Алготрейдинг

Новые условия ЛЧИ 2012 отсекли высокочастотников в отдельную номинацию. В связи с чем повысилась вероятность попасть в призовую десятку в номинации «срочный рынок».
Никогда раньше не торговал выставляемый алгоритм, он создан специально для конкурса. Конечно, он не идеален и многое зависит от обстоятельств.

Многие системщики трясутся выставлять свое сокровенное напоказ. Я же не считаю, что это мое — это всего лишь субъективный взгляд, видение из моей плоскости. Хотя, в свое время тоже отдал много времени на изучение сделок алготрейдеров прошлых ЛЧИ, но ничего стоящего так и не удалось найти. Большинство были далеки от моего темперамента, либо вовсе имели преимущество в скорости, о чем в нашей деревне можно не мечтать. Была, конечно, одна побочная находка в процессе «реверс-инжиниринга», но проработав два года благополучно скончалась после августа 2011.

Буду рад, если меня зачтут как участника Smart-Lab. На самом деле давно слежу за этим ресурсом, практически с самого начала. Если честно, даже не верилось, что из этого что-то может получиться. Теперь для меня Smart-Lab — это практически единственный околорыночный ресурс, где есть все, что меня интересует. Огромное уважение Тимофею за созидательный труд.

Встречайте robot_Laguna

      Вот с такой вот проблемой я столкнулся. Оптимизируя параметры, заметил закономерность=> Профит фактор находится в обратной зависимости от колиества сделок. Т.е. чем меньше сделок, тем выше ПФ. Подгонка, так сказать «на лицо», но когда я смотрю на график, то вижу что параметры дают очень качествнные входы. При этом логика алгоритма полностью соблюдена. 
      Стоит ли такие параметры считать ничтожными с точки зрения пригодности или все таки «граальные» параметры найдены.
     «За» такое подход еще говорит то, что я не стремлюсь всегда быть в рынке позой по понятным причинам (комиссия, риски обрыва, форс-мажор и т.д.). Так что меня страивает, что даже на 5-ти минутном графике за 2 последних года всего около 50 сделок. Но с точки зрения бектестинга-полученных данных мало.
     Сразу говорю оптимизировал на части истории, просматривал параметры на всей истории. Прогонял и соседние параметры — все ок. Количество оптимизируемых параметров — 3.
     Итак, как Вы боретесь с дилеммой: в реале хочется мало сделок, но для бектестинга этого мало. Компромис есть? 

Это такое суперское чувство, когда находишь интересную идею… Это такое охрененное воодушевление, когда вечерами-ночами проверяешь её и подвергаешь перекрестной проверке параметров!..

Это такая сногсшибательная эйфория, когда понимаешь, что только что разработал новый алгоритм...

Теперь пришла пора тестов в реале...

Через пару дней напишу что-нибудь подробнее про систему…  

Если у вас есть хорошая алгосистема, и вы хотите её продать, то мы рассматриваем заявки по форме:

1. Показатели системы с графиками
2. Ваша цена
3. Контакт

В приоритетном порядке рассматриваются системы для основной секции фондового рынка и фондового срочного рынка на Московский бирже

Необходимо быть готовым прогнать систему на предоставленных нами данных и предоставить показатели с графиками по итогу.

Предложения скидывать кидать на е-мейл: [email protected]

p.s. цена за систему считается заоблачной, если она выше 50 т.р.

p.s.s. так же есть вакансия архитектора торговых систем на постоянку, обещаю оформить подробно позже

Этот вопрос мучает многих начинающих Алготрейдеров. На самом деле, это больше отговорка, чтобы не работать… «Ааа, я такой несчастный, я бы написал робота, но нет идеи!» 

И народ начинает шариться по форумам, книжкам, чтобы найти готовую идею. И пускаются в ход индикаторы, магические и всемогущие.

На самом деле, ответ банален: ИДЕИ НА ГРАФИКЕ. Уверен, трейдеры, наблюдающие за изменением цены на протяжении всего торгового дня, на недостаток идей не жалуются. Но есть один нюанс: трейдер, торгующий системно, больше времени проводит за разработкой и тестированием систем, и за графиком следить некогда. Кроме того, существуют прочие факторы из-за которых терминал включается только для открытия/закрытия позиций и выставления заявок.

