Волатильность

Биржевой канал от 24.01.2013
В эфире: Владимир Волков

 

По материалам Академии Мастерфорекс...

Слышали ли вы когда-нибудь мнение о том, что что успешный трейдер – это волк-одиночка, который никогда и ни с кем не делится своими идеями по рынку и торговыми системами? Якобы его торговые системы будут учтены рынком и перестанут работать. На основании своего опыта я могу ответственно заявить, что данное утверждение является мифом, зачем-то внушаемом всем начинающим трейдерам мира.

Действительно, давайте с вами задумаемся, не много ли странностей у данного мифа?
Представители дилинговых центров рынка Форекс очень любят рассказывать легенды о гордых волках-одиночках, успешных трейдерах, которые всего достигли сами, и ни с кем не делятся своими торговыми стратегиями.
Волки, как раз таки, живут и охотятся стаей. Вне стаи оказываются лишь немощные, больные и ненужные стае животные.
В чём преимущество такого волка-одиночки во время реальной торговли? Когда начинающий трейдер остаётся один на один с рынком, со всеми своими страхами, комплексами, другими психологическими проблемами, а также с отсутствием оперативной помощи и поддержки по рынку.

( Читать дальше )

Биржевой канал от 24.01.2012
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов


 

Пришла идея, при низких значениях волатильности продавать диагональный спред. Особенно это актуально перед грядущими событиями, как выборы fiscal cliff и т.п. Идея наверное очевидная, но требует дальнейшей проработки.

При резком всплеске волатильности быстрее всего растет front month фьючерс на VIX.
Остальные месяцы растут меньше.
 

Идея купить опцион на front month, и продать 3-х месячный опцион с такой же ценой. Получим диагональный спред. Срок трейда 2 недели.
В ближайшее время серьезных событий не предвидится, и смысла продавать этот спред особо нет.
Позиция для иллюстрации идеи.
 



( Читать дальше )

Биржевой канал от 24.01.2013
В эфире: Александр Сукач, Владимир Волков

 

 


По мере приближающегося  падения вспомнился мартовский блог спайдела… Павел, в отличие от разнообразных аналов, всегда, в меру своих знаний и опыта, пытается помочь трейдерам-любителям сохранить свои деньги в момент резкого обрушения активов! Ссылку не даю, сори, кому интересно сами поищите у него в жж…по моему в начале марта писал.
 
  Итак, поехали! Что видно перед разворотом?
 
 
Устойчивый восходящий тренд,
максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
снижение волатильности
снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.Но сам механизм интересен. 

( Читать дальше )

Как-то давно я сделал перевод одной книжки на русский. По рынкам, естественно… (Volatility Illuminated)

Дело в том что афтар мой друг, и я решил немного продвинуть его тему в Россию. Выпустили електронную книгу, нихера не продали.

Приведу абзац, который считаю весьма важным

«Я бы хотел уделить момент цитате Джона Пинней (JP Morgan) из книги «Справляясь с институциональным потоком ордеров» (CopingwithInstitutionalOrderflow, Robert A. Schwartz, John Wiley & Sons, 2007), который сказал: «я сделаю что смогу, чтобы передать суть исследования, которое мы недавно завершили по теме издержек динамики, связанной с институциональным потоком ордеров. Для розничного трейдера фондовый рынок выглядит как торговый автомат. Ордер размещен, доставка совершена и затем возвращается исполнение. Брокер закончил свою работу, часто всего за несколько секунд».
Пинней прав – розничный трейдер действительно верит, что его платформа – не более, чем торговый автомат…


( Читать дальше )

Биржевой канал от 23.01.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 23.01.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 23.01.2012
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов