Алгоритмический трейдинг

Поскольку за последние несколько дней тема продажи алгоритмов стала популярна, решил написать немного на тему защиты интеллектуальной собственности. 

Так уж получилось, что перед тем как заняться количественным анализом и алгоритмами я более десяти лет посвятил защите программного обеспечения от пиратства и до сих пор тесно связан с этим вопросом. 

Так вот, основной проблемой при продаже роботов является защита алгоритма от изучения, пожалуй, за исключением тех случаев, когда этот алгоритм полностью описан и отдается заказчику. В том случае, когда продается черный ящик, алгоритм должен быть надежно спрятан. Сказать это намного проще, чем сделать и тут все зависит от технологии реализации.


Вариантов может быть несколько и самый простой для защиты — это когда программа собирается в исполняемый машинный код (native code). Этот код можно изучать с помощью дизассемблеров, некоторые из них (IDA) позволяют привести его к виду C. Для защиты от изучения можно использовать так называемые конверты, которые выполняют две основные функции: обфускация (затемнение)  кода и вируализация. Этот код изучать значительно сложнее. Тут я могу смело порекомендовать VMProtect, с автором которого мы сотрудничаем долгое время. 


( Читать дальше )

Приветствую обитателей  Смарт-лаба.


Последнее время на

( Читать дальше )

Добрый день коллеги.
Занимаюсь алгоритмическим трейдингом не первый день, но возникла проблема в самомо простом наверное и логичном (как многим может показаться) месте.
Как определить горизонтальный уровень в алгоритмической системе?
не задавать его  вручную, а именно формализованно его определять и перемещать в зависимости от ситуации.

Хотелось бы услушать конструктивные мнения по данному поводу)

Продолжая пост smart-lab.ru/blog/149326.php

Ноябрь +0.12%, 3кв2013 +1.45%, с начала года +13.88%, со старта в августе 2011 года +121.89% при максимальной просадке -15.60%, полученной в волатильном 2012.
Среднегодовая +40.72%.

График эквити в профиле и предыдущем посте, 0.12% не особо заметно.

Стандартный дисклеймер что в наличии есть выписки, отчеты, НДФЛы которые при обоснованном интересе вполне могут быть предоставлены.

Что же по теме алготорговли?

Имеет место быть точка зрения что алго это сложно, дорого, на традиционных языках программирования, требует либо самому стать кодером либо нанять кодера для разработки и потом еще зп платить.

В портфеле сейчас более десятка стратегий на 4 ликвидных инструментах ФОРТС, торгуемых на большом количестве счетов. Дада, в тему найма оператора для ручного исполнения :)

Работает все это в примитивном роботе, написанном в Амиброкере, плюс несколько своих утилит для сервисных функций.

Так что если Вы не занимаетесь крысиными гонками в стакане а торгуете от часов и методы большой емкости (для РФ это ХХ-ХХХ рублей) то инфраструктура для торговли играет все меньшую роль, а собственно идеи для алгоритмов все большую.

Консервативно управляемый счет

s1.ipicture.ru/uploads/20131105/3fym6vDX.jpg

август-декабрь  2011   +27.76%
                            2012   +52.51%
январь-октябрь 2013   +13.75%

Максимальная просадка       -15.60%
Результат за 27 месяцев    +121.62%
Среднегодовая доходность +42.43%

Портфель краткосрочных торговых стратегий с удержанием позиций от нескольких часов до нескольких дней.

Максимальное плечо по позициям переносимым на следующий день по
RI и фьючерсам на акции равно 2 а по Si 4.

Емкость до 100 рублей.

Предлагаю сотрудничество небольшим ИК, УК, частным проектам по управлению активами.

Троллинг в комменты, по сотрудничеству в личку. Вопросы задавайте, до определенных пределов отвечу.

Управляемый ПАММ счет:

13.10.2013 -0.94%
20.10.2013 6.41%
27.10.2013 3.90%

Динамика эквити счета за прошедшую неделю:

  Управляемый счет ФОРТС:

 

( Читать дальше )

Мой ПАММ счет у ECN брокера

Вложенные средства приносят в месяц прибыль, сравнимую с прибылью банковского депозита за год.

Ваши деньги никому не передаются, они находятся на вашем персональном счете, который вы откроете у брокера, со всеми необходимыми лицензиями. В любой момент у Вас есть возможность прекратить торговлю трейдера и забрать деньги.

Вы сами выбираете приемлемый для себя уровень соотношения доходности и принимаемых рисков.

Онлайн мониторинг моего ПАММ счета

Выдержка из вики: "ПАММ-счёт (от англ. Percent Allocation Management Module, PAMM — модуль управления процентным распределением) — специфичный механизм функционирования торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на торговом счете в доверительное управление выбранному доверенному управляющему для проведения операций на финансовых рынках."

По счету, торгуемому в срочной секции Московской биржи получена прибыль в размере 5,99 %. Общая доходность за 5 месяцев составила 26,32 %.



По управляемому мной ПАММ счету получена прибыль в размере 6,41 %.



( Читать дальше )

Кому-то мать родная, а кому-то жестокая пила. Прошедшая торговая неделя принесла убыток в размере 2,14 %. Общая доходность управляемого портфеля с 10 мая по 4 октября составила 26,8 %. Детальный понедельный отчет можно посмотреть тут.

Мое предложение для инвесторов, которое находится в каталоге услуг смарт-лаба.