Алексей Каленкович

   Кто о чем, а я о своем проекте Ликвидность
За прошедшие 10 дней зарегистрировалось порядка сотни человек. Сразу выявились недоделки, коих было достаточно много, но ничего принципиального и почти все они уже устранены.
   Пока котируем только Апрельскую серию опционов на Лукойл, которая сегодня экспирируется. Лукойл удобный для начальных тестов инструмент —  по нему практически нет котировок  и интерес к нему минимальный, т.е. наши недоделки никого особенно не раздражали :-) В дальнейшем будем расширять список котируемых инструментов. 
   Что нового появилось за неделю: самое главное — справка. С нее же и начинается знакомство с сервисом. 
   Маркет-мейкер теперь ставит котировки с гибко меняющимся спредом, дабы даже далеко от денег имело смысл проводить сделки. 


Так как вопросов очень много, 28 апреля проведем вэбинар в 14-00, где я сделаю обзор функциональности и постараюсь ответить на все ваши вопросы. Также обсудим планы развития.
 

Как и обещал в субботу на конференции —  сервис liquid.pro доступен для торгов. 
Т.е. прямо сейчас вы можете купить (или продать) опционы на Лукойл апрельскую серию.
Для этого вам надо зарегистрироваться в сервисе и освоить функционал. Хорошего хелпа еще нет, зато есть видео 

Внимание — сервис Liquid.pro просто позволяет вам увидеть скрытую ликвидность. Торгуете вы через своего брокера и через свой терминал. 
Жду вопросов.

 

Следующая конфа: 14 мая.

запись вэбинара

Вчера немного рассказал про свой подход к опционным улыбкам. 
Приходите на опционную конференцию 9 апреля, продолжим разговор.

На Смарт-лабе можно нередко увидеть топики, посвященные тем или иным темам обучения торговли, тем или иным обучающим  персонам.

У меня, лично, сложилось  впечатление, что их примерно два типа: первый – отличные курсы, преподаватель просто гений, я уже за три дня заработал 146%,  все туда; второй – курсы дрянь, преподаватель мошенник, биржа, брокер заманивает новое мясо на рынок  и т.п.

Хотелось бы нарушить эту традицию, в надежде, что найдутся последователи  и тоже расскажут что-либо вразумительное про те курсы, которые они посетили. Да так, чтобы было понятно, для кого эти курсы предназначены и чем могут быть полезны.

Лично я отдаю предпочтение курсам Школы Московской биржи и не только потому, что торгую именно на этой бирже и не потому, что Станислав Говоров мне крайне симпатичен как человек, и даже не потому, что там хороший кофе, а в первую очередь и по критерию цена/качества.

В последнее время посетил три курса ШМБ. Предупреждаю сразу, что мое субъективное мнение может не совпадать с мнением лекторов, а также других участников этих мероприятий.

1. Мастер класс Алексея Каленковича, ноябрь  2015. Мастер класс был посвящен рассмотрению вопросов построения и использования улыбок волатильности. Курс для тех, кто неплохо разбирается в математике опционов и имеет опыт работы с ними. Полезность этого курса, на мой взгляд, в большей степени академическая, так как для того, чтобы практически использовать что-то подобное, необходимо серьезное программное обеспечение, а его пока практически нет на рынке, как бы не уверяли в обратном разработчики TsLab и Option-Lab.
2. Курс  Игоря Лаухина “Облигации – альтернатива депозитам”,  декабрь 2015. На мой взгляд, отличный курс для тех, кто не сильно разбирается в российских облигациях. А поскольку я отношусь именно к таким, то был очень доволен услышанным. К тому же, Игорь не чурается отвечать на вопросы и уже после завершения курса. Вывод, который я сделал по окончанию этого курса, что есть отличная возможность абсолютно безрисково заработать на ОФЗ, если получаешь нормальную белую зарплату (открыть ИИС). Ко мне, к сожалению, это не относится.
3. Курс Алексея Всемирнова Тех. анализ 2.0 или, как его называет автор в презентации «Основы биржевой конспирологии». Курс был весьма объемен, состоял из 5 вебинаров и завершился чуть более недели назад. Чтобы понять курс, а тем более что-то написать про него, я не только честно прослушал все в режиме он-лайн, но и пересмотрел и переслушал в записи. Поверьте, это был колоссальный труд, так как каждый вебинар был практически 2-х часовой. Поэтому об этом курсе постараюсь поподробнее.

( Читать дальше )

Хорошо, что напомнили в комментариях к последней части воспоминаний — я собирался рассказать про биткоин и запамятовал.

