s&p500

Сколько я видел на рынке разводника… чувствую что все эти последние новости (новый вирус, война..) не что иное как разводняк.
В один прекрасный момент все тучи развеяться и все тут же переобуются на ходу и будут говорить, что все пандемия закончилась...
Так что пока следим за поведением sp500, чую что он снова отрастать начнет
Основной посыл в том что в мире инфляция, дорожают как товары так и должен дорожать бизнес.
С чего все вдруг решили, что бизнес должен стоить копейки?


телеграм-канал: t.me/autotradering

Всем привет!

Существует расхожее мнение, что диверсификация — это про распределение по классам активов, странам и т.д. Но что, если это не совсем так? Что, если упущена одна важная деталь? Что, если эта деталь позволит пассивному портфелю обойти S&P500 по риск/доходности? (Пруф в конце)

Эта деталь — корреляция. Про нее часто забывают при формировании пассивных портфелей. Больше уделяя внимание распределению по классам активов, странам и т.д.

 

Как работает корреляция?

Чтобы разобраться, нужно заглянуть в формулы. Благо они не сложные))

 

Начнем с риска. Для измерения риска было введено понятие из статистики — среднеквадратичное отклонение (СКО). Оно показывает насколько далеко может уйти цена от ее среднего значения. Т.е. насколько сильны колебания цены. И чем сильнее этот разброс, тем выше значение среднеквадратичного отклонения и тем выше риск.

Риск портфеля, состоящего из 2-х активов, вычисляется по формуле:

( Читать дальше )

день


неделя


( Читать дальше )

Аналитик от тоски
пробил хреном три доски.
Это крепнет год от года
мощь российского народа. 

Не знаете. Не где прочитать вам. Не чем думать. А причина-то весьма значимая. В понедельник откроете свои аппл-буки, а там сиплый на локальном дне. А вы только инвестиционный климат сможете испортить утром в понедельник. 
Вы раз причину зырить в блумберг, а там хрен вам по фейсу. Ну, бурчите про войну и омикрон. Слушаю вас.

Я правильно понимаю, что торгуя фьючи на SPY на мосбирже вы себя не защищаете никак от девальвации рубля? То есть при росте бакса в 2 раза фьюч будет стоить уже 66 тыс. руб.? Если это так, то какой идиот догадался запустить торговлю иностранным активом в рублях, по цене актива в долларах??? 😡 И почему СПб бирже не может запустить торговлю этим фьючем в долларах?
Хотя допустим многие етф на мосбирже можно купит в долларах, зачем было запускать этот фьюч в рублях. Не понимаю.
Инструмент в целом интересный, почти весь день торгуется, комиссии минимальные, объёмы хорошие. Все дело портит валюта сделок.
fs.moex.com/files/22801

PS.  Я валютными фьючами ещё не торговал на мосбирже, поэтому сильно не пинайте меня, если я не прав.

Откупили под заерытие сп500. Понедельник вверх

На предыдущей экспирации  по SP500, «хитрые деньги» делали ставку на рост, хеджируясь опционами, на перехае.

Беру отрезок 48000 пипсов и что я вижу? А то, что сейчас отметка ровно на половине от всего предыдущего роста.
А это значит, что фьючерсы и опционы встретились у «нулевой отметки», где перевес уже в ту или иную сторону, будет означать повышенный риск, а возможно и  убыток. Ведь в новых реалиях ,«фундаментал»-это всего лишь фикция. А словесные  интервенции нагибают инвесторов на раз два.

  Но романтику в сторону.Почему я думаю так?  Новая партия контрактных поставок сместилась и продолжает смещаться в более выгодную для наперсточников сторону. Многие прошаренные трейдеры, ждут более выгодную склейку, более низкие цены. Возможно «наперсточники» все таки дадут что-то похожее на подобие ралли, ведь они захеджируются от хомяков опционами и у тех кто замешкается на хаях, вытрясут все до копейки.

SP: Ну уж очень им не терпится отмаржинколить тех бычков которые очень жадные. А  вот на следующей экспирации, будет все ровно наоборот.

Сипа нарисовала два хот-дога. :)

Кто опционами занимаются пусть откроют инетерес открытый в путах от 4700 до 4500. Желающих навариться на падении — рекордное количество! Посему и ниче не валится, сильно просто и легко. Но! Это до 17 декабря. Дальше можем камнем вниз в мартовских опционах пока такого обьема нет. Про недельные опционы хз, кто посмотрел отпишитесь в коментах как там дела обстоят плиз.