Гуру Хренов

Предыдущий выпуск этого сериала здесь

Прежде чем поделиться опытом разработки торговой системы, подумал, что полезно систематизировать мои посты, так как они в общем то группируются в три серии: (1) Александр едет к в гости к Дедушке Баффету (2) Долгосрочный пассивный портфель на основе идей Стратегического Инвестирования АКА портфель, который сделает Сипи, Арсагеру и Чорный квадрат и (3) Торговая система на машинном обучении
В самом конце этого поста приведены ссылки ни эти три цикла, если кому-то интересно их перечитать.

Итак, про машинное обучение.
Краткое содержание предыдущей серии.

• В предыдущей серии автор пришел к выводу, что ручная торговля не может тягаться с правильным классификатором, построенным на основе принципов машинного обучения.
• Будучи приверженцем секты долгосрочного инвестирования (свидетелей Дедушки Баффета ака Шадринистов), автор не верит в идею торговли как долгосрочный способ заработка
• Тем не менее, для апробации вновь приобретенных знаний, автор решил постоить торговую систему на основе машинного обучения, и опробовать ее на реальном рынке и своих деньгах.

( Читать дальше )

в последние несколько месяцев я изучал машинное обучение, точнее, в основном, классификаторы на основе supervised learning
и я понял одну вещь — весь этот ручной трейдинг, соблюдение дисциплины, философия трейдинга, 30 гуру трейдинга и «к нам приехал Ларри Вильямс дорогой, сейчас он нас научит как жить» — все это туфта.
Если в поведении акций и других фин инструментов есть какие то закономерности, которые позволяют выцарапать из торговли хоть какой то risk-adjusted return — то это можно сделать только с помощью машинного обучения.
Точнее, сделать это можно, наверное, многими способами, но только машинное обучение предоставляет научный метод, оптимизирующий результат.  
Почему ? 
Потому что Машинное обучение (а оно бывает разное, я говорю в данном случае о supervised learning ) — оно тем и занимается, что строит модель на основе эмпирических данных, причем там есть методы типа adaboost, которые позволяют залить в модель десятки параметров и выжать из каждого их них хоть какую то кроху закономерностей, если она вообще там есть.

( Читать дальше )

Сегодня первые дебаты в прямом эфире
9 вечера по Нью Йорку и 4 утра по Москве
понимаю, что в 4 утра пиво и попкорн как то уже не идут, но думаю, что это будет покруче чемпионата мира по футболу
Заодно, и английский можно освежить. Аск !
будет наверняка куча возможностей посмотреть прямую трансляцию в интернете, правда многие источники не будут вещать вне штатов
При определенной креативности, и гуглению по словам «watch presidential debates live», 100% уверен, что можно найти источник для видео
Если у вас есть доступ к CNN, Fox или C-Span через какой нибудь кабель, то это будет там точно
У меня кабеля нет, так что еду к приятелю смотреть под пиво
Кто найдет рабочие ссылки, постите здесь в комментах и плюсуйте пост, выведем на первую позицию в рейтинге!

Всем привет !
Я сейчас прохожу nano-degree по анализу данных на Udacity, и как раз закончил курс по введению в машинное обучение
В трейдинг я не очень верю и скорее принадлежу к секте долгосрочных инвесторов
Тем не менее, не корысти ради, а скорее чтобы закрепить материал, хочу попробовать сделать простенький обучаемый классификатор для торговли на основе какого нибудь adaboost с decision tree в качестве базового алгоритма
Так как я полный чайник а алготрединге (но хочу немного вникнуть в тему), хочу спросить, использовал ли кто то машинное обучение в трейдинге, и как Вам результаты ?
Любая информация и ссылки будут приняты с благодарностью.
(P.S. Всем, кто следит за моим Portfolio-show — проект продолжается, скоро будет новый апдейт)

вот, если кому то интересно, оригинал и источник вдохновения: 
smart-lab.ru/blog/316319.php

Навеяно следующим событием
1. Человек написал вот этот пост
2. Я пошутил в комментах вот так

Там была ссылка вот на этот клип:

3. Человек ответил вот так: (и поставил меня в ЧС)

( Читать дальше )

Предыдущие серии
часть 0. Правила Портфолио-Шоу
часть 1. Покупаем Данахер
часть 2. Покупаем Брукфилд
часть 3. Покупаем Амазон

Всем привет !
Продолжаем шоу по составлению абсолютно пассивного портфеля на принципах стратегического инвестирования.
Сегодня в программе поездка на Средний Запад, с обзором следующей покупки в моем портфеле.

