Алгоритм

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в четверг, 4 июня, индекс МосБиржи снизился на 2,29% до 2766,26 п. Индекс РТС упал на 3,42% до 1257,31 п.
Сегодня во время торговой сессии по акциям Селигдар ап был протестирован часовой уровень покупок 26, следующий часовой уровень по торговому плану на 25,66. По акциям ГМК Норникель были протестированы часовые уровни покупок 21520; 20000 и 19862, следующий часовой уровень покупок находится на отметке 18520. Сургутнефтегаз ап протестировал часовой уровень покупок 34,835 и 34,35. На данный момент протестированы все сформированные ранее часовые уровни, суммарно они не должны превышать 25% от планируемого объема позиции. Следующий уровень покупки дневной — 32,11 (набор 20% от позиции). Акции Русал — отработан часовой уровень покупок 27,065, следующий 25,810 (часовой). Указанные изменения вносятся в торговый план на 05.06.2020г. 

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 05 июня 2020 года — инвестиции в акции ММВБ

Приближается дата заседания OPEC+ и нет ничего удивительного, что, как всегда, прямо перед встречей начинает появляться много противоречивых сообщений и сомнений. СА и Россия недовольны тем как Нигерия и Ирак выполняют сделку. Можно подумать будто кто-то всерьез рассчитывал, что эти страны полностью выполнят сделку; Россия ее тоже не выполняет. Выглядит так будто СА и Россия просто еще не приняли решение. При этом, СА, Кувейт и ОАЭ уже заявили, что добровольные сокращения продлевать не будут. Кстати, вот утром появидись сообщения, что Aramco откладывает прайсинг своей нефти минимум до воскресенья. Вчера вышли запасы по EIA, как и писал раньше, все внимание было к запасам нефтепродуктов. Спрос на дизель и бензин падает, запасы этих двух видов топлива продолжают расти, и на данный момент — это главный показатель восстановления после пандемии. К сожалению, не очень понятно, на сколько сейчас можно верить запасам EIA. Многие аналитики 

Не смотря на слухи о переносе даты встречи OPEC+ на 4.06, на сайте OPEC появились две другие даты, которые были оговорены ранее: девятое и десятое июня. Bloomberg продолжает настаивать, что на встрече будет решение о коротком продолжении сделки, однако, переговоры могут стать непростыми так как ранее Россия сообщала о желании увеличить квоты добычи. За последние 24 часа вышло очень много новостей, которые должны поддерживать цену на нефть. Главными являются новости о росте спроса в Китае, у берегов этой страны выстроилась очередь из танкеров, а переработка на НПЗ восстанавливается V образным способом. Более того, Китай вынужден покупать российскую нефть марки URALS с премией к саудовским сортам, просто потому что им не хватает объема из СА. На этом фоне, королевство сигнализирует о возможном поднятии цен в Июле. Если это произойдет, то нефти не составит труда закрепиться выше 40$ за баррель. Стоимость доставки танкерами

В общем, угрохав на исследования 2-3 года (не ну конечно за 2-3 года я еще успел сделать несколько безуспешных проектов инвесторов) я таки запустил наконец-то реальную торговлю сразу на двух брокерах бинарок.

Поковырявшись в 264 стратегиях я выяснил, что хорошо себя ведут стратегии, которые были изобретены еще 2 года назад. Ну то есть сильные закономерности существуют до сих пор и уверенно себя чувствуют. С тех пор конечно что-то было улучшено, но сами закономерности остались те же. Даже обидно, мог бы раньше запуститься.

В итоге решил убрать стратегии, которые работают сейчас не очень, и картина не сильно поменялась в плане прибыли. Зато повысилась стабильность и повысился винрейт.

Если торговать с коэффициентом ослабления критерия Келли 0.2 и процентами выплат 82% у одного брокера и 80% у другого, получается неплохой результат. Винрейт у сигналов разный, но в среднем он 59%. Вот результат теста с начала 2020 года по 26.05.2020. Т.е. этот период вообще никак не участвовал в настройке стратегий. 

