Алготрейдинг. Роботы. HFT роботы. Как стать алготрейдером. Создание роботов для своей системы.

Андрей К, 
а лучше написать текстом вместо видосика.
Уверен, весь 1ч50 минут уместился бы в 2 страницы.

cmd_trader, 


Торговых идей у меня немерянно
Сервер у меня есть
Команда тоже есть, это я
Инвестор тоже есть, это снова я
Времени и терпения навалом.

Следовательно у меня алгофонд?

LogikoMen, что значит дай? бесплатно? а как вы оцените стоящая она или нет? а если стоящая — то сколько?

Василий Федорович, на этот счет я могу целую лекцию прочитать (стоящая стратегия). Есть понятие закономерность, и есть случайность. И вытекающий способ определить одно от другого. Есть понятие прибыль за единицу волатильности. Два математических параметра. Которые реализованы виде форвардного анализа стратегий. И определяют у меня понятие — стояща стратегия. 
Трейдеры самые скрытые люди. Они не раскрывают своих торговых систем никому. Платно или бесплатно. Зато вот так рассказывают. Что чему то научат. Чему они могут научить, если крысят стратегии? А без них торговля на бирже — это лудомания. 

LogikoMen, заинтриговали.
«прибыль за единицу волатильности» — в нете ни чего не нашел,
а есть такая формула? дадите?

Василий Федорович, а что это вам даст?  Волатильность меряют индикатором АТР. А далее осталось только  разделить прибыль в единицу того времени, когда торгует робот.
В нете ничего нет на этот счет анализа стратегий. Потому что  у людей нет времени оценивать стратегии. Их интересует только условная прибыль. Которая появляется при прогоне оптимизатора стратегий. Бабки в глазах загорелись — и пошли нажимать на кнопки. На малый спрос и отсутствует предложение. 

Иван Егоров, кучка роботов как раз то интересны. Любой робот — как облигация. Если вложился в одну. И эмитент обанкротился — ты потерял все. Если вложился в 100. И два банкрота не приводит к серьезным потерям. 2% — купоны по ним окупят такой форс мажор. 
Поэтому кучка роботов — это достойное состояние. Если конечно они еще хорошо масштабируемы. Т.е. не сильно привязаны к ликвидности.

LogikoMen, другая стратегия у меня…

LogikoMen, скорее можно назвать мою модель работы роботов: коллаборативная с вертикальной структурой подчинённости.

Василий Федорович, занудствуете

Виталий, да вроде нет, просто если человек допускает такие элементарные ошибки, то где гарантия что он не будет допускать элементарных ошибок в коде? Мне надо рискнуть, потратить свои деньги и заказать у него код?

Василий Федорович, ну знаете ли, у меня тоже претензии есть к носителям языка английского, они как буд-то каши в рот набрали и еле еле понятно что-то там полусловами говорят и рэкают, ну нихера не понятно...
но я же не возмущаюсь под каждым их текстом.
а по поводу ошибок в коде, то это вообще не связано. разные области так-то, программисту может нравится кодить т.к. он реализует какие-то сложные задачи, но, например, думать как там жи-ши пишется не всегда хочется, т.к. не на экзамене и никому ничего не дожен.

я например иногда пропускаю запятые ибо спешу печатаю и нет задачи безукоризненно написать текст т.к. не на экзамене и не на выставке, главное что не пукаю и не рыгаю при этом, это главнее

Виталий, пусть все говорят и пишут как хотят, если только мне платить за это не надо. А если ошибки в коде за мои деньги — это совсем другое дело.

Василий Федорович, хуже другое я вот недавно столкнулся, что при переходе из одной версии квика в другую начинают всплывать какие-то моменты — либо перестает работать код в части каких-то функций или системные изменения тянут за собой необходимость переделки, и если заказывали на стороне, то это периодический гемор, поэтому лучше самому научиться

Василий Федорович, в итоге вы получили вероятный убыток. Убыток не зависит от прибыли линейно. Стабильность заработка не зависит от величины убытка. Бесполезная формула.
Есть более правильная модель. Которую озвучивает, к примеру Силаев, можете прочесть его книгу. Риском управляют в контексте приведения его к некоторому значению. Для Силаева это 30%. С точки зрения возможности системы восстановиться на фьючерсах (плечо от 5) — это профессиональный подход. 
Это выражение пошло от фондов. Именно в контексте приведения к некой величине и идет речь об управлении рисков. 
Есть зависимость прибыли от вовлекаемого капитала, ликвидности. Если предположить, что ликвидность бесконечная. То получим параболическую зависимость между плечом (или процент вовлекаемого капитала — едино) и прибылью. Если увеличиваем плечо, теряем в прибыли. Ликвидность изменяет параболу в худшую сторону для нас.