Греки

Добрый день, уважаемые алготрейдеры!
Написал на днях некий алгоритм самостоятельного расчета греков опционов на Qlua срочном рынке ММВБ-РТС, которые 
показываются в виде таблицы значений в Quik.

Подскажите, каким образом добавить в этот алгоритм выставление заявок после сравнения расчетных величин с теми, что транслирует биржа?

( Читать дальше )

Ответы на тест, который выкладывал здесь.
Чтобы правильно ответить на вопросы теста, нужно понимать, как изменяются греки при изменении волатильности. Как показывает практика, наибольшие затруднения вызывают вега и гамма, и некоторые особенности опционов с дельтой меньше 15.
ОТВЕТЫ.

Друзья, не лучше ли все-таки выбрать опционы, пусть западные, кому российские не нравятся! Ведь фьючерс легко синтетически создается (для их сторонников), а когда конъюнктура рынка способствует помимо профита от изменения БА (дельта-гамма) можно зарабатывать и на веге и на тете?! Из неудобств вижу меньшую ликвидность, большие издержки и, как говорят, большую сложность в прогнозе волы.

Предлагаю скрипт для расчета греков по портфелю

Ссылка на скачивание

Презентация тут: http://rpubs.com/olegmub/MOK-2016

Приветствую уважаемых смартлабовцев!

Задумался вот и решил у вас поспрашивать такой вопрос.

Собрал конструкцию простенькую из разных коллов, путов, фьючей чуток туда тоже. Путов слева продал, коллов справа купил, на фьюче это все в равновесии (как кажется) по дельте держится. Все бы вроде так ничего и собственно переходим к вопросу.

Среди всего этого «богатства» есть у меня значит, ну скажем, 20 коллов 100-го страйка по индексу апрельской экспирации. Такие вот они:

                     дельта         гамма       вега      тетта
+20 call 100        0,23     0,000097     106,6     -118,9

И не нравится мне здесь тетта, как-то много ее, жалко же.

И вот, допустим, продаю я 20 коллов этих сотых и заместо них беру таки 1 шт 90-й + 1 шт 95-й этой же серии и вот:

                    дельта         гамма       вега      тетта

( Читать дальше )

Ципрас подтвердил свою отставку.

Ципрас: Напоследок устрою выборы (голосование), чтобы греки продолжили программу.

Рынки на данный момент держат в напряжении три вещи, Греция, Иран и Китай. Возможно на этой неделе, все факторы будут отыграны, но по порядку:

По ФА

1)Греция.
Две недели подряд мы ждем окончательного завершения Греческой саги, но все тщетно. После конца Июня, когда Греция не рассчиталась с МВФ и технического дефолта, следующей важной датой выступает 20.07, когда нужно рассчитываться с ЕЦБ. Не выплата долга которому, может привести от отключении Греческих неработающих банков от ELA, с последующим финансовым коллапсом в стране. Новости с полей словесных битв приходят постоянно, вот самые важные из них:

• В Германии рассматривают выход Греции из еврозоны на пять лет, с возможным возвращением.

• Кроме Немцев и Финов все страны готовы поддержать Греков.

• Новый министр экономики Греции: Проект соглашения с ЕС предусматривает реструктуризацию долга.

• В новом предложении от Ципраса многое из того, против чего народ Греции голосовал на референдуме.

• Еврогруппа завершилась без решении по Греции, которое должен принять саммит ЕС

• Еврогруппа согласовала программу помощи Греции на 90%, остальные должны сделать главы государств. (Минфин Бельгии Йоха Ван Овердельдт)

( Читать дальше )