Газпром

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Начал за здравие, а кончил за упокой. За четверг и пятницу не было особо сильных имульсных движений, но может это и к лучшему, минус мог быть больше, а так за два дня он составил -0,7%. 

фГазпром
22.10 День1. +0,25%
23.10 День2. +6,4%
26.10 День3. +7,8%
27.10 День4. -4,3%
28.10 День5. +3,3%
29.10 День6. -1,5%
30.10 День7. +0,8%
Всего: 12.75%

Прежде, чем расторгнуть контракт на укладку «Турецкого потока», Газпром успел заплатить итальянской компании Saipem более миллиарда евро.

Согласно отчётности Saipem, в прошлом году итальянцы получили от South Stream Transport BV 495 миллионов евро, а в 1-м квартале 2015 года — ещё около 300 миллионов. Отчёт за 2-й квартал покажет примерно такую же сумму (€300 млн), а за 3-й — плату за досрочное прекращение контракта (early termination fees). 

Предыстория...

Список получился такой:
акции российских эмитентов

• ГМК НН
• Северсталь
• Газпром
• Новатэк
• Сургутнефтегаз а.п.
• Сургутнефтегаз а.о.
• Лукойл

зарубежные индексы

• NIKKEI

Приступим...

( Читать дальше )

В последнее время акции «Газпрома»  упорно отказываются расти.  Полагаю, что одной из причин этого может быть развитие второй волны «сланцевой революции» в США.                                                                                                                                                                              Первая волна закончилась в 2012 году, после экспоненциального роста добычи сланцевого газа в США. Вторая волна сейчас на пике. Цена на американский натуральный газ сейчас ниже 2,5 доллара за МВtu ($ 80  за 1000 м. куб.), что соответствует 20-летнему минимуму цены. Добыча газа после 2012 года растёт: в 2012 году добыто 678 млрд. м. куб., в 2013 году — 688, и в 2014 году -728 млрд. м. куб., в том числе растёт и  добыча сланцевого газа:293,6 млрд. м. куб. в 2012 году; 323,2 —  год спустя, и в прошлом году добыли 333,6 млрд. кубов.                             Неудивительно, что со следующего года начнутся экспортные поставки газа в Европу компанией Cheniere  Еnergy. Хотя по физическим объёмам поставок будущий экспорт газа американских газодобытчиков  не сможет сравниться с европейскими поставками «Газпрома», но давление на котировки акций газового гиганта эти новости создать в состоянии.                                                                                                             По торговле. Базовый сценарий по «Газпрому» за последние 3 месяца усложнился: c августа активно использую спекуляции бумагами эмитента. Финрез за апрель, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 5%, 2%, 1%, 7%, 4% и 1% соответственно. Маржинальные позиции на среднесрок, открытые в июле — убыточны, поэтому считаю разумным добавить спекуляции в Базовый сценарий. Базовый сценарий — это инвестиционная позиция на депозит, открытая в марте этого года по цене 139 рублей  с целью 230 и стоп-лоссом 106 рублей, три среднесрочные маржинальные позиции примерно   по 0,5 депо каждая, с ценами покупок 142, 145, 143 рубля с тейк-профитами 159,157 и 155 рублей соответственно. Соответствуют этим покупкам и стопы — 125, 127 и 129 рублей. Всем профитов!

Скдадывается хорошая ситуация для покупки Газпрома: акций или фьючерсов, кому что ближе.
Оюъясню, сначала дневка по акции:
 
С декабря 2014 г. прошел импульс, помеченный 1(а). Сейчас актив в стадии плоской коррекции: сделали а, сейчас в b, которая в свою очередь состоит из w, x, y.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Итак, взял я в 22:26 сегодня (точнее — уже вчера) 50 контрактов (на обоих счетах) Газпрома в лонг по 13760 (конечно с переносом через ночь) и вот почему...
 
По моим расчетам фьючерс расценивается слишком дешевым, что подтверждено динамикой накопления длинных позиций за последнее время, при этом имеются следующие расчетные данные:
— индекс разрыва уже 81%!
— индекс накопления лонгов в районе 100%
— индекс активности крупных участников вырос до 78%

Перспективные цели роста инструмента: отметка 14400 (в течение недели-двух), т.е. среднесрочный рост может составить около 5%

Дополнительно позитивное влияние может оказать отставание фГазпрома от динамики как SPX, так и CLF.

------------
ПС: ни к чему не призываю, это лишь торговое мнение