Алготрейдинг

В одном из прошлых постов мы писали о том, что у нас появился Open API, в котором можно писать и проверять торговых ботов. Этот функционал полностью бесплатный и находится на сайте Тинькофф Инвестиции Open API.

Напомним, что через Open API алготрейдеры могут:

— выставлять и отменять лимитные заявки;

— через стриминг по стакану, бумагам на бирже и свечам получать информацию о фондовом рынке; 

— запрограммировать интерфейс Тинькофф Инвестиций так, чтобы мгновенно реагировать на резкое колебание стоимости акций и автоматически выставлять заявку на их покупку или продажу, причем сразу на то количество лотов, которое нужно.

Что добавили?

Теперь у нас появилась поддержка новых языков программирования: официальные SDK — Java, C#, Go, Node.js, неофициальные — Python и PHP.

Клиенты могут предлагать улучшения, задавать вопросы или писать о багах напрямую: разработчики Тинькофф Инвестиций создали репозиторий на github.com. Там они выложили документацию, трекер задач, исходный код и релизы. GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

Пишите в комментариях или на GitHub свои вопросы или предложения по улучшению сервиса — и разработчики вам ответят. 

Всем привет.

Прошлое

Ндас, как бы это помягче сказать, и не забрызгать слюной с первых предложений весь монитор… Это… М… Как бы не сглазить )))))) Вобщем, как помним из прошлого, был бот NNXBT_4, на 100 конях, он достиг своей цели в 500 баксов и выключился. Его я больше не трогал, т.к. по эквити исторической решил, что дальше она не вытянет.



5.99 реальных баксов в копилочку...

Дальше был бот B_1, на 100 конях. Он тоже достиг своих 500 баксов и выключился. Но мне еквити его сети больше понравилась, и я поднял ему таргет профит до 1000 долларов и снова включил на реал дав в распоряжение 500 контрактов.

Для одной из алго-стратегий мне нужно исключить вход в позицию в день перед дивидендной отсечкой (с учетом Т+2).

Для этого мне нужно в Excel (вернее – в csv) составить простую табличку: тикер, дата покупки под дивотсечку, и (справочно) размер дивиденда (пригодится для бэк-тестирования других стратегий, основанных на дивидендах).

Казалось бы, что проще? – гугли «дивидендный календарь» и будет тебе счастье!  А-нет.

Обычно по дивидендным вопросам пользуюсь сайтом БКС.

https://bcs-express.ru/dividednyj-kalendar

Все хорошо, но нет тикеров. С учетом того, что стратегия «алго» — это сразу огроменный минус.

Ладно, думаю, мы не гордые – тикеры подтянем по названию бумаги. Но снова облом-с  — названия бумаг далеко не всегда совпадают с квиковскими, да еще и склеены с обозначением периода. Вот кто мешал разделить это на разные столбцы? – ведь это разные сущности!

1. Перейдем на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX