Грааль

Основной вопрос один: могут ли паттерны прогнозировать дальнейшее движение цены с вероятностью выше 50%?
Ответ: Да, но не все. И не всегда ))



Попробуем на элементарных примерах разобрать и понять паттерны.
 
Паттерны в трейдинге, это свечные формации — совокупность нескольких японских свечей определенного вида.
Например, возьмем самые простые для восприятия паттерны с названиями «Три белых солдата» и «Три черных вороны».
Из названий понятно что речь идет о трех свечах. Уточняем, о трех подряд последних свечах.
Если указан цвет белый, это растущие свечи (цена актива растет). Если черный, то падающие (цена снижается).



( Читать дальше )

что такое кэрри-трейд? Как говорит википедия, это стратегия получения прибыли за счёт разной величины процентных ставок. Я много слышал, что «большие деньги», берут дешевые кредиты в евро, меняют их на рубли, вкладывают под больший процент, и разницу между процентными ставками кладут себе в карман. Вот и я решил, попробовать это дело. С момента этого озарения прошло чуть больше ста дней (а план ведь как минимум наполеоновский), поэтому хочу поделиться своими результатами.

 

В конце августа этого года мне показалось, что ставки по ОФЗ достаточно повысилась, доходность стала приближаться к 7% годовым по не очень длинным бумагам. А брокер дает возможность взять в долг евро всего под 2% годовых. И мне показалось, что я нашел грааль и вечный двигатель в одном лице. Беру евро под 2% годовых, продаю их за рубли, покупаю ОФЗ. Долг в евро растет медленнее, чем капают купоны по облигациям. Деньги из воздуха, красота. Что могло пойти не так, ведь верно?

 

В результате 24-го августа я взял у брокера под маржинальное кредитование 5000 евро, продал их по курсу около 86,83 за что получил 434 148 рубля. И на них сразу купил 419 облигаций ОФЗ 26222. Итого траты: 423 400 (тело облигации) + 10186 (НКД) + 202 (комиссии брокерские) + 170 (комиссии за продажу валюты)  = 433 958 рубля

( Читать дальше )

Оптимист.
Уж который месяц депо не растет, да мало того еще и падает. Но ничего, ничего. Терпение, настойчивость и труд — всё будет нормально. Грааль будет моим, а потому можно и рискнуть. 
Реалист.
Мне давно ясно, что трейдинг — это не моё призвание. И, наверно, пора с ним завязывать. Хотя с точки зрения теории вероятностей, возможно, что я скоро найду этот Грааль. Зазря рисковать не надо, но иногда можно и нужно.
Пессимист.
Уже который год я торгую, тратя на это массу времени, а заработал сущие копейки в сравнении с Баффеттом. не видать мне никогда Грааля. И потому рисковать это просто глупо.

Психически в трейдинге лучше быть пессимистом, на мой взгляд. Пусть заработаешь порой копеечку, но зато не потеряешь миллионы. У оптимиста уверенность, у реалиста чаще вера и надежда, а у пессимиста — мечта, хоть часто и несбыточная. Зато, как приятно, когда эта мечта свершается.
Долго ли можно оставаться пессимистом? Да хоть на протяжении всей жизни. Врачи поговаривают. что пессимизм отравляет жизнь. Как сигареты, водка. Но мне кажется, да что там кажется, я уверен, что оптимизм просто лишает жизни. Уже не первый оптимист ушел в мир иной.

( Читать дальше )

Всем привет!

Существует расхожее мнение, что диверсификация — это про распределение по классам активов, странам и т.д. Но что, если это не совсем так? Что, если упущена одна важная деталь? Что, если эта деталь позволит пассивному портфелю обойти S&P500 по риск/доходности? (Пруф в конце)

Эта деталь — корреляция. Про нее часто забывают при формировании пассивных портфелей. Больше уделяя внимание распределению по классам активов, странам и т.д.

 

Как работает корреляция?

Чтобы разобраться, нужно заглянуть в формулы. Благо они не сложные))

 

Начнем с риска. Для измерения риска было введено понятие из статистики — среднеквадратичное отклонение (СКО). Оно показывает насколько далеко может уйти цена от ее среднего значения. Т.е. насколько сильны колебания цены. И чем сильнее этот разброс, тем выше значение среднеквадратичного отклонения и тем выше риск.