В Марте, перед развалом сделки OPEC+ активно ходили слухи, что именно Сечин против сильных сокращений добычи; сейчас снова начинают появляться сообщения, что РН не очень устраивает решение продолжать добычу с теми квотами, которые определили на последней встрече картеля. Низкий уровень добычи не позволяет РН выполнять поставки для основных клиентов. В это же время появляется информация о сокращении объемов нефти, находящейся на воде, я писал об это раньше, исходя из падения цен на танкерные перевозки. Индия и Китай сигнализируют об увеличивающемся спросе, скупая объем, который есть на воде вблизи этих стран. На официальном сайте OPEC до сих пор нет информации о дате новой встрече, однако, вчера был совместный звонок управляющих, на котором было решено, что общая встреча будет в течение 10 дней

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям. 

Сегодня вышел отчет EIA; самое интересное в нем — это не запасы по сырой нефти, которые выросли. Стоит обратить внимание на то, как сократился Кушинг и при этом вырос импорт нефти из СА (с 0.64 млн/б до 1.59 млн/б). Очевидно, что США надеется на восстановление спроса на нефтепродукты, дальше необходимо следить за цифрами по загрузкам НПЗ. По состоянию на прошлую неделю, американские потребители купили 304.6 млн/г бензина. Сравнивая год к году, очевидно, что нынешняя цифра мала, однако, на графике четко видно uptrend, посмотрим продолжится ли он. 

Результат работы алгоритма за сегодня:

∙BRMO — +0,30$

При торговле только лонг результат составил бы +0,48$. Ниже торговый журнал сделок за сегодня по контракту BRMO.

Сериал США-КНР продолжает развиваться; сюжетная линия без сюрпризов, ждем взаимных санкций и ограничений. Удивительно, что S&P вообще не реагирует на это. Нефть на длинном таймфрейме остановила свой рост, что на самом деле логично, впереди новое заседание OPEC+. Вчера поздно вечером отчет API показал большие запасы по бензам и нефти и просадку в Кушинге; помним, что EIA может сильно отличаться. При этом, любопытно, что танкера Саудовской Аравии, которые дошли до США, разгружаются очень быстро. От момента покупки логистика должна занимать около 2 месяцев. Очевидно, что США сейчас разгружает дешево купленную нефть для того чтобы отправить ее на переработку и хоть как-то улучшить маржу НПЗ. Вопрос: куда девать собственную, более дорогую нефть, когда к тебе дошли 16 танкеров по бросовой цене.


Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм

Протесты в Гонконге работают точно также как и в прошлый раз. Все рынки начинают просаживаться, без резких движений, но давление ощутимо и в индексах, и в нефти, и словесной полемике. Судя по барам, на рынок снова пришла волатильность, снижение внутри дня было неровным, с большими тенями; все попытки выйти наверх были очень кракосрочными. Тем не менее, вечером, после

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм

В то время пока Morgan Stanley прогнозирует повышение цен на нефть, Россия уже планирует не продлять сделку дальше Июня и дать послабления нефтедобывающим компаниям с Июля; как быстро все меняется. Учитывая противоречащие друг другу сообщения в СМИ, стоит понимать, что начинаются активные обсуждения перед следующим заседанием OPEC+. Тем временем S&P уже восстановился больше чем на половину с момента падения; в Гонконге усиливаются протесты, пока активных действий властей не было, но все помнят какая волатильность была на рынке в прошлый протестный период.

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм

В новостном поле Россия сегодня продолжила солировать внутри дня. РФ считает, что сделка OPEC+ совершенно точно эффективна и помогла избежать негативного сценария на рынке. Более того, Россия рассматривает возможность продления сделки, а также увеличение сокращения. Основное действие на рынке нефти перенеслось на его физическую часть, именно там сейчас идет борьба за поставки. Качество Urals позволяет быть ему конкурентоспособным, поэтому пока Арабы вновь не дадут скидки, почему бы и не создать дефицит. На картинке представлена продолжающая падение стоимость танкерных перевозок — возвращается в норму. Результат работы алгоритма за сегодня:

∙BRMO — +0,57$

Ниже торговый журнал сделок за сегодня по контракту BRMO.