АНАЛИЗ

Давайте ка спокойненько, в профессиональной созидательной атмосфере, свойственной смартлабу, без наездов друг на друга и выяснения отношений, проанализируем наш любимый фьючерс на индекс РТС, дабы выделить кое-какие общие закономерности, и посмотреть, что поменялось в характере движений в последнее время.

Буду рад всем комментариям с тем, как еще можно дополнить и доанализировать наш любимый инструмент.

Начнем с постулата — большие деньги делаются на больших движениях (ударные дни).
Торгуем внутри дня.

Возьмем все дни с начала 2009 года по настоящий момент с диапазоном >4%:


Какие можно сделать выводы:

• 2009 год был «куда не плюнь, — везде прибыль»
• тот, кто начал торговать 2009 «по Резвякову» мог быть серьезно одурачен собственным успехом, думая, что так будет всегда.
• май-июнь 2010 были кошерными
• 2 полугод 2010 — низкая волатильность, но хороший экстрадей движения
• август-сентябрь 2011 — несколько рекордов по интрдэй движениям, которые одурачили лично меня большой прибылью.
• осень 2011 — хороший волатильный рынок внутри дня, без особо хороших экстрадей движений
• сейчас? Отсутствие волатильности+отсутствие тренда.

А вот простой счетчик безударных дней (кривая растет и считает сколько дней подряд не было движения от открытия до закрытия >3% по модулю)

( Читать дальше )

Открытый интерес начал резко снижаться — это большие предпосылки к тому, что стоит ожидать продажи, так и тек то покупали кроют позиции, а это связано с новостью + откртием американских бирж, так и с тем что те кто шортили бегут с рынка. Рекомендации — дождаться выхода новости и принимать решение. Еще не факт что может пойти продажа. скорее всего прикрываются перед ВВП CША. 

На втором слайде отмечены крупные сделки за сегодня.  

( Читать дальше )

Теперь очередь Банка Японии
Как мы и предполагали, вчерашний день оказался довольно скучным в свете выхода данных второстепенной важности. Главным катализатором движений стали ожидания по поводу предстоящего заседания Банка Японии по монетарной политике, что подбадривало рискованные валюты в течение сессий. В итоге, EUR/USD закончила день все в той же области 1.3230, а GBP/USD подобралась к 1.62.
Данные из еврозоны носили противоречивый характер. В апреле показатели экономического доверия в еврозоне снизились сильнее прогнозов, поскольку спад экономической активности в регионе выказал признаки усиления. А вот инфляционные уровни Германии порадовали, да и аукцион по итальянским векселям порадовал. Смешанные данные ограничили динамику EUR/USD 60-пунктовым диапазоном, однако поддерживая пару выше сопротивления 1.32.
Великобритания также опубликовала неоднозначную статистику. Nationwide сообщило, что в марте доверие британских потребителей подскочило к 9-месячному максимуму до 53 против 44 в феврале. А вот результаты апрельского исследования трендов дистрибутивной торговли CBI свидетельствуют об ухудшении показателей продаж за отчетный месяц, однако при этом респонденты продемонстрировали резкий рост оптимизма в отношении майской активности. В итоге, GBP/USD в течение дня достигал максимума 1.6205, однако откатился чуть ниже сильного уровня сопротивления 1.62 к завершению торгового дня.


( Читать дальше )

Многие трейдеры смотрят на рост на западных площадках и удивляются, почему рост на нашем ФР откладывается. Куда делись покупатели, ведь Газпром уже так дешев.

В этот раз я хочу обратить внимание на следующие факторы, которые непосредственно влияют на котировки акций наших компаний. 

Есть простое правило — Для того, чтобы купить что-то, денежки надо где-то взять (занять). 