Риск портфеля, состоящего из 2-х активов, вычисляется по формуле:

( Читать дальше )

Эх вы… Биткойны-шмиткойны. доллар-рубль. акции — шмакции -облигации… А простая российская солома в некоторых регионах за 3-4 месяца дала бы профит от 300 до 400 %.!!! ( в годовых это от 1000 до 1500%!!!).В прошлом году в наших ПоволжскоУральских Запердяйсках рулон пшеничной соломы весом  350-400 кг стоил 300-500р… В этом году ценник от 1000 до 1500 р за рулон. И такая байда повторяется каждые 10-11 лет ( солнечная активность также). Сильная засуха была в 2010 году. Хозяйства таскали солому хоть откуда. И вот в 2021г опять засуха — и ценник на корма взлетел. А то… грааль грааль… Вот где грааль то — под ногами на земле.На полюшке.

В своё время бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек, а четвертинка – 1 рубль 49 копеек. Если 1,49 возвести в степень 2,87, получится число пи с точностью до нескольких знаков после запятой.
Согласитесь, такое совпадение неспроста?

— Ну, и при чём тут трейдинг? – сразу же последовал вопрос молодого смартлабовца.

— Просто заголовком навеяло, — сознался я, — Хотя… если вспомнить сливы моих депозитов, тогда не число, но буква «пи» довольно точно определяет…

— Соотношение дисциплины и глупости, — заключил смартлабовец, — Как можно шутить, когда речь идёт о Граале? Посмотри, что у тебя написано в заголовке!

Лицо смартлабовца выглядело так, будто он нечаянно проглотил вишнёвую косточку.

— Критику считаю справедливой, — успокоительно сказал я. – Заголовок, значит, заголовок.

Священный Грааль трейдинга, вопрос вопросов. Есть или не есть? Почти Шекспир :-)
Взявшись за автоматическое перо, я вздохнул и встал на путь исправления.
…

( Читать дальше )

Если вы посмотрите на механизм, изображенный ниже, то со всей очевидностью увидите, что дискретно вращая ручку (А) через определенное время Т (таймфрейм) можно получить стандартный баровый график без объема (оборота), который обычно и анализируют.

Ведь именно график цены – это реальная совместная, подтвержденная баблом участников, объективная оценка актива во времени. Стрелка © хаотично отклоняюсь вверх и вниз, четко нарисует именно вариант графика в барах. А любой инженер, посмотрев на механизм, произнесет: да тут же одна степень свободы – момент вращения стрелки относительно точки (О). То есть стрелка может двигаться исключительно и без иных вариантов в направлении НДР, с амплитудой АДР и в фазе ФДР. Добавив динамику оборота, возникает исчерпывающий объем параметров исследуемой модели. Нет, есть еще сантимент, новостной макрофон, фундамент и прочие особенности. Но это все как-то должно начать отражаться на движении стрелки. Ведь иначе это только мысли в голове и не более того. А торговать-то рынок.   

( Читать дальше )

Всем! Привет!
; р))
Капелька Юмора с утра. ))



( Читать дальше )

На ММВБ сейчас примерно 30+ ликвидных тикеров, которые можно шортить. Из них получается хорошо диверсифицированный портфель. Открываем равные по объёму и по количеству позиции в разные стороны по своим личным соображениям. У меня получилось по 16 тикеров в лонг и шорт. Сегодня на тестовом счёте вот такие результаты. Красные тикеры — шорты, зелёные — лонги.



Идея заключается в следующем. В конце основной торговой сессии сортируем в таблице поле НПУ% (визуально удобно по возрастанию). Переворачиваем САМЫЕ прибыльные позиции и САМЫЕ убыточные, НО таким образом, чтобы средний процент по прибыльным позициям превышал (желательно кратно) средний процент по убыточным. Важно сохранять относительное равновесие по количеству длинных и коротких позиций, которые будут торговаться на следующий день.

Что это даёт? Каждый день по результатам торгов суммарно фиксируется только ПРИБЫЛЬ. Котировки акций из разных секторов экономики в моменте двигаются НЕ синхронно, поэтому в портфеле будут одновременно прибыльные шорты и лонги наряду с убыточными шортами и лонгами.

( Читать дальше )