Алготрейдинг

www.youtube.com/watch?v=AXVh_r3-BxI&list=UUlZEvF5R_myBUQN03i4UyxA&index=1&feature=plcp

Добрый день, уважаемые смартлабовцы!

Хочу поделиться с вами новостями о грядущих изменениях в QuikOrdersDOM и подходах к разработке новых программ ttools.ru 

В настоящее время QuikOrdersDOM — это программа для быстрого ввода заявок для терминала Quik (скальперский привод). Корме того, QuikOrdersDOM — это платформа для торговых автоматов (модулей автотрейдинга), которые могут быть реализованы любым независимым разработчиком. Также уже реализованы торговые автоматы и индикаторы в виде модулей автотрейдинга. Пришло время сделать следующий логический шаг в эволюции средств автоматизации биржевой торговли ttools.ru: QuikOrdersDOM будет разделен на платформу для модулей автотрейдинга и скальперский привод, реализованный, как модуль автотрейдинга. Кроме того, платформа (точка подключения) станет заменяемым модулем, который также может быть реализован любым разработчиком по описанным правилам реализации. Для любого способа подключения к биржевым торгам (терминалам, протоколу Plaza2, FIX, и другим) будет возможно реализовать (и будет реализовано) платформу, с которой будет работать QuikOrdersDOM и другие модули автотрейдинга. Дистрибутивы и документация будут доступны в ближайшее время.

( Читать дальше )

язык: английский

главный форум: http://www.algotradinggroup.com

литература по алго-трейдингу:
http://www.algotradinggroup.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1214230287
 
дальше сами копайте. удачи!

Система из моего предыдущего поста претерпела существенные, качественные изменения.  Новая и главная особенность — никаких стоп-лосов.

Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 4,98%
Среднегодовая доходность — 103%
Общая доходность за весь период — 1489%
Шарп — 4,08!
Профит фактор — 2,17
Рекавери фактор — 30,74
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,79%, что на 0.08% больше чем в предыдущей версии. 

Эквити (без плеч)




Результаты (так же без плеч)





Бонусом та же система но с использованием плеч (немного космоса)

Собсно, может кому пригодится. Простенькое, но довольно таки качественное приближение кумулятивной функции нормального распределения на qpil-е. Аналог НОРМРАСП(x;0;1;1) в MS Excel. Подробнее см. Abramowitz & Stegun (1964). Скрипт тута >>

Все-таки действительно, ни что так не способствует саморазвитию (самообразованию), как трейдинг...

Ни что так не мотивирует, как обогащение ( громко сказано),  как получение материально-значимой выгоды.

Рано или поздно, приходит осознание того, что в сделку стоит входить с каким-либо статистическим преимуществом, но никак не на сантименте. Грань провести довольно легко — сегодня получил профит, завтра его удвоил, потом потерял малость, затем восстановил то, что потерял, далее все слил, т.е. на каком-либо длительном интервале успешно торговать не получится...

Помочь  трейдеру может:
— теор. вероятности и мат. статистика (литература есть, что не понятно -     обращаемся к эксперту А.Г.));
— знание/владение языка программирования
  сейчас, довольно сильную популярность приобретает язык программирования С#(csharp);
— анализ данных и построение алгоритма.

С последним в первую очередь и сталкивается начинающий алготрейдер.
Варианты инструментов здесь такие:
-Excel;
-Wealth-Lab; (другие подобные программы (Metastock, Amibroker и т.д.) вынуждают нас к использованию их внутреннего «языка», что для нас не подходит. Одна из причин — трудности с дальнейшей  реализацией стратегии...). В остальном, Wealth-Lab стандарт, лишь даже потому что в своей основе, вместо языка Pascal, теперь использует  С#.

( Читать дальше )

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на рынке акций РФ (первая 10-ка наиболее ликвидных бумаг).
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность — 215%
Общая доходность за весь период — 12 735%
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 1
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,71% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Максимальный объем средств используемых системой (в моменте) — 37%

( Читать дальше )

На ночь остается пол позы в лонг.



( Читать дальше )

Американский миллиардер Марк Кьюбан (Mark Cuban) высказал своё мнение о высокочастотных трейдерах, которые с помощью компьютерных систем автоматизируют торговлю на биржах, используя роботов и самообучающиеся стратегии для алгоритмической торговли.
По словам Кьюбана, эти трейдеры — самые настоящие хакеры, причём это финальная, высшая стадия хакерского мастерства.
Миллиардер озаботился этой проблемой после необъяснимого обрушения котировок 6 мая 2010 года (феномен известен как Flash Crash). Котировки резко упали за пять минут (с 14:42 по 14:47). Самое резкое падение произошло в первые 15 секунд — это было бы невозможно без активного участия в процессе высокочастотных роботов, которые в течение этих секунд успели совершить миллионы сделок. В то же время начальная причина, вызвавшая падение, до сих пор неизвестна.

После того случая Марк Кьюбан активно заинтересовался ролью компьютеров в биржевой торговле и начал критиковать высокочастотный трейдинг, а сейчас сравнивает профессионалов на этом рынке с хакерами: «У них работает программное обеспечение, перед которым поставлена только одна задача — осуществить эксплойт торговых систем на максимально возможной скорости. Как человека, который восемь лет занимался написанием программного обеспечения и который внимательно следит за технологическим прогрессом, меня это очень пугает. Единственный постоянный закон в софтверном мире — это отсутствие программ без багов. Когда одни программы пытаются перехитрить другие программы и взломать мировую торговую платформу, это путь к катастрофе».


( Читать дальше )

Доброго времени суток, уважаемые Дамы и господа!

Наконец-то решил завести блог на Смартлабе, и это моя первая статья здесь
Несколько месяцев назад я начал писать цикл статей о Plaza2 и механических торговых системах (HFT в основном) и сейчас подумал, что тема то наверняка интересна и близка многим читателям (и писателям) Smart-lab'а.
Многие считают, что HFT — это секретный алгоритм плюс быстрый робот на собственном сервере, а еще лучще собственном шлюзе размещенный в метре от ядра биржи и соединенный с ним, непременно, золотым проводком. Плюс  самый быстрый в мире датафид с запада, всё это и есть залог успеха. Однако, есть еще такой важный аспект, как техническая реализация. Как бы не был продвинут торговый алгоритм и насколько золотой не была бы инфраструктура, торговый робот, технически реализованный неэффективно имеет мало шансов. В этой статье речь пойдет о синхронизации времени машины, на которой работает торговый алгоритм с временем ядра плазы.


( Читать дальше )