Алготрейдинг

Стоило бирже начать опубликовывать свои анонсы относительно своей пакета для алготрейдинга, и как уже начались конвульсии от «псевдо бесплатных» опен сорс авторов.

Я не хочу разбираться в той каше, что творится в головах наших кулибиных, которые делают в одно лицо по десять лет свои проекты (являясь и единственным разработчиком, и главным маркетологов, и самым важным ютюб блогером, и видео монтажером, и звукооператором, и бухгалтером, и ген диром — видимо это признак успешности проектов сейчас), и надеяюсь хоть кому-то продать свой убыточный бизнес.



Но я расскажу, что действительно нужно в open source парадигме для обычных трейдеров. Прошедших этот путь от и до, с инеем на висках.

Сначала разберемся с таким вопросом, почему в алготрейдинге если говорить про open source сразу на ум приходит такое слово как Python.

Всё очень просто. Этот язык предполагает две основные вещи для трейдеров:

1) Это язык не инфрастуктуры, а значит все что на нем будет сделано — домашнего уровня.
2) Это язык крайне простой в использовании с массой готовых пакетов исключительно для квантовых анализов и сети. Вот как-то так сложилось, что пакеты и проекты почти все, что касается работы с числами и сетью.

( Читать дальше )

По тренду, Si, 3-е плечо

В продолжении темы грааля:
smart-lab.ru/blog/990898.php
сделал индикатор:
t.me/autotrade_ru/68
Пока только предварительная версия позже будет новая версия

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



Изменение за февраль:



( Читать дальше )

Сделал более правильную картинку показывающую схему создания торговой системы
В предыдущей статье начал ее описывать smart-lab.ru/blog/990813.php
Здесь видно, что сначала берем MA, затем в зависимости от уровнем адаптируем ее под рынок, далее добавляем стоплоссы.
В результате, мы получаем идеальные точки входа в рынок.

Думаю, что торговая система должна быть основана на адаптивной кривой. Сама кривая представляет из себя среднюю, на которую накладывается фильтр учитывающий тренд и фильтр учитывающий стоплосс.
Если фильтр по стоплоссам у меня уже отработанная тема, в индикаторах в последних широко использую (индик, телега), то фильтр по трендам только предстоит сделать.
Если кого-то интересует результат пишите в личку, думаю что в ближайшее время решение будет реализовано.

Дамы и господа, история получила несколько продолжений!

 Рис. 1: Иноагенты не страшны, если ты пользуешься OsEngine

Итак, пару недель назад многие пользователи Тинькофф* Инвестиций столкнулись с манипуляциями на внебиржевом рынке. По этому поводу я получил убытки, расстроился и написал вот такой пост https://smart-lab.ru/blog/984228.php.

В комментариях более умные чем я участники сообщества объяснили, что такой ужас происходит регулярно и не только у этого брокера и что сам виноват раз с шулером сел за игорный стол.

Что произошло дальше.

1. Олег Тиньков признан иноагентом уже официально. Поэтому идиотское название брокеру давно пора бы сменить. (Потанинн банк?).



( Читать дальше )

Из 9 сделок 8 в плюс.


Тот случай когда тесты совпадают с реальной торговлей.

Из нового:
✅Открыт счет у ROBO FOREX, доступно копирование сделок.
Минимальный счет 100$
НЕ требует «Доливок», «Сушки» и прочей мартингейлщины. 
Усреднений, пересидок на счету нет.
Стратегия: 
Вход на небольшое продолжение импульса на 30m TF, выход по тейку/стопу или при снижении волатильности.
90% прибыльных сделок на истории с 2010г
Ожидаемый доход +75% в год.
Рабочая просадка до 25%

Брокер: my.roboforex.com/en/?a=xrvj
СЧЕТ GagarinAlgorithm: my.roboforex.com/en/copyfx/providers/show/326382/
Комиссия с прибыли 20%.
Вознаграждение партнеров за привлечение инвесторов (партн. ссылка) 20% от моей комиссии.


( Читать дальше )

Рис.1 Рождение торгового бота

В предыдущей публикации я рассказывал, как начал задумываться об алготрейдинге: https://smart-lab.ru/blog/984432.php

Так вот, на этом пути, почти два года назад, меня посетила гениальная идея. Смотрю я, значит, на график EURGBP, прокручиваю его и замечаю, что почти ежедневно в одно и то же время — в 22:55 времени брокера, появляется разрыв, и цена после него оказывается ниже, чем была.

( Читать дальше )

Рис.1: Ответ gRPC сервера на любой вопрос.

Краткое содержание для непрограммистов: gRPC круто и быстро и знать об этом незачем. Всего хорошего!

При написании коннектора к любой бирже на 99% везде используется два основных вида способа передачи запросов и получения данных — это через отдельные REST-вызовы (например, «биржа, дай мне список инструментов») и через веб-сокеты (например, «биржа, дай мне поток обезличенных сделок по Газпромнефти»).

В этих «обычных» случаях всё общение происходит через JSON-запросы, то есть, говоря по-русски, в текстовом виде.



( Читать дальше )