1. Денежный рынок.Смотрим на график межбанковской ставки кредитования MosPrime



Как мы видим ставка растет и вырулила уже на уровень начала декабря прошлого года. Начало декабря все помнят? Скорее всего это происходит не от хорошей жизни.Кстати Deutsche bank&Unicredit превышают ставку, у них можно занять под 6,37 и 6,25 соответственно. Интересно в этом не только, что ставка выросла, но и то, что когда ЦБ и МинФин предлагают ликвидность под 6,05 годовых, желающих находится не так и много. Вчера предлагали 50 миллиардов, а купили только 700 миллионов. Получается особой потребности в ликвидности под эту ставку пока нет. Странно то, что спроса нет, а ставка растет. Возможно, что корни надо искать в рынке облигаций

( Читать дальше )

Индекс РТС второй день не выпускают из плотного диапазона, что логично, ведь нужно дождаться ВВП Америки и заявки на пособие по безработице и тогда уже начнется импульс.  Текущая торговая сессия открылась на уровне прошлой зоны стоимости и на это время приближается к открытию.

( Читать дальше )

JNPR — Juniper Networks.




Вчера очень хорошо оттолкнулись от линий поддержек, да еще и на хорошем обьеме. Если не продавят наклонную линию поддержки, буду покупать с целью близкой к хаям.

( Читать дальше )

У FOMC 3 возможности высказаться
Относительно неплохие результаты по аукционам в Италии и Испании поддержали сдержанное восстановление евро. Открытие фондовых рынков США в зеленой зоне только укрепили спрос на более рискованные активы. В итоге, EUR/USD подошло ближе к сопротивлению 1.32, а GBP/USD ушла выше сопротивления 1.6130.
Итак, аукцион по испанским и итальянским ценным бумагам прошел довольно неплохо: спрос превысил прогнозные значения, хотя обе страны вынуждены платить за это гораздо больший процент. Данные по промышленному сектору еврозоны, тем временем, не порадовали. Показатель снизился на 1,4%, подтверждая слабость сектора обрабатывающей промышленности, о которой говорили недавние PMI. Таким образом, EUR/USD смогла пробить сопротивление 1.3160 и приблизилась к отметке 1.32.
GBP/USD попал вчера под влияние двух факторов: с одной стороны рост спроса на более рискованные активы, а с другой стороны слабые экономические данные. В марте британский дефицит бюджета расширился сильнее прогнозов экономистов, став очередным подтверждением того, что министр финансов Осборн столкнулся с серьезными трудностями в применении бюджетных мер. В итоге, пара практически не сдвинулась с места, консолидируясь в районе 1.6130.    


( Читать дальше )

Учитывая то, что завтра много новостей и выступлений, кто-то скажет что в цену уже все включено, но  рынок сегодня ввел себя осторожно.  Открытый интерес застыл еще с самого утра, есть вероятность, что мы завтра продолжим покупку с 152.000, плюс еще нефть немного купилась, что так же неплохо для индекса РТС. На слайде №4 отмечена зона сопротивления за которой ближайшее время нужно будет проследить, так как продавцы ее сегодня защищали.
Сбербанк: активно себя вел в диапазоне 92.3 по 92.45 – видно закпились дешевле, а вот 92.9 по 93.2 завтра будет интересным, если акцию пустят выше этого диапазона то продолжится дальше рост.
Газпром: два диапазона продавцов 166.6 по 167 и цена 165.9, сильно закрылись по 164.3 и 164.5, что сигнализирует выход внутри дневных спекулянтов.


( Читать дальше )

Собственно крупняк начал набирать позиции, а вчера ещё и РТСину подтянул на 3к вверх, своими покупками, да поставлениями. После обеда за  стаканом не следил, поэтому кто покупал и сколько не видел, но удивил большой откат до 155 000.

Кто что думает по поводу крупных денег?
Почему так мало открытых позиций на этом контракте по сравнению с другими? (с чем это связанно)
Какие цели?



Открытый интерес (RIH)

Судя по тому, как сегодня открылись и как вчера фиксились Газпром И Сбербанк, коррекция была идеальным сценарием для работы. Но ждали мы не этого, а того когда же начнут размещать продажи. Утренний рост был практически без какого либо интереса и ждать продажу можно было хоть каждую минуту. Я отметил цену 157600 как показатель высокой биржевой активности, обратите внимание на профиль слева первый слайд. Крупные сделки которые проходили в этой точке подсказывали что делать.

( Читать дальше )