Вопрос
- 28 сентября 2015, 22:50
- |
- ZDH
Допустим есть стратегия с 2мя оптимизируемыми параметрами. При полном переборе например в Wealth Lab все результаты по профиту находятся в положительной зоне. Можно ли сказать что стратегия в реальных торгах чаще всего будет приносить прибыль? Тестирование за 3 последних года.
Если используются лимитные ордера, что еще кроме комиссии стоит учитывать?
Если я провожу тест на реальном стакане (ордер лог для qscalp) для более точной оценки результата и емкости стратегии, и результат получается лучше по профиту, значит ли это, что в реальных торгах результат будет так же лучше по сравнению с Wealth lab?
Как лучше всего учитывать сбои на бирже, глюки у брокера, проблемы с сервером где хостится робот и как это может влиять на конечный результат?
- 27 сентября 2015, 18:16
- |
- Ярик
- 27 сентября 2015, 09:54
- |
- Long