Волны эллиота

Как же я такое пропустил, да еще и от Тимофея. Не знаю.
Ну что ж попробую возразить со своей колокольни, лучше поздно чем никогда.

Что такое рынок из чего он состоит? Есть Математика, есть психология, немножко шума и ликвидность.

то что психологическая составляющая и ликвидность на рынке  имеют доминирующее значение — думаю спорить никто не станет. А что есть психология  — это поведение масс. Так вот в схожих ( стрессовых или наоборот эйфорических) ситуациях толпа веде себя довольно предсказуемо, что и заметил Эллиотт на графиках цен. Затем он систематизировал эти ситуации ( эмпирически) и предложил использовать для определения дальнейшего движения рынка.  Да это движения до какого то момента носят вероятностный характер. С каждым новым движением какие то варианты отпадают, какие то становятся более вероятными и уже окончательно движение имеет 100% вероятность.

Например сейчас движение в сторону 1450 пока мы не пробили уровень 1550 носит вероятностный характер, но после пробития никаких преград уже не останется.

Обьяснять это можно разными факторами кому-то нравятся технические индикаторы, кому то фундаментальный, но черт побери кто вообще смотрит на фундаментальный анализ, решения принимаются массами спонтанно. И как показала практика эти решения всегда одинаково отражаются на графике.

А если это так то почему б это не использовать, ведь даже мистер Доу признавал наличие трех вол роста, Эллиот же всего лишь развил теорию Доу, а пректор сделал её популярной.
Теперь про квантововсть и броуновское движение.
Этот пост тимофея напомнил мне про то как появляются Боги. Когда люди чего то не понимают или не знают, они придумывают Богов для обьяснения феномина или начинают это отрицать.

«Отрицание — самая обычная из человеческих реакций», но даже отрицая нужна закладывать вероятность ошибки.
В броуновском движении так же.  В те времена когда появился этот  термин непредполагалоась возможность посчитать движение каждой частицы в отдельность, сейчас же это можно сделать как вероятностным ( квантовая физика) так и физическим (  например захват частиц в БАК).
Есть еще такая теория, называется " теория хаоса" ( не доктора). Так во  там вносится различия между случайными и хаотичными событиями. Я исхожу из того рынок хаотичен, иначе если б он был случаен то в любой момент времени он бы принимал произвольное значение и всякие системы прогнозирующие его поведения — не работали б и разговаривать было б не о чем.
немножко ВИКИ

«Только по исходным данным трудно сказать, каким является наблюдаемый процесс — случайным или хаотическим, потому что практически не существует явного чистого 'сигнала' отличия. Всегда будут некоторые помехи, даже если их округлять или не учитывать. Это значит, что любая система, даже если она детерминированная, будет содержать немного случайностей. Чтобы отличить детерминированный процесс от стохастического, нужно знать, что детерминированная система всегда развивается по одному и тому же пути от данной отправной точки. Таким образом, чтобы проверить процесс на детерминизм необходимо:

    выбрать тестируемое состояние;
    найти несколько подобных или почти подобных состояний; и
    сравнить их развитие во времени.
»
Доу и Эллиотт это сделали. Они нашли путь по которому движется рынок 12345-ABC. Если Ты (Тимофей), считаешь что это не тот путь, то найди свой и опубликуй его, многие кстати так и делают, находят разные вариации: Бабочки, патерны, технический анализ. Все это работает — значит у рынка есть модель по которой он движется.Внимание вопрос:
Если эта увиденная и  предложенная Эллиоттом  и Доу  до сих пор работает, то почему б её не пользоваться.
да, опиратся исключительно на волновой анализ  сложно ( но можно). Он дает возможные уровни только по ординате, но если добавить  какой-нибудь из методов на ось абсцис, то картинка становится более четкой.
Но вернемся к письму.
распределение Гауса — оно  конечно хорошо. Ты видел лекцию Космофизические факторы в случайных процессах (http://vk.com/video-29238599_160654868). Попробуйка обьяснить с точки зрения теориика 18 века квантовые процессы, н очто б ну уходить далеко, обьясни как частицы могут менять своё состояние ( о чем говорит Шноль).
Еще одно допущение.
Для тех кто знаком с программированием:
Рынок я представляю программу поведения с множествами if и elso, которые и определяют все возможные варианты развития событий.  Эллиотт же предлагает отбрасывать невозможные варианты. И мне не важно как это будут обьяснять аналитики, мне важно «отбросить лишнее, оставив лучшее»
постскриптум
Вот сейчас многие рассматриваю возможность дальнейшего роста и те уровни какие достигнет индекс, теория же Эллиотта говорит о том, что до достижения новых низов ни о каком росте речи быть не может.

