Вопрос

Добрый вечер товарищи. Хочу в воспитательных целях завести дискуссию на тему Великих Людей.

Как по-вашему, вы можете стать великим человеком? Я имею ввиду, человеком, с выдающимися достижениями в своей профессиональной области, не важно — будь то трейдинг, инвестиции, макроэономические исследования...

Есть ли у кого-то из вас реальные амбиции достись уровня Сороса, Гринспена, Гросса?

Думаете ли вы о том, что вам по силу стать будущим министром финансов России, или, быть может, даже президентом?

Как вы думаете, если это не ваша судьба, если вы родились в обычной семье, учились в обычной школе, никогда ничем не выделялись, есть ли у вас шанс все изменить, и лет через 10-20-30 стать-таки великим человеком?

Если да, то что для этого вы собираетесь делать?

Обычно работаю на рынке с дома, недавно чинил машину у дилера, был там вайфай, так вот инет работает, а quick не подключается. Кто что думает? Такая же проблема обнаружилась и в кафе.

Давно интересовал вопрос — возможен ли дэйтрейдинг на российских голубых фишках? Для это и попробовал провести сравнительный анализ акций.

Прежде всего, чтобы говорить о проторговываемых объемах на одном языке сразу же поясню — на NYSE, NASDAQ используется понятие полный лот и неполный лот(odd lot). Все объемы проходят лотами по 100 акций, за редким исключением покупки неполных лотов(за них введен отдельный fee). Чтобы сделать хоть какую то аналогию с РФР буду приводить аналоги акций с ММВБ.

NYSE
Для дэйтрейдинга, достаточно, ликвидными акциями можно считать инструменты с дневным объемом от 1 млн проторгованных акций и выше. На NYSE этот диапазон растягивается от 1 млн акций до 242 млн акций в день. (соответственно на россии самые торгуемые акции — sberbank ~ 160 mln; gazprom ~ 50 mln; rosneft ~ 12 mln)
Всего таких инструментов 830 штук, из которых можно выделить наиболее ликвидные и волатильные из сектора банков-C, JPM, MS. На них легче всего построить МТС т.к. они обладают достаточной ликвидностью и волатильностью и хорошо коррелируют с рынком и друг с другом. Если говорить в цифрах то из этих 830 акций 130 обладают недельной волатильностью свыше 5%.

( Читать дальше )

Существует переменная A. Она зависит от двух переменных: B и C.

Известно, что если переменная B вырастет на 6%, а C останется неизменной, то A вырастет лишь на 1%.

Т.е. A в 6 раз менее волатильная и двигается в ту же сторону.

Также известно, что если переменная C вырастет на 2%, и B останется неизменной, то A упадет на ~ 1%.

Т.е. A в 2 раза менее волатильная и двигается в обратную сторону.

Другими словами, прямая зависимость, деленная на 6, от B и обратная зависимость, деленная на 2, от C.

Как формулой задать зависимость A одновременно от B и от C с учетом разного рода (прямая и обратная) и с учетом разной степени (в 6 раз меньше и в 2 раза меньше).

К примеру, как изменится переменная A, если B вырастет на 10%, а C упадет на 5%.

Спасибо за потраченное время.

Добрый вечер друзья! Вот такой вот вопрос к вам есть уважаемые трейдеры- Есть такие люди, которым удаётся совмещать торговлю на рынке и какую то иную работу, не связанную с ним, при этом быть успешным в первом? Или же таких людей всё же нет? по времени мне кажется это нереально, если только торговать америку, которая  вечером по москве открывается. Но всё таки интересно узнать :)

 
Уважаемые смарт-лабовцы, меня уже много времени интересуют пару очень важных вопроса, на которые мне не могут ответить ни на одном форуме:

 

 

 
 

1. Прочитав посты про HFT сделал вывод, что автотрейдинг ущемляет возможности скальперов давая интрадейщикам и позиционерам только позитив. Все HFT-системы теми или иными способами, пытаются выставить свой ордер на пункт лучше, чем ордер жертвы. Получается, что рынок в целом (скальперы не в счет) получает в какие-то моменты времени цены, лучше чем мог бы получить без HFT систем. А так, как все подобные манипуляции происходят на микроуровне (на уровне спреда), то последствия алговойн не добавляют волатильности при формировании ценовых свеч (то есть размеры свеч от HFT-систем не меняются), а лишь вытисняют понятие «ручной скальпинг» из набора торговых стратегий.
2. Трейдер смотрит в стакан и видит там лимитные ордера участников рынка… Читая правила предоставления брокерской информации обнаружил, что в стакане отображаются 10 ордеров выставленных на бирже (например через шлю Плаза), остальные – это ордера выставленные на серверах брокера его клиентами. Получается, что лимитные ордера, которые выставляются не на прямую на рынок не выводятся, а оседают на брокерских серваках, а их вывод происходит в момент, когда меняется статус ордера с «лимитного» на «по рынку».

 
Знатоки, прокомментируйте описанное выше…

Добрый вечер, товарищи!
Задаю вам традиционный вопрос:

А вы имеете представление как заработать большие деньги?
Вы уже поставили цель, составили план? 

Люди добрые, вопрос такой.. 
ху из ECN брокер?
 
я читал финансовый словарь сматрлаба и википедию.
 
однако одни нюанс нигде толком не освещен — ECN это кухня или нет?
 
Меня интересуют инвестиции — реальная покупка активов. Возможно ли это через ECN брокера, такого, скажем, как БКС?  Если да то каков примерный механизм этого. С русским рынком то все понятно — депо переводы акций и т.д., но как устроено у ECN брокера, понятия не имею.
 

В последнее время обороты на ММВБ в районе 900 млн.долл. Какой процент приходиться на роботов?  И если этот процент в районе 60, то можно предположить что с рынка крупным игрокам вывести сейчас ничего в принципе нельзя без серьезных потерь? 
Тогда остается ждать либо некролога по ФР РФ, типа — После тяжелых и мучительных дерганий ФР РФ отдал концы. Ну или отскакивать как-то надо, если жить хочет.
P.S. То-то у медведей радость будет. Направление угадали, рынок убили, а денег никто не дал, так как думаю в таком раскладе все будут в жопе. Может уже не шортить, а кэш свой пора забирать?
 

Завтра будет НОК4 в Питере.

Кто будет?