Постов с тегом "Алготрейдинг": 4565

Алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Алгоконференция на Кипре в феврале!

Друзья, может кто-нибудь подсказать/рассказать, что за конференция по алготрейдингу проходила в феврале этого года на Кипре, кто ее организатор и как туда попасть в следующем? Что-то ничего не гуглится, кроме конференции Дерекса там же в 19ом году.

Плюсаните на главную, плиз.

Upd. Эту конференцию в 22ом также организовывала Виктория Дьякова.


Ограничитель количества транзакций на чистом QLua

    • 21 декабря 2022, 13:37
    • |
    • _sk_
  • Еще
При торговле с помощью роботов в терминале QUIK рано или поздно встаёт вопрос об ограничении количества отправляемых в секунду транзакций, чтобы не начинались ошибки вида: «Превышен лимит отправки транзакций для данного логина».

Простой способ, когда вводятся ограничения на уровне каждого торгового робота, приводит к ситуациям, когда заявки отправляются медленно из-за этого ограничения, а свободная пропускная способность ещё есть. Для введения общего ограничения для всех роботов сразу нужно использовать какой-то общий ресурс. В качестве такого ресурса может выступать база данных, собственная dll или что-то ещё. Но чистый QLua не позволяет использовать базу данных без каких-либо внешних библиотек, а dll не всякий умеет писать. К счастью, существует реализация ограничителя на базе файловой системы с помощью чистого QLua.

Создаётся некая папка D:\throttle\, где работает ограничитель интенсивности. Во время работы QLua-скрипты формируют в этой папке столько файлов, сколько транзакций в секунду разрешено, например 10. При каждой попытке послать транзакцию скрипты, грубо говоря, конкурируют за эти файлы. Если ресурса хватило, то транзакция отправляется, если нет, то скрипт ждёт 10 мс и повторяет попытку заново.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Алготрейдинг. Роботы. HFT роботы. Как стать алготрейдером. Создание роботов для своей системы.

Алготрединг-мифы и реальность Основные стратегии алготрейдера Частые ошибки новичков Как стать алготрейдером Как создать робота Как создать свой алгофонд Какие доходности могут быть Почему все роботы «сливают» и как этого избежать Правильное ТЗ половина успеха

SensorLive - Позиции и сделки на вечер 13.12.2022

    • 13 декабря 2022, 19:48
    • |
    • SenSoR
  • Еще
SensorLive - Позиции и сделки на вечер 13.12.2022
Здравствуйте. Мой портфель и сделки на вечер. Начало тут.

SensorLive - Позиции и сделки на вечер 13.12.2022

( Читать дальше )

Результаты автоматической торговли за ноябрь (отчёт 1) - сумму 359,77$ (7.99% из 370 сделок)

Здравствуйте, участники форума!

Я хотел бы поделиться с вами отчетом о своей торговле за последний месяц.

Я использую торгового бота для алгоритмической торговли, ботов 3, по  всем  напишу краткий отчёт. Я торгую только биткоином, и все мои сделки выполняются автоматически. Правда бывает я позиции немного двигаю, так как вижу потенциал взять больше. 

За последний месяц я сделал 370 сделок на сумму 359,77$.

С 2022-11-08 по 2022-12-01 

Из которых 170 Long и 200 Short. Баланс на начало месяца — 4500$ 

Все 100% из них были прибыльные! 

359,77 из 4500 = 7.99% за месяц. Плечо х5. 

 

С 2022-08-18 по 2022-12-01 робот сделал — 2594,91$ из 883 сделок, и все в плюсе, ни одной в минус. Из которых 418 Long и 477 Short. 

Робот работает со стоп-лосс на 45% от банка и есть аллерт 🛑 

 

Основных стратегий в работе сейчас 2, инвертный BTCUSD и фьючерсный USDTBTC. 



( Читать дальше )

SensorLive - Позиции и сделки на вечер 9.12.2022

    • 09 декабря 2022, 18:52
    • |
    • SenSoR
  • Еще
SensorLive - Позиции и сделки на вечер 9.12.2022
Здравствуйте. Мой портфель и сделки на вечер. Начало тут.

