Американский фондовый рынок

Сравнительный анализ доходности акций роста по системе CANSLIM, сведенных в диверсифицированный портфель с индексом широкого рынка S&P500 (ETF-фонд SPY).

В анализе рассматривались обыкновенные акции компаний, торгующиеся на американском фондовом рынке, доступные к свободной покупке/продаже через любого профессионального участника рынка (брокер).

Как выполнялся подсчет
Кто не в курсе что такое CANSLIM (C-текущая квартальная прибыль; А-ежегодное увеличение прибыли; N-новые продукты, менеджмент; S-предложение и спрос, выпущенные акции плюс большой объем спроса; L-лидер или отстающий; I-институциональная поддержка; M-направление рынка) можно ознакомиться на сайте создателей данной системы, второго крупнейшего бизнес-издания в США Investors Business Daily http:\\investors.com

На самом деле для того, чтобы провести сравнительный анализ мне не пришлось покупать подписку на «алерты IBDs» (примерно 25$/месяц) т.к. я подписан на обычную email-рекламу этого сайта,  в ежедневных письмах приходят бесплатные рекомендации с высокими composite rating компаний из ограниченного количества отраслей фондового рынка. В данном случае участвовало только 5 секторов: 16 компаний Computer & Software; 4 компании Electronics; 8 компаний Telecom; 22 компании Medical; 13 компаний Internet. Всего были отобраны 63 компании из них в секторе медиц

Nevada Gold & Casinos Inc.  Services | Resorts & Casinos | USA  UWN [AMEX]  www.nevadagold.com  Recommendation: BUY

Когда то торговля акциями была довольно проста и даже примитивна.

Горстка бирж, во главе с Нью-Йоркской фондовой биржей и Nasdaq, были доминирующими в сфере торговли акциями. Покупатель делал свой заказ (ордер) у брокера, который озвучивал и выполнял его в биржевом зале.

Это означало, что все люди, покупающие и продающие акции конкретной компании, будут толкаться в одном и том же месте. Торговля была относительно простой.

Но потом ситуация начала становиться более сложной.

В 1997 году комиссия по ценным бумагам и биржам внесла изменения в некоторые правила, которые открыли дверь для альтернативы громоздким биржевым ямам.

Чтобы забрать долю рынка у крупных конкурентов, небольшие электронные биржи внедрили модель, которая называлась «maker-taker pricing model». Суть её заключалась в использовании сборов и кредитов, для поощрения трейдеров размещающих заказы на их платформах.

После этого котировки ушли от дробных значений (самым маленьким значением была одна шестнадцатая доллара) к десятичным числам в 2001 году. Данное изменение дало толчок к развитию автоматизированной и высокочастотной торговли, их доля значительно увеличилась. Заработало много электронных бирж. Рынок разделился на еще большое число сегментов.

InfuSystem Holdings, Inc.  Healthcare | Medical Instruments & Supplies | USA    INFU [AMEX]    
http://www.infusystem.com/           Recommendation: BUY

                                        RESEARCH REPORT

Обзор компании, вид деятельности, услуги

Это последний отбор на этой неделе и возможно я более выкладывать отбор акций своим скринером здесь больше не буду. Вот списки.

Long:

X
SAVE
RGLD
AEM
SRPT
NEM
OKE
FLOW
GG
LGF

Short:

CSGS
SSYS
CF
AHS
RAX
CRTO
LM
LBTYK
CCOI
LBTYA
CYH
TAL
BEN
ST

По скринеру (роботу для отбора акций). Пока что я его не продаю – в этом нет смысла. Ведь отбор я делаю под свою стратегию торгов, и пока я лично ее не объясню то пользы, от робота будет не много. Таким образом, единственные кто имеет шансы получить робота с моими объяснениями это мои студенты. По поводу выложить, где то бесплатно – мы живем при капитализме, где основная ценность это капитал. Следовательно, абсолютное большинство товаров и услуг в любом случае будут платными. Так что бесплатно я его выкладывать тоже не буду – особенно в свете того что если выкладывать робота то надо еще и выложить торговый алгоритм чего я делать точно что не намерен.

Продолжаю выкладывать отбор акций сделанных роботом, которого я показал здесь. На этот раз отбор занял 15 минут времени. Вот списки

Long:

CVRR
BCE
DFT
SJI
BRFS
SCS
WAIR
COT
BGG
HIMX
BRO

Short:

MENT
SCSS
HBI
TV
MS
L
EGHT
FAF
BLOX

Всем удачных торгов!

http://smart-lab.ru/blog/300794.php  (Часть 1)

http://smart-lab.ru/blog/300857.php  (Часть 2)

http://smart-lab.ru/blog/301087.php  (Часть 3)

http://smart-lab.ru/blog/301335.php  (Часть 4)

http://smart-lab.ru/blog/301465.php  (Часть 5)

LightPath Technologies Inc. (LPTH)
Short Sell 3,05$
Target price 1,80$
Buy cover 1,91$
Profit: 37,5%
Продолжительность сделки: 41 days
Соотношение риск/прибыль: 1 к 1,61

Здесь вчера я показал своего робота для отбора акций. И еще сказал, что теперь буду каждый день публиковать список акций, которые он для меня отобрал. С прошлых листов в long нормально сходили Loco и MSGN. В short нормально сходила GOGO.

А вот списки акций отобранных для торговли сегодня.

Long:

NTRI
FE
ASNA

Short:

LBTYK
WAL
HT
LTRPA
CHSP
SNH
SCI
P
BXS
HPP

Всем удачных торгов!