Прошлая серия про Амазон была в некотором роде исключением. Впредь, я постараюсь включать в свой портфель активы, о которых никто никогда не слышал.
Судя по отзывам на мою эпопею с поездкой к Дедушке Баффету, народу нравятся фотки из Штатов, так что для большего развлечения я буду перемежать свои размышления об инвестициях фотографиями автопробега в дыру под названием St Louis, Missouri. Все фотки раскрываются в большем разрешении по клику.

( Читать дальше )

Предыдущие серии
часть 0. Правила Портфолио-Шоу
часть 1. Покупаем Данахер
часть 2. Покупаем Брукфилд

Итак, продолжаем наполнение модельного портфеля, построенного по принципу стратегического инвестирования
Напомню, в чем заключается этот принцип
1. Балансовая стоимость компаний современной экономики никак не отражает величину их интеллектуальной собственности и стратегии, просто потому, что так работает GAAP. (за исключением случая с M&A, когда на баланс добавляется goodwill. — об этом я писал здесь). Поэтому, все методы оценки компаний, включающие в себя их балансовую стоимость, которым учат студентов финансовых вузов, можно в принципе выкинуть в окно. В смысле, от них будет больше вреда, чем пользы. Оценка компаний по их балансовой стоимости — это приблизительно как пытаться золото получить с помощью алхимии.

( Читать дальше )

Предыдущие посты эпопеи:
О стратегическом инвестировании
Часть 0: пассивный портфель, который побьет всех остальных (or will die trying)
Портфолио-Шоу Division by Zero, часть 1

ок, брексит шмексит, пока финанасовый армагеддон продолжается и небо падает на землю, будем продолжать наполнение нашего пассивного портфеля, построенного на принципе стратегичесго инвестирования
Напомню, что портфель номинирован в USD, и ставит задачу побить любой активно управляемый портфель активов того же типа, и в качестве бенчмарка выбраны индекс сэндпи, фонд «Чорный Квадрат» и фонд «Акции Мира» Арсагеры (когда он будет запущен)
Только что я «купил» акции следующих трех контор для своего виртуального портфеля :
Brookfield Infrastructure Partners BIP / NYSE 35 акций за 46.07
Brookfield Business Partners BBU / NYSE 50 акций за 18.79
Brookfield Asset Management BAM / NYSE 25 акций за 33.49

Почему именно эти акции? Перед тем, как я объясню, давайте расскажу про Brookfield

( Читать дальше )

Итак, как и было обещано, начинаем составление модельного портфеля в соответствии с принципами стратегического инвестирования

Вот список правил.

A) Портфель 100% пассивный. То есть, купить и держать

Б) Портфель может включать любые акции, но, как правило, будет концентрироваться на американских и канадских активах, и будет номинирован в USD

В) В качестве бенчмарков портфеля, которые он должен побить на горизонте 2-3 + года, берутся три инструмента:

1. Индекс S&P –  будет побит потому, что индекс включает в себя кучу всяких левых компаний, а мой портфель будет включать только акции, отобранные по принципу Стратегического Инвестирования
2. Фонд Kvadrat Black – будет побит потому, что (1) он [кажется] не пользуется методом Стратегического Инвестирования, а я пользуюсь, и (2) потому что пассивные стратегии, как правило, бьют активные стратегии (см

( Читать дальше )

навеяно видеопостом уважаемого aradchenko1
1. братья Винкельвосс, которые давно грозились замутить что нибудь с криптовалютами, наконец то просрались и в конце прошлого года запустили онлайн биржу для торговли биткойном под названием Gemini
Эта биржа, конечно, добавляет credibility криптовалютам и еще один аргумент в копилку тех, кто считает что блокчейн со временем уничтожит все финансовые сервисы. (К мнению которых я присоединяюсь)
2. Буквально несколько недель назад к этой бирже была добавлена втора валюта под названием ether. Это очень интересная криптовалюта, которая по идее делает то, что биткойн не мог делать изначально, или делал с большим трудом — а именно, smart contracts, smart property и многие другие идеи с распределенным доверием (или trust less, если точнее, то есть без участия третьей стороны для заверения транзакций). То есть, ethereum позволяет включать выполняемый код в транзакции блокчейна.
Ether — это очень интересная криптовалюта именно по этой причине. Это как топливо для вашей распределенной системы. Замутил эту систему стартап с расовым русским пареньком по имени

( Читать дальше )