SensorLive - Позиции и сделки на вечер 9.12.2022

( Читать дальше )

SensorLive - Позиции и сделки на вечер 8.12.2022

    • 08 декабря 2022, 20:51
    • |
    • SenSoR
  • Еще
SensorLive - Позиции и сделки на вечер 8.12.2022
Здравствуйте. Мой портфель и сделки на вечер. Начало тут.

SensorLive - Позиции и сделки на вечер 8.12.2022

( Читать дальше )

"Базовый" алго на крипте

    • 08 декабря 2022, 07:17
    • |
    • noTrust
  • Еще

Какие свойства есть у криптовалюты? Во-первых это очень высокая волатильность, сотни и даже тысячи процентов это норма. Отсюда вытекает и второе: прибыль по лонгам и шортам не может быть распределена равномерно (по крайней мере если мы говорим об относительно продолжительном интервале в сделке). Например, упасть сильнее чем на -100% за месяц невозможно, а вот вырасти на +1000% легко.

Идея такая. Попытаться забирать «жирную» прибыль в долгосрочных движениях вверх, отдавать обратно по минимуму на «медвежьих» циклах. Что-то типа базового принципа при торговле криптой.

Итак сам алго. Сделки только в лонг. Таймфрейм 1 минута. Первого числа каждого месяца начинаем строить «месячный» хай. Т.е. если максимум текущий > максимум предыдущий, то обновляем «месячный» уровень и т.д. Таким образом 7 числа каждого месяца у нас отрисуется ровно максимум за неделю, к 30 за месяц. Чем больше дней прошло с начала месяца, тем больший интервал охватывает найденный экстремум.
Также каждую неделю будет строить «недельный» минимум для трейлинга прибыли. Каждое воскресенье (это день недели с исторически минимальной волатильностью) начинаем отрисовывать минимум по тому же принципу: минимум текущий < минимум предыдущий => обновляем «недельный» минимум. К концу следующей субботы имеем отрисованный уровень за 7 дней. В воскресенье опять начинаем все заново.



( Читать дальше )

SensorLive - Позиции и сделки на вечер 7.12.2022

    • 07 декабря 2022, 19:18
    • |
    • SenSoR
  • Еще
SensorLive - Позиции и сделки на вечер 7.12.2022
Здравствуйте. Мой портфель и сделки на вечер. Начало тут.

SensorLive - Позиции и сделки на вечер 7.12.2022

( Читать дальше )

к вопросу о стохастике за 1,5 ляма )) или ищу «рыбку», но не настю ))

    • 07 декабря 2022, 09:00
    • |
    • Ho_Chu
  • Еще

Многие, наверняка, отметили пафосные высказывания одного достойнейшего человека, который за простенького робота, условно «на стохастике», не постеснялся запросить 1,5 миллиона рублей и полгода времени… я и тогда понимал, что это даже не овер-прайс, а нечто более гнусное, а сейчас тем более.

Где же амбула? А амбула, мои уважаемые читатели заключается в том, что, я, который ни разу не программист, причем от слова «совсем», не поленился найти и купить за 300 рублей (да-да, я не шучу ни разу) «болванку» в интернетах. Почему «найти и купить»? Потому что мне нужен был хоть какой-то образец для начала работы))). В результате, за полдня, на этой болванке, простейший индикатор, который выполняет простейшие расчеты, был мной создан на Луа и помещен в Квик. Считает все корректно, хотя из-за незнания синтаксиса многое пришлось делать неэлегантно. Например, вместо того, чтобы брать 1-2 бара назад, мне пришлось сильно переписывать формулы, оперируя тем, что есть под рукой, т.е. средними и пр. Причем львиная доля времени ушла на то, чтобы понять, что «любой чих» (пропущенная запятая, случайно поставленный энтер или разрыв строки) влечет неполадку в работе и потребует ещё полдня на поиск этих «чихов». Так что о «сложности» алгоритма можно составить вполне твердое убеждение))). И что теперь? Моя убежденность в афигевшести запрашивавшего такие бабки только усилилась.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн