Грааль

Обновил свой пост, который участвует в конкурсе: 
Новичкам. Почему нельзя торговать то, что советует KarL$oH на рынке commodities. И о том, как торговать можно.
Там пара вполне рабочих систем на Никеле. Работает как минимум с 2009 г., а то и больше.
Пробуйте)

Исторически сложилось так, что человек пытается всеми силами все упорядочить и узакономерить. Время, факты, события, торговую стратегию.
Мы боимся хаоса, неизвестности. Ну или как минимум настороженно к этому относимся. Ведь хочется знать наверняка. Быть уверенным.

Грааль всегда воспринимается, как нечто стабильное, статичное. Алгоритм приносящий кучу денег, секретная формула.
А почему он должен быть статичным, неизменным, если условия всегда меняются? 

Понятно, что есть: жадность, самоуверенность, азарт и прочее из разряда психологии и внутреннего мироустройства людей, что в общем то не сильно меняется.
Только вот внешняя среда меняется постоянно, эволюционирует.  Кто бы мог подумать лет 5 назад, что один твит Трампа будет нагибать рынок на 5% за день. Под это можно подстроить алгоритмы? Конечно можно чуть подкрутить где нужно и все будет работать. Но ведь в итоге приходится адаптировать стратегию к новым условиям рынка. Значит это не совсем грааль.

( Читать дальше )

Нарыл одну системку. 50% в месяц на Si
Протестил месяц. Работает)
Вот думаю, как быстрее всего миллион сделать с 50 т.р.? 
Просадка порядка 20%

Добрый день, давайте заглянем в будущее с помощью математики, допустим у нас есть трейдер торгующий всегда со стопом 1 т.р в месяц он совершает 30 сделок в год 360 сделок, если у трейдера стоп фиксированный как у нас 1 т.р то он максимально в год потеряет 360 т.р, неплохо мы узнали будущее нашего трейдера при отрицательном результате, а теперь заглянем в будущее по прибылям и подведем итог, наш трейдер торгует 1 к 5 и каждую неделю совершает одну прибыльную сделку, в месяц 4 в год 48, у нас 360 сделок вычитаем 48 получаем убыток 312 т.р а теперь считаем прибыль 5 на 48 получаем 240 и того итог теряем в год 312 зарабатываем 240 

вывод: нам нужно или торговать 1 к 10 20 30 40 или совершать каждую неделю больше 2 прибыльных сделок чтоб выйти в плюс а если пару недель сделок не было то в остальные недели нужно делать по 4 прибыльные сделки в неделю, данная информация не несет ни каких убеждений, предлагает задуматься, больше информации у меня на ютуб канале)

Всем привет, все хотят жить с трейдинга ну что давайте подсчитаем, у вас 1 миллион рублей 30% годовых вы делаете стабильно 300 т рублей делим на 12 месяцев  получаем 25 т руб в месяц, вот и живем на 25 т рублей год торгуя миллионом стабильно делая 30%, ок у нас 2 мил в месяц выйдет 50 т рублей, что то тут не то я не миллионер, нужно стабильно каждый год делать 30% и жить как среднестатистический гражданин. Почему каждый приходя с меньшим капиталом и с нестабильной прибылью не 30% годовых мечтает начать жить с трейдинга и стать миллионером я не знаю, вам математика 5 класса говорит или приходите на рынок с 10 мил и стабильно делайте 30% годовых или вариантов нет нужно делать 100% минимум годовых. Я понимаю что многие скажут ерунда, но я вам советую всем новичкам и не только, перед тем как начать торговать ставьте себе правильные цели и это 100% годовых минимум, иначе вы минимум будите болтаться около нуля и жить на свои 25 т с трейдинга и это будут единицы. У многих счет не 1 мил, многие ни когда стабильно 30% не делали годовых, многие вообще не торгуют в плюс, так зачем вы это делаете, когда сама цель у вас  поставлена не правильно, ну начнете вы стабильно делать 30% и? вы не будите миллионером никогда .
Лучше в год сделать один раз 100% чем каждый день быть в плюсе, советую задуматься и поменять свои стратегии, а как это сделать быстро и все понять? 
У меня есть свой ютуб канал, удачи)

Немного запоздал с видео обзором. Решил уделить внимание именно торговым сделкам и как их увидеть в Telegram-канале.

( Читать дальше )

Существует ли Грааль? Я тестирую его.

После начала со 165 долларов, баланс в моменте 577 через 6.5 торговых сессий. 

Не это заставило написать, а курьез, который вчера случился. После не вполне системной сделки оверсайз вчера утром, на меня смотрел баланс 55,64. После этого был успешный шорт к 3232,50, оттуда лонг к 3267,0, оттуда шорт, который был закрыт по входу с переворотом и лонг к 3278,50. С 55,64 к 577.82 менее чем за сутки — такое трудно удержать в себе )))

Я не жду оценок, не продаю ничего, не даю торговых сигналов, пишу это лишь поскольку придание публичности результатам обязывает и далее держаться в тонусе. Статистика счета NJ в портфеле реальная.

Всем успешной торговли!

Источник smart-lab.ru/blog/634490.php

Вместо авторских "… берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года)" у меня под рукой история индекса ММВБ IMOEX с 05.01.2000 на 173 руб по 27.12.2019 на 3045.87. За 19.4274 года рост в 18.64 раза.
Стратегия «купил и держи» даёт сложный годовой процент 15.77%.

А вот дарёный Грааль много хуже. С капитализацией каждой сделки при 100% вложения от счёта выигрыш на первоначальный 1 млн всего лишь 751009.58 руб или 2.8% годовых. Sharpe ratio всего лишь 0.34. Максимальная просадка 632956.68 руб.  И это при оптимизированных параметрах Period = 5 и Factor = 0.5. Комиссия 0.005% на объём купли или продажи и проскальзывание 0.01%. Всего 735 сделок, 36.79 «сделки» на год.

Если я в чём ошибся, поправьте. Вот как я закодировал дарёный Грааль.

namespace WealthLab.Strategies
{ // Комиссия 0.005% на сделку, проскальзывание 0.01%
public class Simple00 : WealthScript {
  StrategyParameter Period, Factor;
  public Simple00() {
    Period = CreateParameter ("Period", 5,  1,   20, 1);
    Factor = CreateParameter ("Factor",0.5, 0.1, 1, 0.1);
  }
  protected override void Execute()	{
    ClearDebug(); // HideVolume();
    int period = Period.ValueInt;
    double factor = Factor.Value;
    DataSeries atr = ATR.Series (Bars, period);
    for (int bar = period; bar < Bars.Count; ++bar) {
      if (IsLastPositionActive) {
        ExitAtClose (bar, LastPosition);
      } else
      if (Open [bar] -  Close [bar] > atr [bar] * factor) {
        BuyAtClose (bar);
      }
    }
    ChartPane cp = CreatePane (40, true, true);
    PlotSeries (cp, atr, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Histogram, 3);
  } // Execute()
} // class Simple00
} // namespace WealthLab.Strategies

Чессно слово уже поддостало читать про пресловутую монетку. Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом, то делать им на рынке просто нечего. При всем сходстве линий, отличий колоссальное количество. Монетка это бинарная штука. к примеру вы можете купить «на закрытии убыточного броска» монетки? Нет. А купить закрытие чёрной свечи  — запросто. Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.

Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:

Получаем 56% прибыльных сделок. 
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:

1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.

( Читать дальше )

Сегодня рассматривал графики и на сишке увидел интересную закономерность. Пронумеровал от 0 до 9. Из 10 сетапов четыре не сработали (1,3,5,7,9), один в минусе (9), пять сработали (0,2,4,6,8) возможно в плюс (не смотрел более мелкий таймфрейм на предмет срабатывания стопа).

1. Ищем на графике свечки доджи либо волчки (тело должно быть не более 1/3 длины свечки).

2. Первая после волчка свечка должна закрыться либо выше хая, либо ниже лоу. Она нам показывает противоположное направление для открытия сделки, т. е. если закрылась ниже лоу, будем покупать, если закрылась выше хая — будем продавать. Если закрылась внутри диапазона волчка — этот сетап пропускаем.

3. Например (№ 2), свечка закрылась ниже лоу волчка. Выставляем отложенный ордер на покупку по цене лоу волчка + 1/3 длины волчка (или доджи). Стоп ниже лоу волчка на пару пунктов. Тейк — хай волчка.

4. Вторая (после волчка) свечка должна активировать отложенный ордер. Если ордер не активировался — сделку отменяем.

Какие будут мнения?