Грааль

Полезный сайт, однако. Неделю тут тусуюсь, уже грааль нашел среди всякого хлама большого количества прогнозов и аналитики. )))

Посмотрим как работать будет.


Ответ на вопрос «а хде грааль то?» — иллюстрация и совет больше читать. )

«Я уже раньше говорил это, но скажу еще раз, потому что это очень важно: самым важным этапом в моей карьере трейдера стало понимание того, что нужно разделять эго и торговлю. Торговля – это психологическая игра. Большинство людей думают, что они играют против рынка, но рынку, на самом деле, все равно. Просто вы играете против самого себя. Перестаньте пытаться торговать только для того, чтобы доказать, что вы правы. Делайте только то, что рынок показывает в данный момент. Забудьте, что было 5 минут назад. Основа торговли заключается не в том, чтобы доказать себе, что ты прав, а в том чтобы заработать деньги».


Martin Schwartz (с)




Martin Schwartz, известный как Buzzy, является великим внутридневным трейдером, который служит примером фактически для всех начинающих трейдеров, стремящимся достичь вершин в на рынке. В первый год его торговли в качестве независимого трейдера Martin заработал 600 000 $, в следующем году он удвоил это число. Schwartz имел обыкновение делать приблизительно 70 000 $ в день. Поскольку его лихорадочная торговля «съедала» его жизнь, здоровье его пошатнулось. Тревожные симптомы вынудили Шварца отойти от активной торговли.



ps

• Мы горды себе в ущерб (!)

• Мы слабы телом но сильны духом, и наоборот (!)

Что такое грааль на фондовом рынке: беспроигрышная ситуация вложения денег в акции.

Как сделать так что бы всегда выигрывать по моему мнению: пока никак

Как сделать так что бы выигрывать чаще: найти свою точку опоры

Моя точка опоры: ххххх рынка

Чем отличается моя стратегия от других: не знаю… начал пробовать, в кратце это плавающий стоп и плавающий вход привязанный к ххххх рынка.

С учетом того, что все известное перепробывал с июля 2009 года — это новинка

Акции теста: сбер обычка

Подтверждение, что стратегия правильная и близка к Граалю: не менее 100% годовых на 2012 год

Почему новинка: мое мнение акции идут своим курсом не привязанные к аналитике и пиле… сигналом ежедневного входа яляется ххххх + «дельта»
— сигналом ежедневного выхода является ххххх минус «дельта».

Т.е. идея в том что можно войти в любой день в акции, если выполнимы правила, а «дельты» от ххххх рынка предостерегут от убытка и обеспечат прибыль.

В принципе я хотел еще 2.5 года назад тестовое програмье выставить на показ когда купил и прочитал первую местную книжку про акции как делать деньги на Форекс… я понял из этой книжки 2 вещи: что деньги на фондовом рынке есть и что я их делать не умею,  но законы сохранения должны работать даже при моем неумении…

( Читать дальше )

Делать заключения о размере спроса и предложения глядя на «стакан», мне кажется, сходни тому, что думать, что буханки хлеба растут на дереве.

Читаю про уровни Фибоначчи, уровни Камарильи… Чтобы некие расчеты могли играть какую то роль на рынке (я подозреваю), такие расчеты должны использоваться (сознательно или подсознательно) широкой прослойкой участников рынка.

То есть, статистическое преимущество некоей модели, насколько я могу судить, определяется распространненостью используемого индикатора (или распространенностью и популярностью измеряемой индикатором модели).

Я не имею в виду то, что если все говорят, что при пересечении 50 и 200 МА нужно покупать, то стратегия тоже должна покупать. Нет. Я про то, что если 50 и 200 МА популярны в массах, то в моменты их пересечений могут иметь место некие сценарии, в каких возможно (но, может быть, и невозможно) получить некое статистическое преимущество.

Что приводит меня к мысли о том, что измерение или слежение за экзотическими, неочевидными широкой публике или, в частности, необъясняемыми рациональными рассужденями метриками, вряд ли имеет практический смысл.
 
PS  Сравнительный анализ популярности таких метрик, как уровни Фибоначчи, уровней Камарилья, а также прочих других бесчисленных уровней, метрик и индикаторов, я оставляю читателю на его усмотрение.

Читаю некоторые блоги гуру. Я не имею в виду блог Аптрейдера, Демуры (with all due respect, they are not that good, lol), я имею в виду блоги настоящих гуру, ворочающих ярдами. В своих записях они время от времени вводят в заблуждение и подшучивают над читателем. То что они это делают, недоступно непосвященным, но это так. 

ЗЫ Ну вот мы и вывели их на чистую воду.  Это не значит что нужно торговать против идей высказанных в блогах. Все гораздо сложнее. Такой фильтр на дураков и умных, где дураки принимают все информацию за чистую монету, а умные видят в чем прикол и обходят ложные выводы стороной.

Природный газ.
Фьючерс открылся в районе -3% и закрылся +10.37%, в то время когда эквитис ковырялись в узком диапазоне. Шорт сквиз на перепроданности.

Посмотрел на паттерн «бабочка».

На всякий случай: это такой ромбик по числам фибоначчи? 

Крутизна паттерна в том что а)романтично; б) имеет в основе непроверяемую нумерологию; и в) начинается так же как «бабло». :)

Он, как работает вообще? Хто нибудь на нем поднимает? Кто главный эксперт по «бабочкам»?

«Frieder and Subrahmanyam (2004) show that Jewish holidays have a significant impact on the U.S. equity market. They find that returns are significantly positive around Rosh Hashanah and significantly negative around Yom Kippur.»
  
и чего люди только не придумают лишь бы головой не работать. :)

Итак. Для меня фундаментально существует ТРИ независимых субъекта системы торговли, а именно:

1. Внешний фон включая фундаментал (для акций, к примеру).
2. Большие играки (хедж-фонды, институциональные инвесторы и пр.)
3. Мелкие спекулянты и трейдеры (торгующие в основном небольшим капиталом).

Можно еще добавить товар как объект торговли и деньги как средство (хотя на форексе и объект и средство одно и тоже) торговли, но это не очень важно, так как это только инструменты. Вместе они составляют рынок. Как же происходит взаимодействие этих троих субъектов между собой. В моем представлении это так:

1. Людьми не имеющими отношения к трейдингу создается субъект номер 1 в виде статистики, отчетности или каких либо других событий которые влияют на сознание 2-го и 3-го субъекта системы. Есть еще жульнический вариант когда субъект 2, сам создает субъект номер 1 с целью манипуляций в свою сторону 3-м субъектом.
2. 2 субъект имея в своем распоряжении большое количество денег не хочет показывать 3-му субъекту, что он собирается делать на рынке и всячески маскируется. Он всегда сморит вначале, что делает или пытается делать субъект 3 на рынке, после чего собственно и сам вступает в игру.
3. Субъект 3 самый большой раздолбай на рынке и снего (вернее с его денег) обычно живет субъект номер 2.
4. Если субъект 3 начинает видеть действия субъекта 2 и работает по его следам, то вскоре тоже становиться субъектом номер 2.
5. Взаимотношения 2 и 3 субъектов отражаются в виде графиков движения тех или иных объектов торговли (акции, фьючерсы, коммоды и пр.).

Основной задачей начинающего трейдера (пока еще субъекта номер 3) считаю научиться мыслить как субъект номер 2 и вскоре стать им. Для этого нужно научиться читать графики с осознаннным понимаем того, когда? как? И зачем на графике появляются субъекты номер 2, и что он делает или уже сделал на рынке используя при этом субъект 1?

Пока все… Думаю буду еще редактировать этот пост, так как кое-что буду уточнять.