Наш читатель и телезритель Иван попросил меня опубликовать письмо, обращенное к Степану Демуре, следующего содержания:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СТЕПАНУ ДЕМУРЕ (от физтеха — физтеху)
Стёпа! Вспомни лабы по физике! Вспомни, как ты получал экспериментальную кривую и ИНТЕРПОЛИРОВАЛ её, когда полиномами, а когда тригонометрическими функциями!
Как это всё называлось? Правильно! Это называлось ФЕНОМЕНОЛОГИЯ.
Не находишь, что твой Эллиот = та же самая феноменология ?
Обладает ли феноменология предсказательной силой?
Нет, конечно!
Предсказательной силой обладает только ЗАКОН.
Чтобы из левой части графика получить правую часть графика, надо знать ЗАКОН, а не проводить ЭКСТРАПОЛЯЦИЮ.
Но даже ЗАКОН не всегда позволяет однозначно получить правую часть графика.
Если закон в броуновском движении? А в белом шуме? Есть. Это = распределение Гаусса.
Можно ли получит график положения броуновской частицы, зная этот ЗАКОН ?
Ответ ты знаешь. Некоторые законы носят вероятностный характер. И не позволяют рисовать правую часть графика ...
Поэтому хватит пудрить людям мозги! Да, и себе = тоже )
Хватит делать неправильные предсказания и разбираться, в какой фазе какой синусоиды ты сейчас находишься )
Помни всегда: это = всего-навсего = ИНТЕРПОЛЯЦИЯ того, что УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ.

Иван. 

Начнем с очевидного
Рубль доллар
Перманентные операции центробанков с валютами, выматывают инвесторов, бросая то в жар то в холод.

По рублю вот такая картинка нарисовалась.
После июльской жары у нас идет зигзаг и Сегодня мы закончили чертить волну Би аккурат на уровне 23,6% по фибо. Дальнейгшего роста быть не должно. Для окончаний коррекции нам надо  обновить июльские низы и тогда поход к новой целе станет открытым.  32 по рублю  желаю всем удачи!

Теперь нефть
Brent  в моменте снижалась 2,54 бакса, чем изрядно напугала участников торгов. Хотя если разобраться нефть всего лишь достигла уровня 7 августа, когда fRTS был на  уровне 1670. Но мне Этот день напомнил День ВДВ, по уровням нефть прошла ровно такие же уровни не встречая никакого сопротивления.И хотя нефть практически закончила чертить пятиволновку. Но уперевшись в поддержку вормировавшуюся с июля, потенциально имея цели для дальнейшей коррекции до 105 долларов. Для этого я предпологаю по нефте придется так же начартить зигзак, сходив в ближайшее времяк уровню 114 долларов  и потом уже  цели будут 110-108-106-104. О последующем движении нефти говорить пока сложно, оно возможно как вниз  до 75 так и вверх. Я предполагаю что мы всетаки пойдем тестировать низы

( Читать дальше )

Допустим, вы долгосрочный инвестор. Работаете на нашем рынке. Оглядываясь назад, очень хотелось бы до мая 2008 стоять вверх, потом уйти с рынка и заранее знать о дне в районе 500.

Постфактум, конечно, все умные, поэтому параллельно уровням сразу вычислим время, когда этот прогноз по Эллиотту мог быть сделан.



