Алгоритм

Суть метода Вайкоффа состоит в том, что крупный игрок не может просто купить или продать по рынку столько актива, сколько ему нужно, поэтому он использует для набора позиций узкие зоны консолидации, а потом начинает толкать рынок в нужную ему сторону, где он скинет набранный объем.
В момент, когда крупный игрок набирает позицию, на рынке наблюдается фаза баланса. 

Ну а тренд – это дисбаланс.

Соответственно, если понять и принять такую структуру рынка, то несложно определить – цена всегда ходит в широком боковике, двигаясь от баланса к балансу.

Решил пересчитать риски по срочному рынку, для этого желательно было соединить системы в один портфель, 2 дня и 2 ночи и готово.  

Получилось лучше, чем по отдельности каждая система, риски снизились на 10-13%.

Так как в портфеле теперь 12 систем, то каждой даю по 100 000, итого минимальная сумма на портфель 1 200 000.
В итоге получилось:
На доллар/рубле

Все наверно слышали фразу «Нет предела совершенству»? Вместе с тем, все слышали о том, что с системы на системы перепрыгивают только новички, поскольку после неудачных попыток и очередного слитого депозита начинают искать что-то новое, прибыльное. Это объяснимо и понятно.

Некоторые профессиональные трейдеры находят свой единственный, уникальный/традиционный подход, делают свою торговую систему и потом торгуют по ней достаточно долго спокойно зарабатывая хорошие деньги. Если взять мысль о том, что профи в трейдинге должен делать 1000 раз одно и тоже, пусть это скучно, но зато прибыльно. Повторять раз за разом делать все правильно, не в этом Грааль?

Конечно, некоторые системы рассчитанные на определенные рынки/рыночные условия могут переставать работать, но некоторые вещи безотказно работают годами. Тот же А.М. Герчик успешно торгует уровни, а д-р Элдер использует индикаторную систему 3-х экранов более чем 30 лет….

С одной стороны, надо постоянно искать что-то новое, более простое, более прибыльное. С другой стороны, зачем менять то, что хорошо работает? С одной стороны можно стать И.Маском и изобретать новые вещи годами, с другой стороны, может лучше стать практикующим «оперирующим хирургом» и делать сложные операции, но только определенного типа или стать летчиком пассажирского самолета, придерживаясь одинаковых правил годами, без изменений и креатива, перевозя десятки тысяч живых пассажиров годами…..!?

В связи с этим, буду благодарен, если примете участие в опросе сверху.

Продолжение. Начало здесь.

Типы портфелей

Портфель временных серий

Этот портфель имеет простой состав. В каждую дату ребалансировки мы инвестируем во все валютные пары, согласно значению сигнала. При сигнале = 1 мы будем покупать валюту на 1 доллар, при сигнале = -1 продавать на 1 доллар. Если сигнал = 0.5, то наш вклад составит 0.5 доллара и так далее. Так как значение сигнала лежит между -1 и 1, мы никогда не вкладываем более  1 доллара на одну валютную пару.

Межрыночный портфель

Для данного портфеля мы сравниваем сигналы всех валютных пар на дату ребалансировки. Будем инвестировать в три валютные пары, где сигнал имеет наибольшее значение. С другой стороны, мы будем продавать три валютные пары с наименьшим значением сигнала. Мы всегда покупаем или продаем валюты ровно на 1 доллар каждую, неважно, какое конкретное значение имеет сигнал. Этот метод работает только если портфель состоит из шести или более валютных пар. Отметим, что межрыночный портфель из шести валют не то же самое, что портфель временной серии из шести валют. В межрыночном портфеле мы всегда вкладываем 1 доллар, в то время как в временных сериях мы инвестируем соответственно значению сигнала. Кроме того, мы будем покупать валюту, даже если сигнал отрицательный, но входит в один из трех наибольших сигналов. Также возможна продажа валюты при положительном сигнале, если он входит в три наименьших по значению сигнала.