Часто в комментариях звучит такая тема- ну да, было интересное время, были возможности —  повезло тем кто тогда торговал. Мое мнение —  людей, которые смогли воспользоваться уникальными возможностями всегда немного, хотя бы потому что мало кто может спокойно и непредвзято оценить текущую ситуацию. А задним число мы все умны. Ну вот далеко ходить не надо — только что золото стоило 1060$ за унцию не удивлюсь если это был минимум на несколько лет вперед или даже навсегда. Я даже подумал не купить ли его по этой цене и не стать ли инвестором :-) купил, но потом продал (по 1090) — перепрыгнул в нефть по 30.50, которую продал по 35. вот вроде бы и правильно сделал на тот момент, но из золота выскочил и уже не вернулся. Потому что какой из меня инвестор — я спекулянт. Да и не воспринимал эти действия серьезно, так больше побаловаться. Я доллар покупал по 32,50 с намерением  - просто сидеть в нем чтобы ни происходило, очень долго. Была чуйка что доллар может повалить вверх, но… вышел после первого отката, кажется по 34… Не так-то это просто воспользоваться «уникальными» возможностями :-)

( Читать дальше )

Предыдущие части:

1. smart-lab.ru/blog/307322.php
2. smart-lab.ru/blog/307366.php
3. smart-lab.ru/blog/308100.php
4. smart-lab.ru/blog/309140.php
5. smart-lab.ru/blog/309519.php
6. Допматериал. Биткоин

В 2012 году рынок изменил свой характер. В первом квартале имея очень неплохую промежуточную прибыль я потерял 2/3 ее к экспирации. В принципе уже в 2011 я начал замечать, что рынок меняется, но там был бурный август-сентябрь и сделать вывод об изменении характера было нельзя. Что же изменилось? Уменьшилось колличество «черных лебедей», и, как следствие, рынок поменял способ реагирования на них. Такие изменения для меня были очень неприятны. После августа 2011 я принял решение торговать с ограниченным ГО, но даже такая торговля стала затруднительной. В результате во втором квартале я получил очень большой дневной убыток (ну ладно, ладно, раскрою вам тайну, любопытные вы мои — 8 млн. р).

Это событие послужило последней каплей — я задумался что делать дальше. Интуиция (или 16 летний трейдерский опыт, если угодно) подсказывала, что такой рынок может продлиться года полтора-два. Менять стратегию — сбивать прицел, ну его нафиг. В моем подходе большая доля чистого ощущения риска  - когда его прикрывать, когда добавлять, так что очень не хотелось потерять это ощущение. Я было подумал, что надо взять отпуск на эти пару лет, тем более что было много идей, которые надо было бы проверить путем чисто математических исследований. Но я поступил неправильно… продолжил торговать по старой методе, дабы не пропустить тот момент когда рынок снова поменяется. В принципе, при сниженных рисках, метода выдерживает неудобный рынок и, если повезет, даже может немного заработать, ну например 30% годовых. 

( Читать дальше )

В конце 2008 года произошло одно замечательное событие — я нашел себе программиста! И мы с ним плотно сотрудничаем и по сей день. Я конечно мог бы и сам все запрогать, нехитрое дело, но… одновременно торговать и прогать почти невозможно, а потом еще и поддержка стоит усилий да и развивать постоянно надо. Мой програмист буквально за пару месяцев наваял вполне рабочую прогу. Наконец-то у меня была программа с тем интерфейсом который мне нужен (то, что я в общих чертах пытаюсь воплатить в tslab- опционы), т.е. торговлю я вел с графика волатильности, примерно вот так это все и выглядело, хотя галочек и кнопочек постепенно прибавилось:

Вон по тем зеленым квадратикам можно мышкой жмакать и сразу идут сделки, потом дельта-хеджер анализирует изменение дельты и восстанавливает дельту до исходной. Таким образом все что нужно делать — выставлять нужный критерий для выгодных сделок и просто попадать по ним мышкой (я называю это играть в контрл-страйк). Таким образом я могу делать по несколько сделок в секунду, иногда это очень полезное свойство, например так было 3 марта 2014 года :-)

( Читать дальше )

Помню, что Каленкович на одной из встреч смартлаба рассказывал историю про человека, который хотел играть на cитаре, но у него был проблемы с пальцами. По-моему пальцы срослись. Но у человека была мечта научиться играть на гитаре. Везде он всегда слышал один ответ:  «с таким руками ты никогда не сможешь играть на ситаре».  Когда этого человека занесло в Индию, то он решил научиться играть там.  И учитель из Индии сказал: «у тебя лучшие руки, чтобы играть на ситаре». И человек научился.  

Я вспомнил эту историю, когда увидел пианиста без рук.

( Читать дальше )