Алготрейдинг

Думаю, что торговая система должна быть основана на адаптивной кривой. Сама кривая представляет из себя среднюю, на которую накладывается фильтр учитывающий тренд и фильтр учитывающий стоплосс.
Если фильтр по стоплоссам у меня уже отработанная тема, в индикаторах в последних широко использую (индик, телега), то фильтр по трендам только предстоит сделать.
Если кого-то интересует результат пишите в личку, думаю что в ближайшее время решение будет реализовано.

Дамы и господа, история получила несколько продолжений!

 Рис. 1: Иноагенты не страшны, если ты пользуешься OsEngine

Итак, пару недель назад многие пользователи Тинькофф* Инвестиций столкнулись с манипуляциями на внебиржевом рынке. По этому поводу я получил убытки, расстроился и написал вот такой пост https://smart-lab.ru/blog/984228.php.

В комментариях более умные чем я участники сообщества объяснили, что такой ужас происходит регулярно и не только у этого брокера и что сам виноват раз с шулером сел за игорный стол.

Что произошло дальше.

1. Олег Тиньков признан иноагентом уже официально. Поэтому идиотское название брокеру давно пора бы сменить. (Потанинн банк?).



( Читать дальше )

Из 9 сделок 8 в плюс.


Тот случай когда тесты совпадают с реальной торговлей.

Из нового:
✅Открыт счет у ROBO FOREX, доступно копирование сделок.
Минимальный счет 100$
НЕ требует «Доливок», «Сушки» и прочей мартингейлщины. 
Усреднений, пересидок на счету нет.
Стратегия: 
Вход на небольшое продолжение импульса на 30m TF, выход по тейку/стопу или при снижении волатильности.
90% прибыльных сделок на истории с 2010г
Ожидаемый доход +75% в год.
Рабочая просадка до 25%

Брокер: my.roboforex.com/en/?a=xrvj
СЧЕТ GagarinAlgorithm: my.roboforex.com/en/copyfx/providers/show/326382/
Комиссия с прибыли 20%.
Вознаграждение партнеров за привлечение инвесторов (партн. ссылка) 20% от моей комиссии.


( Читать дальше )

Рис.1 Рождение торгового бота

В предыдущей публикации я рассказывал, как начал задумываться об алготрейдинге: https://smart-lab.ru/blog/984432.php

Так вот, на этом пути, почти два года назад, меня посетила гениальная идея. Смотрю я, значит, на график EURGBP, прокручиваю его и замечаю, что почти ежедневно в одно и то же время — в 22:55 времени брокера, появляется разрыв, и цена после него оказывается ниже, чем была.

( Читать дальше )

Рис.1: Ответ gRPC сервера на любой вопрос.

Краткое содержание для непрограммистов: gRPC круто и быстро и знать об этом незачем. Всего хорошего!

При написании коннектора к любой бирже на 99% везде используется два основных вида способа передачи запросов и получения данных — это через отдельные REST-вызовы (например, «биржа, дай мне список инструментов») и через веб-сокеты (например, «биржа, дай мне поток обезличенных сделок по Газпромнефти»).

В этих «обычных» случаях всё общение происходит через JSON-запросы, то есть, говоря по-русски, в текстовом виде.



( Читать дальше )

Вот сама формула, там A3 надо заменить на ячейку где будет тикер GAZP или SBER

=ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА("iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,LAST");"//document//data//rows//row[@SECID='"&A3&"']/@LAST")

Можно ее использовать для составления мат моделей с использованием различных показателей

Все ли тренды начинаются с роста объемов?

2019 год, февраль. Работаю юристом, мимоходом осваиваю инвестиции и трейдинг на Московской бирже.  В основном облигации ОФЗ и немного корпоративных. Спекуляции фьючерсами с маленькими плечами. Доходность около нуля. Но уже были испытаны моменты получения быстрой прибыли от спекуляций. Руководитель нашей конторы, человек открытый всему новому, особенно способам быстрого заработка, где-то находит человека (назовем его Морис), который заявил, что придумал торгового робота, стабильно зарабатывающего 1% от депозита в день на рынке Forex. Я слышал об алготрейдинге, но тогда это мне казалось слишком сложным, доступным только каким-нибудь математикам или программистам.

Шеф дал Морису денег, а я иногда интересовался состоянием его депозита. Через месяц шеф рассказал, что все нормально, доходность такая как была заявлена и я решился. Договорился с Морисом работать на условиях, что открою счет, дам его в управление. Он на своем терминале МТ4 запустит робота, оплата 30% от заработанного.
Открыл счет в Swissquote (повелся на слоган о швейцарской надежности).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Несколько точек над i
Рынок имеет 2 основные фазы: когда спокоен/затишье перед новостями/неопределенность/слабость покупателей и продавцов – это флет. И когда не спокоен/новость появилась/есть понятный прогноз/есть явный перевес покупателей или продавцов – это тренд.

Тренд уместно классифицировать, например: быстрый, средний, медленный. Как ветер. Если парус раскрыт, ветер поймал, значит яхта придет в движение…главное, чтобы всё правильно было настроено в этот момент и позиция открыта в нужную сторону ))).

Стратегии заработка на тренде и флете по-сути противоположные (трендовые и контртрендовые). На флете заработать можно на отбое канала, на тренде – это пробои канала, импульсные, реверсивные входы. Ну и собственно, как с ветром, сила импульса при тренде существенно больше, чем контртрендовые отбои. 

Вот пример графика

 

( Читать дальше )