АНАЛИТИКА

Доходность по Итальянским 10-летним бондам продолжает снижаться второй день подряд – 6,63%, спрэд с немецкими 10-летками сузился до уровня в 484 пункта.
 
Тем не менее, в 12:00 мск Европа открылась в легком минусе, однако уже через несколько минут EUR/USD взметнулся на полпроцента вверх, и европейские фондовые индикаторы к текущему моменту растут уже более  чем на  процент. В лидерах европейских торгов – акции финансового сектора, электроэнергетика и нефтянка.

На чем утром падала Россия?
Сложно сказать, видимо на магической дате 11.11.11.

Нефтяные котировки по Brent относительно вчерашнего закрытия по ММВБ стоят выше на 0,7%. По ММВБ вновь протестировали среднюю линию конверта в районе 1475 пунктов. Более того, market profile после 2,5 часов торгов в Москве говорит о том, что максимальные объемы скопились в этой же области – хорошая поддержка рисуется.
 
Данные по притоку/оттоку средств из фондов, ориентированных на вложения в акции российских эмитентов, от EPRF отразили приток $2 за неделю до 9 ноября. Тенденция к росту сохраняется. Это позитивный сигнал.


( Читать дальше )

  

Как повлияют магические числа на торги сегодня?
Рыночные паттерны из 2010, почему они возвращаются.
Вчера выносили шорты, что дальше?

Сегодня, 11 ноября, на открытии торгов в Москве мы ждем движения вверх. Целью может стать отметка 1510 пунктов по индексу ММВБ. Дневной диапазон: 1480-1510 пунктов по индексу ММВБ. Закрытие в зеленом цвете ближе к верхней границе.
 
Вчера основные индексы фондового рынка США завершили день ростом почти на процент – торговля шла волатильно, но без особых потрясений. Выход ЕЦБ на рынок итальянских облигаций, похоже, на время успокоил рынки. Вчера около 14:00 мск после неудачного аукциона по годовым облигациям Италии медведи предприняли попытку возобновить распродажи, но успеха не  имели – и это, наверное, неплохой сигнал для торговли на ближайшие дни.
 
Повестка дня сегодня крайне скупа с точки зрения макроэкономической и корпоративной статистики. Страны Антанты отмечают день заключения Компьенского перемирия, положившего конец военным действиям Первой мировой. В США рынок акций будет работать, но банки и, соответственно, рынок облигаций будут закрыты. Это значит, что ликвидности сегодня будет мало, и на осмысленные движения, по всей видимости, рассчитывать не стоит.


( Читать дальше )

Индексы протестировали поддержку на прочность, и она устояла. Но закончилась ли коррекция? Это вопрос.

Открытие европейских бирж прошло относительно спокойно.
Говорили о спрэде 10-летних облигаций Италии и Германии (графики, описание), доходность по итальянским 10-леткам сегодня достигла 7,7%.
Обсудили данные по торговому балансу Китая за октябрь – цифры не очень приятные, зато импорт нефти вырос, по металлам несколько упал. Европа — главный торговый партнер Китая.
Состоится ли сегодня в 14:00 мск аукцион по размещению 366-дневных бондов Италии на 5 млрд евро? В 13:30 мск Еврокомиссия опубликует прогнозы по европейской экономике.
В 17:30 мск ждем торгового баланса США за сентябрь + первичные заявки на пособия по безработице.
Market Profile говорит о скоплении максимальных объемов торгов по ММВБ в районе 1455 пунктов после первых двух часов торгов. Сопротивление обозначено в районе 1475 пунктов – максимальный объемы на вчерашних торгах. В случае снижения – 1420 пунктов.
При вчерашнем падении индекса ММВБ на 3,2% объемы торгов выросли на 54% относительно 8 ноября.

Размещение облигаций в США, как заработать на российских акциях?
Первый день широкого диапазона на нефти, что будет с рынком?
Это и другое вы узнаете из записи брифинга «Ставки сделаны! Устранение неэффективности».

Содержание видеобрифинга:
Сегодня, 10 ноября, на открытии торгов в Москве мы ждем нейтральной динамики. Возможно, утром игроки предпримут попытку отыграть часть вчерашнего падения с целью около 1490 пунктов по ММВБ. Однако, после открытия торгов в Европе продавцы, скорее всего, вернутся. Закрытие в красном цвете.
В 17:30 мск ожидаем выхода отчетности США по внешней торговле, данные которой возможно поддержат рынок.

Сегодня, 10 ноября, на открытии торгов в Москве мы ждем нейтральной динамики. Возможно, утром игроки предпримут попытку отыграть часть вчерашнего падения с целью около 1490 пунктов по ММВБ. Однако, после открытия торгов в Европе продавцы, скорее всего, вернутся. Закрытие в красном цвете.
 
Макроэкономическая повестка дня сегодня, по-прежнему, скупа. Это значит, что торговля будет определяться техническими факторами, состоянием ликвидности и политическими новостями – все эти факторы пока смотрят вниз.
 
Утренние данные по внешней торговле Китая, скорее, разочаровывают. В 17:30 мск в США выйдет свой отчет по внешней торговли – сокращение сентябрьского дефицита должно благоприятно сказаться на последующих оценках ВВП за третий квартал и может оказать поддержку рынкам. Но сильно на это рассчитывать, наверное, не стоит.
 
И пятница, и понедельник следующей недели будут столь же бессодержательными. То есть, в случае, если европейцы не представят конкретных мер по стабилизации ситуации с итальянским долгом, следует ожидать продолжения движения вниз.
 
Удачной торговли!


Василий Евдокиенко
Аналитик Отдела рыночного анализа и консультаций