Мне помогает способ «возвращаться к истокам». Я распечатываю графики (без всяких там индикаторов, линий и прочей лабуды), беру в руки карандаш, линейку и начинаю штудировать...

По ссылкам ниже вы найдете Архив в 2-х частях Jpeg изображений 5-минуток за каждый день, изменение которого составило более 2% с 10:00 до 23:50.  fRTS за весь 2011 год. Пользуйтесь:)

( Читать дальше )

Определить ударный день и тренд намного проще чем фильтрануть пилу и флет. Но если на флейте мы можем закрыться в ноль и выдохнуть, то на пиле рубает конкретно. Особенно трендовых роботов.

Предлагаю аргументированную дискуссию — каким образом можно фильтровать пилу внутри дня.  АМА, КАУФМАН и многие другие индикаторы можно использовать для фильтрации, то тогда мы теряем большую часть потенциальной прибыли в зоне консолидации или дистрибуции. А внутри для  можно просто не успеть взять профит.

Какие мысли господа. ну и для затравочки реальная картинка пилы и выхода из трендом.

Динамическая репликация опциона (эмуляция опциона) — инвестиционная стратегия, воссоздающая платежный профиль производного инструмента за счет динамического управления позицией по базовому активу. К первой публикации на тему динамической репликации опциона относится статья Блэка Ф. и Скоулза М. (Black, F., Scholes, M., 1973), которые в одном из предложенных ими подходов рассматривали стоимость динамического хеджирования, как размер премии по опциону [1] — с одной стороны у них в модели была открыта позиция по опциону, а с другой стороны, данная позиция динамически хеджировалась позициями по базовому активу (т.е. за счет операций с БА эмулировалась противоположная позиция, противоположная открытой по опциону). В итоге, при выводе уравнения для оценки опции, рассматривался портфель (из опции и хеджа позицией по БА), прибыль/убыток которого не зависит от движения цены базового актива (но остается зависимость от времени, волатильности, страйка и процентной ставки).

( Читать дальше )

Приветствую всех участников СмартЛаба! Это мой первый пост здесь. Я не очень люблю писать, но вчера я увидел новость, которая многим может показаться интересной, поэтому публикую ее полностью здесь. 

6 сентября в Digital October состоится V ежегодная конференция «Роботы в биржевой торговле»,организованная агентством Derivative Expert и московской биржей ММВБ-РТС.
В конференции примут участие сотрудники крупнейших банков, инвестиционных, брокерских и управляющих компаний, представители российских бирж, разработчики специализированного софта, алготрейдеры и частные инвесторы. Мероприятия конференции пройдут в рамках двух секций: для физических и юридических лиц. Особое внимание будет уделено:

• использованию автоматизированных торговых систем профучастниками рынка: банками, инвестиционными и управляющими компаниями;
• специфике обслуживания брокерскими компаниями алготрейдеров, в частности, клиентов-нерезидентов;
• текущим тенденциям на российском рынке с точки зрения алготрейдинга;
• специализированным программным продуктам для автоматизации торговли.

( Читать дальше )

Коллеги! Полгода назад здесь давали ссылку на чемпионат по алготрейдингу. 

Не поможете, ещё раз повторив ссылку?  

Захотелось мне чутка пофлеймить и несколько оформить свои мысли, что лучше всего делать в агрессивной среде.

Тема найти найти инвестора под систему которая не сливает уже целых два года (число подставить по вкусу) здесь возникает с некоторой регулярностью и вспоминая свой опыт я имею что то таки сказать полезного.

Привлечение денег под одну стратегию даже оттестированную на достаточно долгой истории это рискованный и геморройный вариант. На эти грабли я уже наступал даже учитывая что клиенты приходили сами и просили, нередко шантажируя меня возможностью инвестиций в ПИФы если я откажусь.

Начать стоит с того что сказать клиентам в период долгого флета на эквити (даже не убытка). Вам будут говорить (или хуже того смотреть в глаза со значением) что Вы говорили сколько там среднегодовых а пока не шиша нет (ни шиша это 10-20 годовых) а рынок вырос на икс% или сбербанк удвоился а Вы конечно не втихую крутите оставляя прибыль себе а просто неудачник гэмблер заигравшийся в компьютере.

( Читать дальше )