Ссылка на большой рисунок: savepic.org/2198978.jpg

Здесь для прогноза топа и дна используются всего два правила. Для них требуются точка начала волны: 37, третья волна: 785 и четвертая: 518. Таким образом всё, что необходимо созрело до 2005 года.

Прогнозирование топа:
— пятая (последняя) волна любит завершаться на уровнях 62% и 162% растояния от начала 1 до окончания 3, отложенного от конца волны 4. (на рисунке зеленые линии)

( Читать дальше )

Решил посмотреть на график Сбера с начала роста в 2009(2.03.2009)

Загрузил в ElWave ( анализ проводил по дневкам, на скрине Недели)и вот что она мне выдала
Так что не все так плохо как малюют))))))

 

EURUSD
Вообще, про текущее положение пары EURUSD лучше конечно было бы промолчать. Но, у меня есть открытый интерес в этом инструменте, так что анализировать придётся. 
Последние 4 месяца пара ведёт себя по-хулигански: топчется на месте, при этом демонстрируя высокую волатильность. Я пытался открывать сделки, в надежде на существенное движение в какую-либо сторону, но бесприбыльно или с убытком. Текущая сделка была открыта 8 августа вверх, с начальным SL на уровне C  ~1.38. Несколько дней назад я перевёл сделку в безубыток с целью 1.485. 
Текущая графическая картинка очень чётко вписывается в рамки  теории волн Эллиотта. С начала мая по середину июня нарисовалась коррекция ABC, а сейчас можно предположить формирование импульса вверх с уже начерченными волнами 1 и 2. т.е. если эта маркировка волн будет оставаться актуальной, возможно, сейчас мы сможем наблюдать формирование импульса вверх в виде волны 3. 
Про фундаментальный анализ EURUSD думать даже не хочется. Это как игра в кошки-мышки: чьи проблемы окажут более паническое  влияние — США или Еврозоны? Но, даже зная ответ на этот вопрос, определить в какую сторону отреагирует публика при выходе на передний план, скажем, проблем ФРС — очень сложно. 

 

Предыдущий обзор
Так или иначе нефть должна сходить в район 25-45 (в зависимости от паттерна), вопрос лишь в том будут ли новые максимумы.

1. Уже идем на 25. Волна B может быть не завершена, потолок для нее — текущий исторический максимум. Паттерн — плоский зигзаг или плоскость (flat)


2. Паттерн — неудавшаяся плоскость, цель более оптимистичная — 45-50, волна B также может быть не завершена.


3. Волна B не завершена, Паттерн — неправильная плоскость, по этому сценарию исторические максимумы будут обновлены.

 
Я все больше склоняюсь к III сценарию, денежная масса будет толкать нефть вверх.
Развивая идею III сцеанрию, волна B «под микроскопом»

Все по старому сценарию (см старый обзор http://smart-lab.ru/blog/9819.php)

Волна ii, как и предполагалось, отметилась на соответствующем уровнне и, скорее всего, завершена.

Обидно, но Кукла и ЧВ на рынках нет с точки зрения теории волн Эллиотта (EWT). Она утверждает, что ценами (и многим другим) управляют одни (!!!) лишь социальные настроения. Это трудно представить и еще более трудно поверить:



Попробуйте описать этот процесс: может они летят по магнитным линиям? по мувингам :)? по градиенту температур? по ветру? Может они вообще случайным образом летят? Но стая же не разваливается. Может их ведет лидер? Кукл? Нет, нет и еще раз нет. Даже если самая мощная и властная птица, увидев впереди раньше других препятствие, развернется и полетит назад… Её просто сомнут!!! Если, конечно, она не сильнее всей стаи вместе (но в этом случае она не является частью целого).

( Читать дальше )

Начну, как полагается со старших циклов.
График от 1792'ого года
Исторический тренд направлен вверх




Волна Primary 2 развивается в виде обычного или двойного зигзага. На этом графике субволна (b) отмечена как завершенная, но м.б.  и  не так (см. ниже)



Может и до 45 сходить.