Алготрейдинг

Всех приветствую!

Второй квартал закончился с результатом +47,4%. Общий доход за первую половину года +127,5%. Статистика по месяцам:
Апрель +46%
Май -4,3%
Июнь +4,5%
Общий доход за 2,5 года +469%. Общую кривую можно посмотреть тут 

Максимум достигнут 7 мая. От него ушли в просадку на 21,8%. Доход и просадку считаю к балансу на начало года. От достигнутого максимума откатили вниз на 9,15%. Ожидаемое, рабочее снижение после хороших движений. Но могло быть лучше.
Окончательно убедился в том, что необходимо торговать все пятно (облако, веер, площадь) параметров внутри одной идеи. Почему окончательно? Вылезли две проблемы.
Первая. Часть движений на укреплении рубля боты не взяли. Причина – в некоторых алгоритмах параметры смещены в сторону лонга (для SI понятно почему). Удержание шортов более короткое, таким образом, тренды вниз с сильными откатами прошли мимо.
Вторая.  Недооценил одну из идей. Вариации строились на основании лучшего набора параметров прошлого года. Не учитывал вариации с результатом похуже, но в целом улучшающих показатели алгоритма в долгосрочном периоде.
Требование к пятну – оно не должно сильно двигаться. Делать такой анализ вручную тяжеловато. Надеюсь, что TSLab в будущем внедрит 3D визуализацию, работа как я понял над этим идет. Некоторые системы решил упростить с 3 до 2 параметров, за счет единого значения для лонга и шорта.
Ниже пример вариаций, составленных на основании более устойчивого пятна. Недооцененный алгоритм.

( Читать дальше )

2-й квартал также выдался урожайным, как и 1-й. В марте торговые роботы хорошо заработали на коронакризисе, а в апреле-мае славно рубанули на сильном отскоке фондового рынка и на укреплении рубля, в июне же наблюдалась боковая динамика рынков и профита. За 2-й квартал доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах составила +27%, а с начала сего года доходность +117,6%. В итоге за 7 лет публичной торговли по статистике comon.ru доходность данной стратегии составила +655%.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:



 Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность инвестиционного портфеля на ММВБ за 2-й квартал составила +9%, что вполне предсказуемо на фоне оптимизма на глобальных фондовых рынках и на колоссальных вливаниях ликвидности со стороны всех Центробанков мира. Таким образом, мы имеем доходность инвестпортфеля за 2 года в размере +34%.

( Читать дальше )

К памятной дате. Системка, запущенная в публичный мониторинг с июля 2017 года. 460% доходности при 15% просадки. Инструмент только контракт рубль-доллар (но это на данной эквити, так-то на нефти в этом году работает еще лучше). Максимальный сайз был сначала 400% капитала, с этого года 300%. На повышенной волатильности максимальный сайз режется, может до 100%, может еще меньше.






Она и до мониторинга работала, еще лучше (старожилам не надо объяснять, что все трендовушки на Сишке в 2014-2015 гг. были еще лучше, чем ныне).

460% доходности — это любой дурак может, честно. Здесь важны скорее: а). срок 3 года, б). число сделок несколько тысяч, в). просадка и сама форма эквити. Т.е. это не случайность, не «удачный период», доказано статистически. Это нормальный бизнес. Даже если оно сломается, оно никогда не заберет назад столько, сколько уже принесло.

Одна беда, что я перестраховщик (все выжившие трейдеры обычно немного трусы, увы), и не взял от жизни все, как говорится. Выводил прибыль, докладывал в инвестиционную часть. Без этих штук смелый парень взял бы от стратегии куда больше.

( Читать дальше )

Мои результаты алготорговли за июнь и первое полугодие 2020г.
В торговле фьючерсы: Si, Eu, Ri.
Торговля ведется по тренду. 

Итоги первого полугодия 2020г.:
Финансовый результат: +33,04%,
Максимальная просадка: -8,51%.



За июнь 2020:
Финансовый результат: +9,22%, 
Максимальная просадка: -5,19%.



( Читать дальше )

Всем привет. Давно не писал на смартлабе, т.к. писать особо было нечего, мои счета и счета моих инвесторов вошли в зону плато весь 2019 год, но завершили его в маааленьком плюсе). Но, смотрю, тут продолжается традиция отчитываться о торговых результатах за какой-либо промежуток времени, посему решил поддержать, раз уж пошла такая пьянка)) Отчитываться буду редко, может раз в квартал, может раз в полугодие.

Что сказать — это был один из лучших полугодий в моей карьере алго-трейдера! Прошло 5 подряд прибыльных месяцев! Лучше только первое полугодие 2018 года, но там риски были выше по всем моим системам. А на данный момент мой пул роботов поменялся в сторону снижения рисков и волатильности счета.
Напомню, что торгую только фьючерс Si. Роботы за это полугодие заработали 387900 рублей со стартового депо в 1 млн.руб., т.е. почти 39%. (Данный публичный счет на смартлабе торгуется без реинвестирования и все заработанное считается от начального депо в 1 млн.р.)




( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты мая: smart-lab.ru/blog/624813.php

За прошедший месяц модель показала результаты чуть хуже среднего: +1.47%, но в 2 раза лучше индекса ММВБ полной доходности, прибавившего за период 0.7%. Риск (в терминах максимальной просадки в течение месяца) также оказался ниже: 2.5% против 3.7%. В целом результат нормальный.

Завершившийся квартал также оказался примерно на уровне ожиданий: +6.2% против +10.4% у индекса ММВБ полной доходности. Макс. просадка модели 2.5% против 7.9% у индекса. С учетом болтанки апреля результат также нормальный, с хорошим опережением индекса по доходности/риск.


( Читать дальше )

1. Наконец-то переложил груз ежечасного бдения и выставления заявок на открытие/закрытие позиций на lua-скрипты.

1.1. Последние две недели тестировал, полёт нормальный, не считая краша квика раз в пару дней в районе 9 утра. Надо проследить подробнее, что там происходит, или просто забить, каждое утро чекая скрипты в 10:55.

1.2. Проскальзывает у роботов по сравнению с бэктестовой ценой ниже, чем запланировано. Прям чистый ноль, если не в плюс благодаря одной фишке.

2.1. Рискменеджмент. Под это дело пересобрал портфель ТС, слегка переопределив им веса и оптимизируемые параметры, расположив сетку уровней входа-выхода так, чтобы хоть немного диверсифицироваться на разные таймфреймы. Шарп от этого особо не вырос, фишка в устойчивости параметров при изменении пульса рынка (ускорении/замедлении внутреннего течения времени). Но без фанатизма. При ускорении времени рынка раз в 5 всё равно индикаторы будут сильно запаздывать. 

Пересобралось всё в Велс-лабе с учётом максимальной рабочей

( Читать дальше )

5+5 ↔ 6+6 * 0 = ∞

 

Отзыв о работе Сергея Красного, или человека, выдающего себя за программиста.

 

 

Хотелось бы предупредить Вас о недобросовестности и возможной нечестности человека, выдающего себя за программиста – Сергея Красного. К данному лицу я обратился по отзывам  в сети, наличию положительных отзывов на сайте разработчика, рекомендациям со Cмартлаба  коллег,    К рекомендателям у меня нет претензий, так как люди могут часто меняться. История следующая:

1.  Высылка Технического задания и обсуждение  10 мая.
2. Заключение сделки и внесение предоплаты в размере 50% от общей суммы-14 мая.
3. Сроки со стороны исполнителя были оговорены от 7 дней до 30 дней.
4. Через неделю исполнитель перестал выходить на связь,  любую информацию приходилось вытаскивать клещами.
5. Начались обещания и задержки.
6. Исполнитель начал предлагать показать работу робота по видео и просить сразу перевод оставшихся денежных средств по телефону, хотя при обсуждении сделки было строго оговорено---робот устанавливается, настраивается, тестируется 5-10 сделками в обе стороны на терминале заказчика, и производится оплата остальной части. Также для подстраховки разработчику с моей стороны было предложено выбрать для обсуждения любые варианты подстраховки от  неплатежа второй части суммы.
7. По истечении 30 дней исполнитель попросил отсрочку 7 дней. Он был предупрежден о возврате денежных средств по прошествии 7 дней.

( Читать дальше )

Ниже я честно описал одну из своих неудачных попыток применения нейросетей для трейдинга и привёл результат теста на истории системы для торговли на фьючерсе RI.

Разрабатываемая торговая система относится к непрерывным с фиксированным капиталом: в ней нет ни тейков, ни стопов, а есть лишь доля капитала, которая сейчас размещена в торгуемом инструменте (аллокация) и тройка предикторов. В тестах размер капитала постоянный, чтобы реинвестирование не искажало результат. Если доля равна 1, то взят лонг на весь капитал при торговле по номиналу, если доля -1, то шорт на весь капитал; для аллокации допустимы любые вещественные значения между -1 и 1.

Возьмём 15-минутный таймфрейм. Торговая система осуществляет сделки по ценам закрытия свечей. На каждой свече, за исключением самой последней свечи торговой сессии, с помощью нейросети вычисляется доля капитала под позицию, определяется, сколько контрактов должно быть в этой позиции, после чего покупается или продаётся такое число контрактов, чтобы текущая позиция превратилась в целевую.

( Читать дальше )