Анализ

Всем привет! Сегодня продолжу свои публикации о действиях маркет-мейкера и как благодоря чтению графика я совершил последнюю сделку.Расмотрим прошедшую неделю.Как я и писал в понедельник меня выбила по стопу с небольшим убытком(15центов)из-за несоблюдения одного из правил.Во вторник как на европейской сессии так и на американской происходил набор ММ(маркет-мейкера).Затем, как мы видим пошло направленное движение вниз(разгон).В тот день выходят новости по запасам нефти в18:30 по московскому времени.Запасы многократно возросли, что негативно должно сказаться на цене.Смотрим реакцию на эту новость.И что мы видим? А видим то, что эта негативная новость была поглощенна маркет-мейкером.Всё, что он набрал во вторник, он разгрузил за пять минут в среду.Объём всё это подтверждает.Обратите особое внимание на объём.

( Читать дальше )

Добрый вечер, выкладываю сделки. Делал скрины и старался в каждом подчеркнуть индивидуальность акции. 
Что бы вам было легче ориентироваться :
Верхний график — 1 min 
Левый нижний график — SPY 1 min
Правый нижний график — 1 day ( за 6 месяцев ) .
Шкала в минутных графиках 0.50 $ — восновном хорошие уровни ну и заходы происходят на таких числах 15.00, 15.50, 16.00, 17.00, 18.50 и тд.Шкала в day графике через каждые 5 $ — на дневке сильные уровнями и тд являются числа кратные 5 .
Вопрос: Как ты держишь позицию ?
Если позиция 100 % то
20 % позиции — выхожу эмоционально — для преодоления эмоций и отбития стопа.Остальную позицию закрываю по тех анализу и тд. 
P.s сори за ошибки, не успел проверить .





( Читать дальше )

Заметил что последнее время на смарт-лабике мейнстримно юзать дельты объема. Я ничего не имею против тех кто их использует, тем более если получается, но как объемщик со стажем позволю себе вставить 5 копеек.

У любой сделки как мы знаем есть 2 стороны. Соотв. любая сделка, это по факту:

1) 2 открытых сделки
2) 1 открытая и одна закрытая сделки
3) 2 закрытых сделки

Что дает нам дельта? Она выделяет маркетных трейдеров и их активность. Но, по опыту могу сказать что продавец или покупатель могут быть вполне себе лимитные, и достаточно сильные.

Обычно их хорошо видно на акциях.



Дельта по идее должна дать понимание того кто оказался сильнее в текущий промежуток времени. Так вот, если взять обычную свечку, мы по сути увидим тоже самое, если свечка зеленая, значит из объема N была сильнее группа покупателей и наоборот для красной.

Соотвественно после этого смысл дельт как-то теряется, разве не так? 

Никто не знает точно, что случится завтра, поэтому трейдинг с использованием «предсказаний» не приведет ни к чему хорошему. Человеческая натура устроена таким образом, всегда хочется быть правым. Если торговля строится на предсказывании направления рынка, вскоре начинает теряться из виду последовательный технический анализ, который в действительности является: ключевым моментом для успешной торговли на рынке. В мире торговли даже «высокая вероятность» не является «гарантией успеха» из-за чего следует учиться принимать брать убытки и воспринимать их как часть бизнеса. 

Нужно быть готовым ко всему, что может произойти на рынке, а при поиске сделки отбирать то, что имеет высокий потенциал при минимальных рисках. Отбор сделки по критериям торгового плана еще не означает, что сделка отработает. Однако при это не означает что в трейдинге нет места предположениям. При использовании тех. анализа мы проводим анализ прошлого и настоящего и на этой основе предполагаем как может повести себя цена. Но это происходит при использовании сильного инструмента, в виде технического анализа, а не собственных догадок. Предсказание ценовых движений на догадках является абсолютной глупостью, так, как даже самый лучший анализ, затрагивающий все возможные факторы, которые способны повлиять на ценовое движение, не дает 100% вероятности на успех.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/10/rynochnye-nostradamusy.html

На размышления меня навели наблюдения за конкурсом ЛЧИ. Вот лидер по сливу — ТакПобедим. Его убыток на 07.10 -15,5млн.р! Но дело не в том.
Смотрю его сделки. Верит человек в сокрушимость российского рынка, верит сильно, аж на ~4000Рим3, так же верит в ценность золота аж на 200млн. р.(эквивалент контрактов). Привлекло внимание его вклад в сумарные объемы  по японской йене к доллару(JPZ3).

Смотрите(график часовой):

 
Как можно заметить JPZ3 — неликвид на нашей бирже. Но как появился человек готовый купить 12800(!) контрактов, для каждого контракта нашлась сторона, готовая сделать ставку в обратную сторону.

Кто знает, что это за процесс, который я не понимаю?

Ну вот мы и подошли к 104$.Я всё-таки склоняюсь к дальнейшему росту.Поскольку меня выбило по стопу из-за моего несоблюдения правил, возможно сегодня предоставится шанс зайти в начале движения, при условии если ММ перед пробитием будет набирать позицию.То есть присоединиться во время этого набора.Не нужно исключать и второго варианта.А именно, выход за 104$, и набор шортов.Классический развод: это временное удержание ниже какого-либо уровня.Видя сформировавшийся уровень большинство будут заходить в шорты с небольшим(для среднесрока) стопом.При пробитии этого сформировавшегося уровня, есть хоршая возможность набрать позицию за счёт всех этих собранных стопов.Ну и плюс вовлекая быков, которые ожидают этого пробития.
Ну что ж, как говорится «будем посмотреть».
Всем неспешных и обдуманных сделок!!! 

Давненько не отхватывал лосей(-15центов).Максимум безубыточный стоп.Вот так-то нарушать правила(никогда не доганять цену).Если не успел зайти по системе(102,26), то сиди и не дёргайся.На счёт похода вверх пока неопределенность.Я не увидел вытряхивания, да и до 104$ так и не дошли.Я думаю, пару дней постоять вне рынка.
Всем неспешных и обдуманных сделок!!! 

Жду хорошего выноса всех тех, кто присоединился к росту.Это был бы хороший подтверждающий сигнал и хорошая возможность увеличить позицию по лучшей цене.

Сильный сигнал на среднесрочное движение в верх.Немного запоздал со входом.Пришлось догонять.По системе заход должен быть 102,26, но чего-то меня остановило зайти вовремя.Пока жду отметки В 104$.Нужно посмотреть как цена будет себя вести по достижении этого уровня.Там уже станет яснее пойдём выше, либо нет.

( Читать дальше )

Перед нами абсолютная волатильность ф. РТС за 2013 год.

Если внимательно смотреть на кривую, можно сходу родить стратегию с pf > 2. 



 Отвечать в комментах не обязательно. Просто такая вот завуалированная подсказонька тем кто в поисках стратегии.