Американский рынок

Еще один пример модели головы-плечи.

квадратом на рисунке выделил саму модель.
красными линиями — смену тенденции (локальный higher high и higher low)
cтрелками — входной бар и подтверждение по rsi 
+ естественно была дивергенция между головой и левым плечом на кумулятивной дельте (рисунка нет)



 

Добрый день уважаемые дамы и господа трейдеры !
Это мой первый пост, прошу ногами не пинать, не глумиться и не троллить. Жду исключительно компетентного мнения и контруктивных предложений. По возможности прошу высказываться только тех кто торгует американские акции внутри дня, остальных прошу воздержаться от саркастичеких комментариев. Огромное спасибо!

Выкладываю скриншоты примерно за последний месяц, там по сути итоги торгового дня, где время 16:00 на картинке соответствует времени закрытия американской сессии на NYSE. Итак, поехали:

24-04-2012


( Читать дальше )

Закрыло по +20 — моя цель с одного входа. Ну а вообще, кажись, дальше валится будем, но мне уже все равно. Задача минимум выполнена!





( Читать дальше )

Вчера (30.05) заходил в WNC long (не спрашивайте зачем и что я там увидел, зашел и все, разговор не об этом).

Buy 7.01

Стоп планировал на .98-.97, как -то так, но тут покупатель/ли стали кидать заявки в стакан, причем хорошие по объему (для данного стака). В результате возникла ситуация, когда с одной сторону достигнут уровень на котором должен быть стоп и нужно выходить, с другой стороны на нем и четь ниже (вплоть до .95) стоят объемы на бидах.
Вот как в таких ситуациях быть? С одной стороны стоп достигнут, с другой стороны ведь глупо выходить в одном центе перед большим покупателем (когда стоишь в лонге). В результате этими объемами на бидах меня заманили сидеть ниже и я выскочил на .94

И сейчас думаю, вот был смысл сидеть в такой ситуации или нет?

P.S. да, надо как-то в след раз с картинками выкладывать для наглядности.

второй сетап из серии «поздние шорты» и responsive buying (для тех, кто смотрел видео по ссылкам к предыдущему посту)

— присели на 1.2400 и образовали дивер по кумулятивной дельте (на рисунках не показано).
— тайминг 23.00 — 23.15

— последний медвежий бар — это и есть ловушка, т.к. максимальные объемы по биду пошли к концу бара — люди здесь шортили. на следующем баре видим, что на этом уровне шла борьба между быками и медведями, однако быки в итоге победили и загнав цену выше, загнали всех шортистов в ловушку. responsive buying — это закртыие по стопам этих самых шортистов, оно хорошо видно по увеличеноому объему на асках (правый зеленый столбец) на хаю этого бара. я вошел сразуже как заметил увеличение объемов по аску.

снял свои 20 пунктов.


( Читать дальше )

После ожидаемого пробоя ( http://smart-lab.ru/blog/54378.php ) сильной поддержки на 12700 в первой половине мая, индекс Доу существенно снизился. В течение последних торговых дней на нем наблюдается боковик — консолидация перед...  чем? 

Я считаю,  что с большей вероятностью Доу выйдет вниз, однако, продавать желательно или в случае, если цена снова вырастет в район 12600, или уже после пробоя поддержки на 12400. А сейчас Пила...  и этим все сказано... 

Модель для занесения в учебники — все четко! Не успели на пробой шеи — нате вам откат. просто конфетка!

Решил выкладывать сюда свои сделки. Не всегда буду делать это real time, т.к. не успеваю и за рынком следить и постить и работать еще =). Не обессудьте. Выкладываю для себя и в образовательных целях для всех желающих. (Отрицательные тоже будут, поверьте).

Задача минимум на день выполнена +28 пунктов. Картинки ниже.



( Читать дальше )

результаты по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

на прошлой неделе 15 мая продали весь пут май 40 в прибыли 714$
18 мая был конец месяца, колл  май 57.5 умер
Заход по RIG получился неудачный (по результату), хотя сам вход был достаточно перспективный — заходили на минимальной волатильности.

Результат по RIG за 4,5 месяца= + 714$, начальная закупка была $42330, итого +1,68% прибыли от начальной закупки и 1,26% если считать от всей начальной инвестиции.

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

18 числа умер колл май 40

вверх: в т 36 если индексы не сделают мин проценты по индексам (тех анализ) + окончание цикла по акции — тянем дальше до 37-38, если будет разворот на красный период по индексам (тех анализ)- продаем колл 34 в деньгах

( Читать дальше )

Я являюсь фанатом и активным трейдером данного паттерна. Тем не менее я редко где встречал информацию о том, как должны быть распределены объемы по частям модели (Левое-Плечо/Голова/Правое). Что-то мне подсказывает, что должно быть все проще простого если сесть и подумать над этим с точки зрения психологии толпы и маркет-мейкеров, однако почему-то к очевидному результату я пока не пришел.
У кого есть какие идеи или информация по этому поводу, прошу писать в комментариях. А пока поделюсь тем, что мне удалось найти на просторах интернета:

1. www.robertsinn.com/2012/05/15/is-it-really-a-head-shoulders-top/ здесь упоминается книга, которую увы так и не нашел в бесплатном доступе.

2. Картинка: (поделились добрые люди на забугорском форуме) — H&S TOP для H&S bottom есть подозрения что конфигурация объемов будет выглядеть немного по-другому. Вопрос — как именно?

3. Ну и на затравочку. Как Вам вот эта моделька? Из плюсов — на дневном графике акция присела на 200 ЕМА, что является хорошей моделью продолжения. Конечно, в условиях медвежьего рынка рассчитывать на рост немного рисковано, но все-таки.