг" термин в вашем случае?
avatar
Sekator,
Охотно.
«Пирамидинг» — это контртрендовое усреднение позы
не «плоскими» (одинаковыми) ступеньками — а — «пирамидальными» — с определённым «коэффициентом пирамидизации», отличным от единицы — и — как правило, СЕПАРАТНЫМ профитным фиксом ступенек-«пирамидалок»…
Как-то так…
:)
avatar
Gugenot, значит если по тренду с наращиванием то это уже не " пирамидинг"?
avatar
Ишимоку+VSA
avatar
upeko, облака ишимоки очень интересный индикатор, но трудно автоматизируемый. Чисто трендовый, на мой взгляд. А устойчивый тренд даже стал забываться как то))
Смотря кто по какому фрейму торгует. У меня на дневки (наверно как у свсех) У меня примерно с 10 апреля в боковике
Зона поддержки 152800 по 150800
Вниз пробивать не видно, Выход в верх хотят, но пока юоковик.
avatar
«описать боту поддержки/сопротивления/экстремумы»

как только получится точно описать можно будет «хай продать» и «лой купить».
можно пробовать ловить экстремумы перезаходами с коротким стопом, но будет проблема в ударные дни — только стопы насобираешь.
сам тоже над этим бьюсь, пока решил только частично запретом на контртренд при значительном отклонении от средневзвешенной по дню, но условие запаздывающее.
avatar
1) есть три правила торговли
2) отрицательное матожидание тоже торгуется в профит, т.е. не обязательно уметь торговать, все решает ММ
3) тестил условные стопы… имеет смысл входить-выходить если цена 12-15минут выше-ниже уровня
4) не обязательно считать уровни автоматически их можно задать с утра вручную
avatar
Моя стратегия: Price Channel. Использую этот индикатор. То есть, при прохождении максимума или минимума цены за последние два часа я покупаю. Одновременно ставлю стоп-лосс. Соотношение стоп-лосс/тейк-профит 1:10. Использую 5 мин. таймфрейм. Интересно, кто нибудь использует подобную систему? Каковы результаты и вообще мысли?
avatar
GriinAleks, тестировали?
Николай Лазарев,
"— История прошедших торгов никак не влияет на поведение рынка в будущем"
хотелось бы Вашего комментария исходя из вышеуказанного Вами условия- имеет ли смысл тестить торговую систему на эффективность используя историю прошлых торгов (как обычно принято делать)
Баширов Эдуард, Тестировать однозначно надо. а вот подгонять параметры под историю ни в коем случае. т.е. тестировать с уже заданными по стратегии параметрами, а не подбирать параметры исходя из истории.
с волатильностью интересно, обычно чем она меньше, тем вероятней, что вот-вот будет УД)
Екатерина Силакова, Я такой зависимости не уловил. У меня другое впечатление: Чем выше волатильность в среднесрочном периоде (ATR 500 min)тем больше неопределённость с трендом. исключение как раз УД. Но и после УД как правило жёсткая проторговка уровней.
Поэтому всегда ставлю ограничение для торговли при превышении волатильности заданного порога.
Николай Лазарев, вот например давайте посмотрим когда был последний УД. 14 мая у меня на графике. На 12 мая на 23:45 атр крайне низкий, после чего и происходит движение.
Екатерина Силакова, И мне думается, что УД трудно вычисляем и не поддаётся прогнозам.
Вообще предпочитаю анализ только текущей ситуации. без предположений на будущее. т.е. покупаю когда уже растём, а не когда можем вырасти в будущем.
Николай Лазарев, так смысл в моей системе как раз и состоит что покупка идёт только после пробития утреннего диапазона вверх. Получается, сначала ждём движения, потом входим в него.
Екатерина Силакова, Пробую понять логику. т.е. покупка только после того как с начала торговой сессии размер свечи от максимума до минимума возрастают? или только по телу свечи? как вы считаете ATR?
Так?
Получается как бы дополнительный фильтр на вход, когда волатиль переходит заданную планку?
можно ещё анализировать объём «за» и «против» на свече www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=37508#Post37508
Николай Лазарев, просто у меня размер позы от волатильности зависит ещё, поэтому и смотрю на неё пристально)
Екатерина Силакова, Волатильность имеет разные причины и часто противоречащие друг другу:
1. расколбас на рынке, неопределённость на фоне низкой ликвидности и пустого стакана по спросу и предложению
2. сильный тренд на фоне огромных объёмов.
И как от этого выбирать количество контрактов, ума не приложу)))))) может подскажете?
мне действительно интересно. может это можно формализовать.
Николай Лазарев, если Вы про систему, то там за волатильность берётся утренний диапазон. Чем он меньше, тем меньше стоп, соответственно, мы можем зайти большим количеством контрактов. Размер позиции выбирается таким образом, чтобы общий риск на сделку не превысил 1% от депозита.
Екатерина Силакова, Диапазон считаете по свече или за период с открытия до часа Х? В том смысле как котировки прыгают внутри свечи7 или внутри т.н. «утреннего времени»?
и как быть с гэпом? он берётся в расчёт?
Николай Лазарев, первая свеча с гэпом исключается. Берётся диапазон от минимума до максимума с 10:15 до 11:59, то есть как только 12 00 открывается свеча (15 минут), мы можем входить в позицию при пробое диапазона
Екатерина Силакова, Любопытно. Попробую формализовать, как будет время. обязательно поделюсь результатом.
Николай Лазарев, будем ждать)
Николай Лазарев, или вот мой любимый день мая — 2е число. Посмотрите какой атр на 28 апреля — снова минимальный и что дальше происходит?

Если интересно, можете сами поисследовать
Екатерина Силакова, не знаю, правильно ли рассуждать, что перед бурей всегда затишье, иногда может просто слегка штормить котировки.

теги блога Николай Лазарев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн