Алготрейдинг

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября и 3-го квартала: smart-lab.ru/blog/565068.php

Октябрь оказался для модели неплохим месяцем — +4.54%. Правда, чутка отстали от индекса ММВБ, прибавившего за тот же период +5.34%, но как total return investor результатом я доволен. Портфель в течение месяца штормило — в начале слил на ПИКе, в середине заработал на Сургуте, в конце на нем же подслил, но в целом результат ровный, без больших просадок.

С начала года результат примерно +24%, что, конечно, отстает от индекса ММВБ полной доходности после налогов (MCFTRR), прибавившего за тот же период 28.4%, но с учетом того, что у модели существенно более низкие просадки и в принципе контроль риска — результатат нормальный, поскольку, еще раз повторюсь, я total return investor.

На текущий момент портфель примерно такой:

Всем профитов!

Так сколько же модификаций (торговых приказов)?

Реальный пример. Два месяца, открыта (хедж) одновременно только одна позиция и ордер для открытия противоположной, когда закроется текущая. Торговля только 12 часов в сутки.

Запредельные цифры не привожу, где много позиций, а беру только хороший проход, который можно ставить на реал.

Позиций — 851.
Модификаций — 1 300 513 (больше миллиона).

~1500 модификаций на каждую позицию.

И это не какие-то там тупые модификации от нечего делать, а рабочие. На реале кратно больше, т.к. много ТС.

Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.

— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.

— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.

— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.

Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.

Всем привет.

Прошлая часть

Как вы помните, заюзав ботов на нейросетях от Бипуна на прошлой неделе, результат меня не очень порадовал. Я решил попробовать их линейные алгоритмы, т.к. в форвард тестах они не плохо себя показали. В то время как сетки потихоньку сливали баблишко. В прошлом посте я написал, что эту неделю хочу использовать только линейные алгоритмы, и максимум что буду делать, это только оптимизацию. Что получилось в итоге?

В итоге я даже не использовал оптимизацию, взял только чуть дргого бота чем хотел в понедельник. В итоге выбрал ботов на алгоритмах Lithium, Helium и Fluorum, ну и словечки… быххх ) И результат меня просто ошеломил. Все алго четко попали в рынок на этой неделе со своими старыми настройками оптимизации. И вытащили все депо со дна на новые хаи! Пока сижу и ничего не трогаю. Надеюсь пятницу закроем хотя бы не ниже текущих занчений. И на выходных буду думать. Стоит ли делать им оптимизацию или нет. Но то что я пока оставляю торговать их на реале, это 100%

Эвити бота от биржи:

Всем привет.

Откуда ноги ростут...

До чего дошел прогресс
До невиданных чудес
....
....
Позабыты хлопоты, двадцать первый век.
Вкалывают роботы, а не человек.

   Хочу рассказать немного о технической части роботов от сервиса Bipoon, т.к. лично меня удивила и порадовала эта чать вопроса. Реализация возможности управлять своими роботами «из любой точки мира» у меня самого зрела долгие годы. И я даже ее реализовал простым доступом по VPN к сети ботов. Но ребята пошли другим путем. Они сделали одну «универсальную» вебморду для ботраннера. Ботраннер, это клиент который запускается на стороне пользователя. И доступ к этому ботраннеру ты можешь получить через их сервер — вебморду из любой точки мира. Очень интересное решение. Но даже не это меня так сильно порадовало, а то, что имеются ботраннеры под Windows, Linux, MAC, Raspberry.  О да, если вы помните, я «фанатик» малинок. И естественно я для торговли ботами на нашем срочном рынке взял версию раннера под малинку.