Алготрейдинг

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №40 ( Какая-то ударная короткая неделя по вишенкам была! ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за среду, когда   

Согласен с автором статьи «Кое-что об интуитивной торговле…», что

«Для большинства из нас поведение цены интересуемого инструмента представляется единым ровным, гладким и непрерывным действием. Иначе говоря, выдвинув одно предположение, наш мозг в дальнейшем просто продолжает следовать этому предположению. Именно поэтому так тяжело закрыть открытую позицию, которую многие из нас называют «растущим лосем»!».

То есть, что-то в торгуемом инструменте изменилось, но мы по-прежнему придерживаемся своих ожиданий и не желаем (отказываемся принять) произошедшие изменения (Надежда – один из трех врагов трейдера).

Но есть и другая опасность – это проявление АПОФЕНИИ в трейдинге!  
Апофения — переживание, заключающееся в способности видеть структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных.

На бирже нас аж тьмы.
Цен справедливость - только с нами!
Да, трейдеры — мы! Да, спекулянты — мы,
С широкими и жадными очами!

Для ИИС — года, для нас — единый час.
И мы, с усилием Геракла,
Держали щит меж двух враждебных рас
Инвесторов и Кукла!

И профит терминал ковал
И заглушал громА, лавины,
И дикой сказкой был для нас провал
И нефти, и самой СИПИны!

Вы столько лет тащили всё на «Север»
Грызя и плавя наши депозиты,
И вы, глумясь, считали листьев клевер,
Когда слова про «Юг» почти забыты!

Вот — срок настал. КрылАми бьет беда,
И каждый день маржины множит,
И день придет — не будет и следа
От ваших «Северов», быть может!

О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься ты на пике сладком,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред кризисом или упадком!

Мы — спекулянты. Ликуя и скорбя,
Мы забираем профит с болью,
Инвестор, смотрим мы в тебя
И с ненавистью, и с любовью!...

Вместо предисловия:
Как Вы считаете, за какое минимальное время на Срочном рынке можно полностью слить (проиграть) депозит?
Варианты ответа: 1 месяц; 1 день; менее 1 часа.


Многие будут удивлены, правильный ответ: менее 1 часа. И это при том что не используется высокочастотный трейдинг HFT. При HFT раздать депозит можно за несколько минут. Очень быстрый трейдинг! ))

За последние 6 лет алготрейдинга нам достоверно известны 3 случая, когда торговые роботы имели шанс за несколько минут раздать все деньги находящиеся на депозите. Безусловно, таких случаев было гораздо больше. Но далеко не каждый человек захочет делиться историей своего проигрыша.

Первый пример
Один из наших клиентов, года два назад, по забывчивости, включил торгового робота на том фьючерсе, на котором уже торговал другой робот (хеджер). Получилась такая ситуация что один робот совершал сделку на покупку (открывал позицию), а другой робот сразу же продавал (закрывал позицию), согласно своему алгоритму. Раздача денег была быстрая!

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №39 ( Такая нужная после распильной пятницы! ) на торт нефтяного профита   ТС будет демонстрация графика со сделками за среду, когда  

(модератор, перенеси в опционы плз)

Есть система, выдающая сигналы в точках «напряженности» рынка :) Подразумевается, что хоть куда-то, но рынок точно из этой точки рванет. подразумевается, что это произойдет в течении нескольких дней(1-5). Рывок будет 3-10 страйков. В этих точках, рынок оказывается уже пройдя некоторый путь вниз, т.е. волатильность уже повышенная. С небольшим перевесом(55-60%), рынок отскочит вверх — волатильность упадет. 
Вопросы: 
1) Я все это вижу из данных по базовому активу, данных по опционам нет. Как это тестировать ? 
2) Какую стратегию(опционную) выбирать? Как выбирать страйки? Какую закладывать их стоимость? (порядок) Какой временной распад за неделю ? 
3) Для некоторых из базовых активов, у меня даже есть волатильность в этот момент(VIX и аналоги). Как это использовать в тестировании ? 
4) Где-то на смартлабике пробегала тема с тестированием подобной стратегии на нефти. Может у кого-то завалялась ссылка или кто-то умеет пользваться поиском — поделитесь, плз. 

Рынки не российские. Инструменты очень популярные, опционы достаточно ликвидны, спреды разумны. 
Спасибо! 

Всех приветствую. Продолжаем изучение языка MQL4. В прошлый раз мы говорили о вещественных  типах данных, а сегодня поговорим о строковом типе. Начать следует с того, что из себя представляет строка. Строка – это последовательность из юникод-символов. Таблица юникод-символов включает в себя очень много символов, хотя в практическом использовании строк, скорее всего, мы будем пользоваться только теми символами, которые видим на клавиатуре. Сюда входят и буквы, и цифры и знаки пунктуации. Как раз строковый тип данных string и позволяет хранить последовательности из таких символов.  

Строки могут быть полезны для вывода какой-либо информации на экран или в журнал. В этом смысле они весьма универсальны, поскольку позволяют совмещать текстовую и числовую информацию. Используя строки, можно обеспечить информативность работы советника, т. е. советник может сопровождать свои действия выводом пояснительных сообщений. Это даёт понять, какой этап алгоритма выполняется в данный момент времени. Так же эти сопроводительные сообщения позволят, в случае возникновения ошибок в работе советника, быстрее сориентироваться где они могли произойти и исправить их.